违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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Copula理论在信用风险研究中的应用被引量：3
《应用概率统计》2011年第4期369-379,共11页梁歌春 任学敏 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106)资助
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,...
关键词：信用风险 违约相关性 生存概率 COPULA 
双时段具违约相关性的公司债券定价被引量：1
《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第5期517-523,共7页吴春军 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科;上海师范大学科研项目(SK200933;SK200812)资助
采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应的显示表达式.
关键词：公司债券 违约相关性 PDE 
分时段公司债券的违约相关性研究
《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第3期248-254,共7页方开娟 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科和上海师范大学科研项目(SK200933;SK200812)
用偏微分方程的方法,研究当子公司违约时,母公司的公司债券的定价问题.在随机利率的假定下,利用约化的方法,对公司债券分时段进行分析,给出了母公司的公司债券的数学模型和显示表达式,并讨论了违约相关性的金融意义.
关键词：公司债券 违约相关性 PDE方法 
约化模型下的公司债券定价被引量：3
《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期393-398,共6页叶中行 白云芬 
国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金(70671069)
公司债券是一种可违约风险债券.公司债券定价的约化模型将违约时间定义为具有违约强度的绝不可及时,将违约过程看作跳过程.违约过程的强度过程既可依赖外生宏观状态变量,也可以受到其他公司违约的影响.本文分析了违约强度过程的构造,给...
关键词：信用风险 违约相关 约化模型 违约传染 交易对手风险 
关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价被引量：18
《应用数学和力学》2007年第12期1468-1474,共7页白云芬 胡新华 叶中行 
国家重点基础研究发展计划973资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
引进一个双曲类型的衰减函数来表示一方违约对另一方违约强度的影响.若交易双方为竞争对手(合作公司),当一方的违约时,另一方的违约强度将减小(增大).随着时间的推移,这种影响将逐渐减小,直至为零.在这个模型下,通过测度变换,可以得到...
关键词：违约相关 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换 
交易对手违约风险的信用违约互换定价被引量：6
《统计与决策》2007年第18期8-10,共3页白云芬 胡新华 叶中行 
国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
关键词：违约相关 交易对手违约风险 信用违约互换 扩展的Vasicck模型 测度变换 
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