半参数回归

作品数：332被引量：869H指数：18
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均值波动率回归（英文）被引量：1
《系统科学与数学》2015年第12期1383-1401,共19页林路 李锋 朱力行 HARDLE Wolfgang Karl 
国家自然科学基金项目(11171188,11571204,U1404104,11231005);河南省教育厅基础研究计划项目(14A110015);香港研究基金委员会项目;德国科学基金(CRC649)金融风险项目资助课题
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提出了一类融合了非随机和随机成分的半参数回归模型.与经典的回归模型不同,在此模型中均值回归函数包含了...
关键词：非随机部分 随机部分 半参数回归 均值方差 
半参数回归模型的几乎无偏岭估计被引量：14
《系统科学与数学》2009年第12期1605-1612,共8页胡宏昌 
教育部科学技术研究重点项目(209078);湖北省教育厅科学技术研究(D20092207)资助项目
提出了半参数回归模型的几乎无偏岭估计,并与岭估计进行了比较,在均方误差意义下,几乎无偏岭估计优于岭估计,然后讨论了有偏参数的选取问题,最后,用模拟算例和实际应用说明了几乎无偏岭估计的有效性和可行性。
关键词：半参数回归模型 几乎无偏岭估计 均方误差 小波核. 
纵向数据下半参数回归模型的统计分析被引量：1
《系统科学与数学》2007年第6期847-857,共11页田萍 薛留根 
国家自然科学基金(10571008);河南省自然科学基金(0511013300);河南省教育厅自然科学基金(2007110033)资助课题
对于纵向数据下半参数回归模型,基于广义估计方程和一般权函数方法构造了模型中参数分量和非参数分量的估计.在适当的条件下证明了参数估计量具有渐近正态性,并得到了非参数回归函数估计量的最优收敛速度.通过模拟研究说明了所提出的估...
关键词：纵向数据 半参数回归模型 广义估计方程 渐近正态性 收敛速度 
半参数回归模型的渐近有效L-估计被引量：3
《系统科学与数学》2003年第1期136-144,共9页赵选民 魏新宇 
国家自然科学基金(79970022);航空基金(98J53125;02J53079)资助课题
对半参数回归模型yi=χiTβ+g(χi)+ei,i=1,2,…,n,对非参数函数g(·)采用核估计的方法,构造了参数向量β的L-估计量λn,在一些正则条件下,获得了λn的渐近正态性和非参数函数g(·)的估计量gn(t)的最优收敛速度可达到O(n-(1/3)),并且给...
关键词：半参数回归模型 L-估计 渐近正态性 BERRY-ESSEEN界 核估计 
一个半参数模型渐近有效估计的构造被引量：3
《系统科学与数学》1995年第3期231-243,共13页梁华 成平 
中国科学院应用数学研究所青年概率实验室的资助
对半参数回归模型Ｙ＝ＸＴβ十ｇ（Ｔ）＋ε，分别在ε的密度函数已知、未知的情况下，构造出了β的渐近有效估计．
关键词：半参数回归模型 渐近有效估计 自适应估计 回归 
一类半参数回归模型中估计的相合性(Ⅰ)被引量：6
《系统科学与数学》1992年第3期269-272,共4页高集体 
国家自然科学基金;青年基金
考虑半参数回归模型(Ⅰ):y_i=x_iβ+g(t_i)+e_i,1≤i≤n,(1)其中,X=(x_1,…,x_n)′,T=(t_1,…,t_n)′是随机向量,e=(e_1,…,e_n)′是随机误差;且(X,T)与 e 相互独立,Ee_i=0,Ee_i^2=σ~2<∞;β是未知参数,g(t)是定义在[0,1]上的未知光滑...
关键词：回归模型 半参数 估计 相合性 
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