历史模拟法

作品数：99被引量：225H指数：8
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应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法被引量：2
《统计与决策》2014年第22期11-14,共4页何嘉欢 
历史模拟法作为Va R估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对"极端事件"的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计V...
关键词：VAR 历史模拟法 概率平滑技术 
VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证被引量：6
《统计与决策》2010年第18期133-136,共4页杨彩林 张琴玲 
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深...
关键词：VAR 股市风险 历史模拟法 方差-协方差法 
基于Buhlmann信度理论的投资组合VAR度量被引量：1
《统计与决策》2009年第8期78-80,共3页王慧 黄志勇 
随着VaR体系的不断改进,其也被被越来越多的监管机构和金融机构用作风险管理工具。文章将Buhlmann信度理论引入VaR体系中,将Buhlmann信度方法融入VaR历史模拟法中,通过实证分析得到该方法可以较大幅度的减小VaR值的计算误差,优化计算结果。
关键词：Buhlmann信度 VAR 历史模拟法 
分位数回归在风险管理中的应用被引量：10
《统计与决策》2006年第17期23-24,共2页谭治国 蔡乙萍 
关键词：回归模型 风险管理 蒙特卡罗模拟法 金融风险度量 历史模拟法 VAR 分位数回归 
投资组合的动态VaR度量及实证分析被引量：2
《统计与决策》2006年第1期32-34,共3页侯宝同 杜子平 
国家自然科学基金项目(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
关键词：VaR 实证分析 投资组合 蒙特卡罗模拟法 市场风险管理 金融资产 协方差 历史模拟法 
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