夏普比率

作品数：149被引量：538H指数：10
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固定收益资产的夏普比率及其对资产配置的意义被引量：2
《债券》2020年第8期64-69,共6页董文卓 邹强 
本文结合固定收益资产配置研究,通过选取相关样本数据,分别对利率债、信用债、可转债的夏普比率进行分析。分析结果表明,信用债的性价比是最高的,适合长期配置投资;利率债需要择时,投资可转债需要择时、择券;拉长债券久期降低夏普比率,...
关键词：固定收益资产 夏普比率 配置价值 
移动平均动量策略在我国债券市场的应用研究——基于国开债的实证检验
《债券》2018年第7期48-53,共6页阎畅 徐俊钢 
本文以国开债为研究对象,实证研究移动平均动量策略在我国债券市场的有效性。发现我国债券市场存在动量效应,考虑交易成本的情况下,运用移动平均动量策略能够为投资者带来超额收益。债券期限越长,动量策略效果越好,盈亏的比率基本相当,...
关键词：国开债 动量策略 夏普比率 
风险平价策略在债券投资中的应用——资管净值化转型的思考
《债券》2018年第4期52-56,共5页张骥 
风险平价策略根据资产的收益波动率变化来调节组合持仓,是海外对冲基金常用的策略之一,可以发挥平稳净值增长、提高风险收益比的功效,对如今资管产品净值化转型具有较强的指导意义。本文探讨了风险平价策略在债券投资中的久期分布应用,...
关键词：风险平价策略 收益波动率 夏普比率 久期分布 
夏普比率在债市投资中的应用被引量：2
《债券》2017年第9期75-79,共5页黄文强 
本文统计了中国债券市场历年来投资各期限各信用等级债券的夏普比率及其变化,总结出较具投资绩效的债券品种,并发现信用风险因素在债市投资中的影响在持续上升。基于上述结论,本文进一步提出了在债市投资过程中构建高夏普比率投资组合...
关键词：夏普比率 债券投资 信用风险 组合策略 
可转债delta套利策略被引量：1
《债券》2015年第6期50-55,共6页袁志辉 凌铃 
可转债兼具股性与债性,且股性部分的期权价值相对标的股票价格呈非线性波动,因此可以利用可转债的这一特性构造套利组合。在海外成熟市场,可转债delta套利策略被广泛运用,且效果较好。本文对delta套利策略原理进行了简要介绍,然后建立...
关键词：可转债 delta套利策略 波动率 夏普比率 
人民币汇率弹性浅析
《债券》2014年第8期64-67,共4页孟阳 李方远 
本文分析了今年以来我国人民币汇率弹性变化情况,以及增强人民币汇率弹性的政策效果,在此基础上,对有利于抑制跨境资金套利活动、合适的人民币汇率弹性范围进行了简要分析和测算。
关键词：汇率改革 汇率弹性 套利资本 夏普比率 
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