无差异曲线

作品数：222被引量：383H指数：8
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比例原则在政府监管外商投资中的判断标准研究被引量：1
《经济论坛》2015年第1期134-136,共3页陈新开 
浙江省2013年高等教育教学改革项目"基于高职生法律素质养成的<思想道德修养与法律基础>课程改革实践与研究"(jg2013343)的成果之一
研究首先概观人权法领域的比例原则的发展,然后分析在近年的投资仲裁中,该原则被采用的情况。由此可以对投资协定实际上在多大程度上制约了政府的监管权限做出正确的判断。
关键词：比例原则 必要性测定 平衡性测定 无差异曲线 
从效用最大化角度谈投资和储蓄的分配
《中外企业家》2014年第1Z期15-17,共3页涂雪梅 
收益和风险是呈同方向变化的,低收益伴随着低风险,相反高收益伴随着高风险。投资者若是风险厌恶者,就只能获得较低的收益;反之,若投资者是风险偏好者,那么在承担较大风险的时候也能获得较大的收益。投资者应该如何根据其投资对象的收益...
关键词：风险偏好 效用最大化 风险厌恶 效用函数 无差异曲线 方向变化 组合优化模型 无风险资产 预期收益率 
基于帕累托最优理论的人民银行应急资源配置研究被引量：3
《金融理论与实践》2013年第5期73-76,共4页徐振潇 徐书杰 刘小康 
通过给出人民银行应急资源的定义,分析了人民银行应急资源的存量组合性、资源利用者偏好性和资源信息传递的有限性特征。依托微观经济学帕累托最优理论,构建了人民银行应急资源帕累托最优理论模型,模型阐述了如何在突发事件背景下,使有...
关键词：应急资源 无差异曲线 帕累托最优理论 人民银行 应急资源利用者 应急资源配置 
基于风险补偿的证券组合效用决策方法探讨
《商业时代》2011年第12期58-59,共2页唐红祥 
广西自然科学基金资助课题(项目编号:桂科自0728260)
本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型和分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。接着,引入了投资者的无差异曲线,作为衡量证券组合的收益对风险补偿程度的工具,当无差异曲线的等效参数达到...
关键词：证券组合 风险 收益 无差异曲线 效用决策 
强化金融服务功能若干问题研究
《金融发展评论》2010年第11期125-143,共19页中国人民银行宁波市中心支行课题组 宋建江 
一、引言在现代经济条件下,金融产业在为实体经济提供服务的同时,也具有了相对独立发展的空间和可能性,使金融业的经营行为具有内在的膨胀动力和趋势。因而,金融产业发展就存在两种不同的循环方式:一是自我服务形成的自我循环;二是服务...
关键词：服务功能 金融发展 若干问题研究 金融产品 经济增长 实体经济 技术进步 金融机构 金融创新 无差异曲线 
基于均值和CVaR的效用最大化模型研究被引量：6
《数理统计与管理》2010年第5期913-920,共8页姚海祥 
广东省哲学社会科学规划项目(09O-19);广东省自然科学基金项目(8151042001000005);广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程)
本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数是凹的假设下,首先得到了无差异曲线的特征及均值-CVaR模型有效边界的性质,然后利用这些结论得到了效用...
关键词：均值-条件风险价值模型 有效边界 效用最大化模型 无差异曲线 
基于“损失规避”对马科维茨理论“均值-方差”替代原理的质疑
《生产力研究》2008年第11期23-25,共3页林佳木 乔晶 
目前风险度量研究中马科维茨理论的"均值-方差"替代原理认为,方差较大的投机风险或投资组合,其缺陷可用均值增大来弥补;均值较小的投机风险或投资组合,其缺陷也可用方差减小来弥补。文章以实验经济学得出的"损失规避"结论为基础,通过逻...
关键词：均值-方差替代原理 损失规避 无差异曲线 
基于效用函数下的最优投资组合问题研究被引量：2
《产业与科技论坛》2008年第9期152-153,共2页张大伟 陈亮 
本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在平面上表示出来,将指数函数下的无差异曲线用抛物线表示出来,通过资产组合的有效选择原则求得无差异曲线,同时推导出指数函数下的最优投资组合。
关键词：投资组合 有效前沿 指数效用函数 无差异曲线 
线性规划在风险资产投资组合中的应用被引量：3
《职业时空》2008年第4期36-36,共1页张立山 张晓红 
一、问题的提出假设市场上有n种资产(如股票,债券)供投资者选择,第i种资产记为Si(i=1,2,,,n),某投资机构有数目为M的一笔资金可用作一个时期的投资。经分析评估,估算出这一时期购买Si的平均收益率为ri,并预测出购买Si的风险损失率为σi...
关键词：线性规划 投资者 风险损失率 最优投资组合 无差异曲线 风险资产投资组合 分析评估 有效边界 平均收益率 总体风险 
投资组合理论应用于落后地区产业结构调整的构想
《金融经济》2007年第1X期89-90,共2页姜学文 盛朴 
关键词：投资组合理论 产业结构调整 地区经济 产业集群 组合风险 风险偏好 无差异曲线 浙江经济 无风险 度量风险 
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