协方差

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稳健的双重均值方差管理在投资组合构建中的应用
《数理统计与管理》2025年第1期55-69,共15页熊巍 沈童 唐晓彬 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD164);国家自然科学基金青年项目(12001101);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD14-05)。
本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收...
关键词：均值方差模型 投资组合 动态结构 因子模型 协方差矩阵估计 
动态投资组合框架下协方差矩阵估计方法效果比较
《数理统计与管理》2023年第5期937-950,共14页崔翔宇 杨澜芝 
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前...
关键词：动态投资组合优化 交易成本 GARCH型波动率模型 精度矩阵模型 
函数型数据独立性的检验
《数理统计与管理》2023年第3期463-471,共9页赖廷煜 张忠占 
国家自然科学基金(11771032)。
本文提出了一个可以用于函数型数据独立性检验的方法,该方法可以把函数型数据独立性的检验转化为向量型数据独立性的检验。为此所有适用于向量型数据独立性检验的方法都可以通过本文的方法用于函数型数据独立性的检验。该检验方法操作简...
关键词：投影协方差 距离协方差 球协方差 独立性检验 
基于局部多项式方法的异方差估计被引量：2
《数理统计与管理》2021年第6期1019-1030,共12页张晓琴 郭雅静 米子川 
国家社科基金一般项目(17BTJ010);山西省基础研究计划项目(201901D111320);山西省留学回国人员科技活动择优资助项目(2019-13).
解决异方差问题的关键是对随机误差项的方差做出有效性估计.一般地,异方差分布形式未知时,非参数估计的效果较好.因此,本文在异方差模型的估计中引入了局部多项式的非参数方法,提出了一种新的异方差估计方法.同时,通过计算机模拟实验和...
关键词：异方差 局部多项式估计 HCCMEs 协方差阵 
基于随机矩阵理论的市场信息识别与高维投资组合研究被引量：1
《数理统计与管理》2021年第6期1113-1126,共14页杨红伟 王励励 
教育部人文社会科学研究项目(21YJC91009);国家自然科学基金青年科学基金项目(11701509);浙江省属高校基本业务费专项资金.
协方差矩阵的准确估计是有效开展高维Markowitz最优投资组合的基础,随机矩阵理论为改进高维协方差矩阵的估计提供了有效的手段.基于对Spiked矩阵极限谱性质的研究,能够更有效地识别样本协方差矩阵中的"市场信息",并基于样本自协方差矩...
关键词：高维协方差矩阵 投资组合 Spiked矩阵 市场信息识别 
稳健主成分聚类方法的构建及其比较研究被引量：11
《数理统计与管理》2019年第5期849-857,共9页李雄英 颜斌 
全国统计科学研究项目(2018LY04);广东省教育厅青年创新人才类项目(2016WQNCX046)的资助
传统的主成分聚类方法往往会因对离群值比较敏感而导致聚类的结果与实际不相符。针对这一现象,本文运用稳健统计量对传统主成分聚类方法进行修正,构建出稳健主成分聚类分析算法,以克服离群值对模型计算结果的影响。由模拟和实证分析的...
关键词：主成分聚类分析 稳健统计量 协方差矩阵 离群值 
基于正交表的异方差估计方法改进被引量：6
《数理统计与管理》2016年第2期225-231,共7页张晓琴 王佳鸣 
山西省高等学校教学改革项目(J2014006);山西省自然科学基金面上项目(2015011044);山西省国际科技合作计划项目(2015081020)
关于异方差模型的处理,方差估计及其性质研究是一个有意义的问题。本文针对一种基于正交表估计方差的非参数方法进行了改进。考虑到已有利用正交表的估计方法中,没有充分运用原始数据信息来确定因变量与自变量关系的不足,以及正交表使...
关键词：异方差 协方差阵 正交表 
基于单个观测值用于检测多元协方差矩阵的EWMA控制图被引量：4
《数理统计与管理》2015年第5期858-866,共9页张久军 何川 
国家自然科学基金青年基金资助项目(11101198;11301364);辽宁大学博士科研启动基金资助项目
基于单个样本观测值提供了一个指数加权移动平均(EWMA)控制图用于监测p维多元正态过程协方差矩阵的飘移。模拟研究表明,此图对各种形式的飘移都有很好的表现,且不受均值变化的影响。实例表明,新设计的控制图在实际应用中具有很好的表现。
关键词：协方差矩阵 EWMA 平均运行长度 统计过程控制 
Panel Count Data模型参数的经验似然推断
《数理统计与管理》2014年第4期647-654,共8页胡宏昌 崔恒建 
国家自然科学基金(项目编号:11071022,11028103,11231010);湖北省教育厅青年资助项目(项目编号:Q20142501)
对Panel Count Data的处理越来越受到人们的关注,Sun与Wei^([1-2])基于简单的半参数模型,提出了Panel Count Data的回归分析,并且给出了参数的估计方程。本文则基于经验似然的思想,讨论了上述Panel Count Data模型参数的置信域构造问题...
关键词：PANEL COUNT Data 经验似然 置信域 协方差矩阵估计 
多指标面板数据聚类方法及应用——以行业一次能源消费面板数据为例被引量：11
《数理统计与管理》2014年第1期42-49,共8页王双英 王群伟 曹泽 
国家自然科学基金(71203151);山东省社科基金项目(13CDYJ04);曲阜师范大学科技项目(XJ201235)
综合考虑面板数据多指标中因变量指标特征及其与自变量指标的相关关系,通过定义因变量自协方差及自变量与因变量协方差以构建面板数据相似及相关性测度距离函数,在引入自组织竞争网络算法的基础之上,提出了多指标面板数据聚类的方法.以...
关键词：自协方差 协方差 自组织竞争网络聚类分析 系统广义矩估计 一次能源消费 
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