高阶矩

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时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
基于四阶矩法的CRDM承压壳体共因失效可靠性分析被引量：4
《压力容器》2022年第7期43-49,86,共8页陈鹏 朱翊洲 谢永诚 
国家科技重大专项(2017ZX06002006);上海市科技人才计划项目(18YF1410300)。
针对考虑共因失效的多失效模式可靠性问题,基于分析法设计的失效准则和响应面法建立非连续的功能函数,采用点估计法计算功能函数的前四阶中心矩,并根据高阶矩标准化技术在标准正态空间中计算可靠度。通过对控制棒驱动机构(CRDM)承压壳...
关键词：承压壳体 控制棒驱动机构 高阶矩标准化技术 四阶矩方法 共因失效 
基于高阶矩最大熵方法的结构混合可靠性分析被引量：3
《机械工程学报》2021年第14期282-290,303,共10页郑宏伟 孟广伟 李锋 郭亚明 宣默涵 赵卫东 王宇 
国防基础科研计划资助项目(JCKY2016208B003)。
针对随机-区间变量混合模型可靠性分析问题,提出一种基于高阶矩最大熵法的结构混合可靠性分析方法。对于区间变量采用区间Taylor展开方法得到功能函数的下界表达式,对于随机变量首先采用最大熵方法确定功能函数概率密度表达式,然后利用T...
关键词：随机-区间变量混合模型 可靠性分析 泰勒展开 高阶矩 最大熵法 
ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计
《吉林大学学报（理学版）》2019年第3期553-561,共9页王宇 王纯杰 张海祥 
国家自然科学基金(批准号:11671054);天津大学北洋学者.青年骨干教师计划项目(批准号:2018XRG-0038)
用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最...
关键词：双谱密度 相依计数序列 高阶矩 整值时间序列 加权条件最小二乘 
基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验被引量：4
《统计研究》2018年第11期116-128,共13页贾婧 鲁万波 柯睿 
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187);西南财经大学金融数量研究中心重点研究基地(JBK120405);中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验及其应用研究”(JBK1807053)的资助.
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的...
关键词：时变高阶矩 基于回归的检验 拉格朗日乘数检验 游程检验 
Gram-Charlier展开在动态金融高阶矩建模中的近似误差被引量：3
《数理统计与管理》2017年第5期919-929,共11页王天一 李超 黄卓 
教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790073;13YJC790146);国家自然科学基金青年基金项目(71201001;71301027);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务经费(14YQ05)
Gram-Charlier展开(GCE)在动态条件高阶矩GARCH模型中得到了广泛应用。相比于常见的分布,GCE的高阶矩形式更加直观,能更直接地刻画条件高阶矩的动态特征。此展开函数并不非负,在实际应用时需要平方并归一化,但已有文献大多忽略此处理后...
关键词：高阶矩 GARCH Gram—Charlier展开 Cornish—Fisher展开 
EC_n(μ,I_n,φ)下的两种具体广义非中心X^2分布
《应用泛函分析学报》2016年第3期326-330,共5页程慧燕 孙海燕 吴秀才 
河南省教育厅科学技术研究重点项目(14B110031);河南省高等学校重点科研项目(17A110032)
借助于超几何函数,在广义非中心X^2分布级数形式密度函数表达式的基础上列出了两类具体椭球等高分布下的广义非中心X^2分布密度函数的精确表达,并给出了详细的证明过程;同时计算了这两类具体椭球等高分布下的广义非中心X^2分布对应高阶...
关键词：超几何函数 椭球等高分布 广义非中心x2分布 密度函数 高阶矩 
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