资本资产定价

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中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用被引量：6
《系统工程理论与实践》2008年第10期14-23,共10页吴武清 陈敏 刘伟 
国家基础研究计划(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金(70221001;70331001;10628104)
选用中国股市30个行业的日指数数据,研究各行业贝塔的时变特征,并据此分析了行业和股市的动态关系,从时变贝塔的结构特征方面研究了中国股市的动态发展.时变贝塔的应用也是一个值得探讨的课题,本文首次将时变贝塔引入到股指期货仿真交...
关键词：时变贝塔 资本资产定价模型 M—GARCH(Multivariate GARCH) 股指期货 
广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2008年第1期17-23,共7页徐绪松 侯成琪 
国家自然科学基金(70771083;70440003)
假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布,在证券市场经济的假设条件下,采用均衡分析的方法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型.因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益率的概率分布,所以广义椭圆分布条件下的资...
关键词：资本资产定价模型 广义椭圆分布 正态分布 
基于马尔科夫状态转换下的CAPM实证研究被引量：11
《系统工程理论与实践》2007年第6期21-26,共6页苏涛 詹原瑞 刘家鹏 
国家自然科学基金(70573076);高等学校博士学科点专项科研基金(20050056057)
将一阶马尔科夫过程引入到经典资本资产定价模型(CAPM)中,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的资本资产定价模型,即允许反映市场风险载荷的β系数和条件方差呈现时变状况.实证显示该模型优于经典资本资产定价模型,并能够刻画动态...
关键词：马尔科夫过程 状态 EM算法 资本资产定价模型 
从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型被引量：1
《系统工程理论与实践》2007年第5期48-54,共7页周清 吴卫星 
国家自然科学基金(10671205)
首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型.
关键词：定价算子 LÉVY过程 可料表示性 GIRSANOV定理 资本资产定价模型 
基于高频方差持续的资本资产定价模型研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2006年第10期9-16,共8页唐勇 张世英 张瑞锋 
国家自然科学基金(70471050)
对高频金融时间序列的“已实现”波动和“已实现”协方差提出相应的模型并建立“已实现”波动自回归移动平均模型和“已实现”波动向量自回归模型.同时,给出了高频时间序列持续性定义及相关性质.在“已实现”波动自回归移动平均模型基础...
关键词：条件方差 持续性 资本资定价模型 
基于混合资产定价模型的中国股票市场羊群行为实证研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2005年第8期32-37,共6页郭磊 吴冲锋 
结合资本资产混合定价模型市场交易因子载荷离散度指标对市场交易行为的反映,提出更加反映市场行为、具有时间序列可比性的羊群行为度量指标,并利用该指标对中国股票市场羊群行为进行实证检验,发现了沪深股市羊群行为的显著特征.
关键词：羊群行为度量方法 因子载荷 资本资产定价模型 混合资产定价模型 
流动性溢价:一个理论分析被引量：6
《系统工程理论与实践》2004年第8期49-53,共5页程兵 吴卫星 
　在考虑了资产的流动性之后,得到了一个基于流动性的消费版的资产定价模型.通过这一模型,对股权溢价之谜、规模效应等实证金融中的反常现象进行了分析.
关键词：消费版的资产定价模型 流动性溢价 证券溢价之谜 规模效应 资本资产定价模型 
上海股票市场资本资产定价的横截面研究被引量：26
《系统工程理论与实践》2001年第10期66-70,共5页杨朝军 蔡明超 傅继波 
国家自然科学基金 (79670 0 5 7)
回顾了资本资产定价理论与实证的互动发展脉络 ,采用横截面方法对上海股票市场资本资产定价的因素进行分析 ,研究表明 :1β系数的测量方法对 CAPMs的检验结果产生影响 ;2在上海股票市场系统风险并不是影响收益率的唯一因素 ,同西方成熟...
关键词：资本资产定价 股票市场 线性规划 经济效益 上海 
连续时间资本资产定价理论进展评述被引量：2
《系统工程理论与实践》1998年第5期29-33,共5页郑立辉 孙良 潘德惠 
中国博士后科学基金
对连续时间资本资产定价理论的研究内容、方法和结果作了初步的介绍，并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述。
关键词：金融工程 金融数学 资本资产定价 随机过程 中国 
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