均值-方差

作品数：171被引量：523H指数：11
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基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
考虑风险厌恶的绿色供应链承担企业社会责任的合作策略研究被引量：1
《数学的实践与认识》2023年第10期81-91,共11页彭承琪 吴成锋 左小德 
国家自然科学基金(72174019);山东省自然科学基金(ZR2020MG008);山东省人文社会科学课题(2022-JCGL-03);青岛市社会科学规划研究项目(QDSKL2201225)。
文章构建由风险中性制造商与风险厌恶零售商组成的绿色供应链,运用Stackelberg博弈理论以及均值-方差方法研究绿色供应链承担企业社会责任的合作策略,并分析消费者的绿色偏好度、CSR偏好度以及零售商的风险厌恶水平对于供应链决策的影响...
关键词：绿色供应链 企业社会责任 风险厌恶 Stackelberg博弈理论 均值-方差 
基于组合稀疏Lasso的投资策略研究
《数学的实践与认识》2021年第12期323-328,共6页陈胜 赵慧敏 
国家自然科学基金重大项目(71991474);中央高校基本科研业务费专项资金资助(31620527)。
为了利用因子排序组合的信息并保证组合权重具有一定的稀疏性,基于Sparse Group Lasso (SGLasso)和经典的均值-方差(mean-variance,MV)投资组合策略,构建了能够对高维资产数据集进行投资的SGLasso-MV策略.与Lasso和GLasso相比,SGLasso...
关键词：投资组合 Sparse Group Lasso 均值-方差策略 因子特征 
基于统计变点检测的国际天然铀价格影响因素分析被引量：5
《数学的实践与认识》2016年第1期47-52,共6页许静 郭庆银 
国家社会科学基金(11ZD167);对外经济贸易大学学术创新团队建设项目(CXTD5-05)
铀资源是军民两用的重要战略资源,有必要研究其价格变化为政府决策提供依据.采用基于Schwarz信息准则的统计变点检测方法,识别出1990-2013年国际天然铀价格的多个均值-方差变点,据此将国际天然铀价格的变化分为稳中下降期、大幅上扬期...
关键词：影响因素 天然铀价格 均值-方差变点 Schwarz信息准则 
基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择被引量：5
《数学的实践与认识》2013年第1期1-9,共9页刘利敏 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221;11001077)
利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
关键词：均值-方差投资组合选择 识别定理 基准过程 有效前沿 
位置-尺度分布族中均值-方差准则与期望效用理论的一致性被引量：3
《数学的实践与认识》2009年第2期174-179,共6页马雪雅 文平 齐晓波 
新疆自治区高校科研计划立项重点项目(XJEDU2006I53)
证明了当决策集为位置-尺度分布族时,期望效用理论与均值-方差准则是一致的.从而就可以将马克威茨的均值-方差准则中的正态假设减弱为位置-尺度分布族.这不仅扩大了均值-方差准则的应用范围,而且巩固了组合投资理论与资本资产定价理论...
关键词：期望效用 随机占优 均值-方差 位置-尺度分布族 
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