经验似然估计

作品数：43被引量：64H指数：4
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基于加权复合分位数回归的变系数部分线性模型的稳健经验似然估计
《齐鲁工业大学学报》2024年第2期73-80,共8页叶芸莉 赵培信 
国家社会科学基金一般项目(18BTJ035);重庆市自然科学基金面上项目(cstc2020jcyj-msxmX0006)。
研究了变系数部分线性模型的稳健经验似然推断问题。利用加权复合分位数回归以及经验似然方法,并结合基于矩阵QR分解的正交投影技术,对模型的参数分量提出了一种基于加权复合分数回归的经验似然估计方法。理论证明了提出的经验对数似然...
关键词：加权复合分位数回归 部分线性变系数模型 稳健经验似然 正交投影 
响应数据缺失下一般线性复合分位数光滑经验似然估计被引量：2
《四川师范大学学报（自然科学版）》2023年第5期628-637,共10页黄婉娟 罗双华 张成毅 
陕西省自然科学基金(2020JM571和2021JM-002)。
由于分位数回归模型的损失函数不光滑,所得参数估计的效率不高,为提高参数估计的效率,首先提出复合分位数光滑经验对数似然比,包括完全数据复合分位数光滑经验对数似然比、加权复合分位数光滑经验对数似然比和插值复合分位数光滑经验对...
关键词：缺失数据 复合分位数回归模型 光滑经验对数似然比 渐近正态性 
协变量删失下分位数回归模型的经验似然估计
《闽南师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期50-59,共10页胡天琳 
国家社会科学基金(20XTJ003)。
通过对协变量出现删失时分位数回归模型的估计问题的研究,构造非线性分位数回归模型并采用逆概率加权方法对协变量的删失进行处理.在一定条件下,探究协变量删失下的经验似然推断及相合性与渐近正态性.
关键词：非线性分位数回归 删失数据 渐近正态性 逆概率加权 经验似然 
一类双函数系数ARCH-M模型的经验似然估计
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2023年第2期106-112,共7页姜茜 赵培信 
国家社会科学基金一般项目(18BTJ035);重庆市自然科学基金面上项目(CSTC2020JCYJ-MSXMX0006);重庆工商大学研究生科研创新项目(YJSCXX2002-112-190)。
针对一类双函数系数自回归条件异方差-均值(ARCH-M)模型的估计问题,提出一种基于经验似然的估计方法;在该估计方法中,所提出的模型允许金融时间序列的风险效应和收益效应同时为某一变量的函数结构,可以有效地刻画金融时间序列的风险和...
关键词：函数系数模型 ARCH-M模型 经验似然 置信区间 
单指标分位数回归模型的经验似然估计
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2022年第3期6-11,共6页刘璇 罗双华 
国家自然科学基金项目(11601409);陕西省自然科学基金项目(2020JM571);陕西省自然科学基础研究计划青年项目(2017JQ1029)。
目的讨论单指标回归模型在经验似然下的参数估计问题。方法使用了经验似然估计的方法,结合分位数回归估计。结果给出了单指标分位数回归模型的经验对数似然比和单指标分位数回归模型的参数估计。结论在一定条件下证明了所得的经验对数...
关键词：单指标模型 分位数回归 经验似然 渐近正态性 
纵向数据缺失且具有辅助信息的光滑经验似然估计被引量：1
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2021年第4期9-14,共6页张雨婷 罗双华 
陕西省自然科学基金项目(2020JM-571);国家自然科学基金项目(11601409);陕西省自然科学基础研究计划青年项目(2017JQ1029)。
目的研究纵向数据缺失且具有辅助信息的分位数回归模型的光滑经验似然估计问题。方法应用MAR随机缺失机制和辅助信息,结合分位数回归模型研究参数的光滑经验似然估计。结果在一定条件下,构造了完全数据和加权分位数光滑经验似然估计。...
关键词：纵向数据缺失 分位数回归模型 辅助信息 光滑经验似然 
非线性回归模型误差方差的经验似然估计
《广西民族大学学报（自然科学版）》2021年第3期66-71,共6页胡学叶 张正家 
应用经验似然方法得到了非线性回归模型误差方差的经验似然估计,并证明了估计量的渐近正态性。通过数据模拟发现,经验似然方法得到的渐近方差比传统残差平方和方法得到的估计更小。
关键词：经验似然 非线性回归模型 误差方差 渐近方差 
缺失数据下变系数部分非线性测量误差模型的经验似然估计被引量：4
《系统科学与数学》2021年第9期2643-2659,共17页范国良 饶诗文 王江峰 
国家社科基金(20BTJ049,21BTJ038);教育部人文社会科学研究项目(20YJC910003);上海市自然科学基金项目(20ZR1423000)资助课题。
文章主要研究反应变量随机缺失情况下非参数部分带有测量误差的变系数部分非线性模型中参数和非参数的经验似然估计问题.首先,基于逆概率加权技巧,利用经验似然方法构造模型中参数和非参数部分纠偏的经验对数似然比统计量,并在一定的条...
关键词：变系数部分非线性模型 经验似然 测量误差 随机缺失 逆概率加权 
线性模型误差方差的经验似然估计
《应用概率统计》2021年第3期259-273,共15页秦永松 张萍 
The project was supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.12061017,11671102)。
本文应用经验似然方法得到了线性模型误差方差的一类新的估计,证明了估计的渐近分布为正态分布且渐近方差不超过常用的误差方差估计的渐近方差,同时给出了渐近方差的显式表达.
关键词：线性模型 经验似然 误差方差的估计 相对效率 
观察值驱动的广义INAR(1)过程的经验似然推断
《统计与决策》2020年第14期10-14,共5页许晶 于梅菊 李淑文 
北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心自主课题(2016-03-004-BZK01)。
整值时间序列分析作为时间序列分析的重要组成部分,被广泛地应用于社会生活的各个领域。文章提出了一类观察值驱动的广义INAR(l)过程,推导了该模型的概率统计性质,并利用经验似然的方法研究了该模型的参数估计问题,给出了模型参数的极...
关键词：整值时间序列模型 观察值驱动的广义INAR(1)过程 条件最小二乘估计 经验似然估计 
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