历史模拟法

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行业间金融风险的度量与分析
《生产力研究》2023年第11期119-123,共5页付强 刘永文 姚立鸿 
2023年度贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目“加强贵州金融风险处置机制和应急能力建设研究”(2023GZGXRW156);贵州省哲学社会科学规划(2019年度)一般课题“2020年后贵州省贫困地区返贫风险防控的金融支持研究”(19GZYB03)。
文章选取申银万国的行业指数数据,通过对银行业、保险业、证券业、多元金融业以及房地产业的周度收益率分别利用参数法、蒙特卡洛法以及历史模拟法进行静态和动态在险价值VaR测算与分析,得出以下结论:五类行业之间存在着一定程度的相关...
关键词：VAR 参数法 蒙特卡洛法 历史模拟法 
基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较被引量：1
《计算机产品与流通》2020年第8期222-222,共1页林琳熔 刘梦茹 邓成翔 钟明羿 周燕 
2019年华南农业大学校级大学生创新创业项目《基于数据挖掘的融资融券股票投资风险VaR建模与风险分类研究》,编号:20191056314.
自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验...
关键词：金融市场 VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2014年第8期126-131,共6页魏正元 霍艳 李文 
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018);重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810);重庆市教委高教研究项目(1203053)
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败...
关键词：历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 在值风险(VaR) 极值理论 
金融风险测量理论的进展
《上海金融学院学报》2012年第3期47-59,共13页鹿长余 
上海市教委重点课题(J51601)
金融风险测量理论已经成为金融理论一个重要组成部分和研究方向,金融风险分析已经从过去定性的分析发展到运用先进数学模型进行定量的分析和研究。本文综述了金融风险测量理论的研究进展。
关键词：VAR 历史模拟法 相容风险测度 
金融风险管理的VaR方法及其应用被引量：2
《时代金融》2012年第05X期136-136,共1页何弟 
近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金...
关键词：金融风险管理 VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 业绩评价 
资产负债管理系统的应用被引量：1
《现代经济信息》2009年第22期106-107,共2页黄锐 
本文主要研究资产负债管理系统(ALM)在某商业银行的实施过程,对市场风险管理在实际系统的主要机能以及它们的整个数据处理过程进行介绍,并且阐述了中国中小银行在市场风险管理系统中的困难与建议。
关键词：风险管理 资产负债管理 风险价值 金融风险 历史模拟法 软件系统实施 
混合历史模拟法在金融风险度量中的应用
《南方金融》2009年第7期16-19,11,共5页黄晓 
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,《新巴塞尔协议》的出台对银行风险管理提出了更高要求。由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足,因而选择合适的模型显得尤为重要。本文...
关键词：金融风险 VAR模型 历史模拟法 混合历史模拟法 回溯检验 
VaR模型及其在金融风险管理中的应用被引量：4
《现代管理科学》2009年第7期118-119,共2页王玉玲 马军海 王晶 
国家自然科学基金(60472062);安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
关键词：VAR 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡洛法 
VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用被引量：14
《金融与经济》2009年第2期69-71,78,共4页周革平 
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 方差-协方差法 
分位数回归在风险管理中的应用被引量：10
《统计与决策》2006年第17期23-24,共2页谭治国 蔡乙萍 
关键词：回归模型 风险管理 蒙特卡罗模拟法 金融风险度量 历史模拟法 VAR 分位数回归 
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