VAR法

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金融科技发展的股票市场系统性风险研究被引量：3
《统计与信息论坛》2024年第3期40-52,共13页何剑 许芳 
国家自然科学基金一般项目“双支柱框架下稳定金融的政策协同效应研究”(7216030084);国家自然科学基金地区项目“高杠杆下的中国财政乘数和财政空间研究”(72063030);新疆财经大学校级一般项目“新疆金融资源空间配置效率研究”(2021XYB005);新疆财经大学高层次人才专项项目“丝绸之路经济带中国西北段金融资源空间配置效率及优化路径研究”(2022XGC021)。
防范化解股票市场系统性风险是维护中国金融市场稳定的重要内容。以2012-2021年125家涉及14个业务部门的金融科技上市公司作为研究样本,基于分位数回归的CoVaR模型测算股票市场金融科技板块系统性风险,利用网络爬虫技术(Python)通过百...
关键词：金融科技 股票市场系统性风险 信息透明度 风险承担 分位数回归CoVaR法 
商业银行风险对系统性金融风险贡献度研究被引量：1
《经营与管理》2020年第10期147-151,共5页徐杰 董招娣 
基于CoVaR法和多元回归模型,通过实证计量商业银行各类风险对系统性金融风险贡献度。选取不良贷款率、流动性比例、累计外汇敞口头寸比例等指标,研究表明:信用风险、流动性风险、市场风险的相关风险指标对系统性金融风险有显著性影响,...
关键词：商业银行风险 系统性金融风险 CoVaR法 风险管理 
基于Granger causality的VAR法填补财务面板数据研究被引量：1
《中国商论》2020年第16期52-55,共4页侯世君 冯长焕 文雯 
上市公司财务分析指标数据中有很多缺失数据,其会影响投资者、债权人、管理者及政府部门对上市公司的评价。考虑到传统的缺失值插补方法对财务数据填补效果不理想,提出了基于格兰杰因果关系的VAR法对上市公司财务数据填补,对比分析均值...
关键词：格兰杰因果关系 VAR插补法 EM插补 回归插补 多重插补 
基于GARCH-EVT模型VaR法的开放式基金风险测度研究被引量：2
《铜陵学院学报》2018年第4期30-36,共7页程建华 丁慧敏 
VaR(Value at Risk)法是一种能够全面测量复杂证券组合的市场风险的方法,在风险测量和管理中具有明确的理论指导意义,在金融市场中极端事件时有发生,VaR度量极端事件下的金融市场风险误差较大,而极值理论则为测量极端市场条件下的风险...
关键词：基金风险度量 GARCH模型 极值理论 Kupiec回测 
沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析被引量：1
《市场周刊》2016年第5期69-70,20,共3页高晓巍 
Va R模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具。文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验。实践证明,非对称的GARCH模...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
风险价值(VAR)方差—协方差计算方法及实证分析
《智富时代》2015年第S2期57-58,共2页王散激 潘义前 
广西重点培育学科(应用数学)建设项目(桂教科研[2013]16号);广西高校科研项目(2013YB267)
本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VAR,本文选取上证综合指数,用方差—协方差简单VAR法,对风险价值进行估算,在样本数据服从正态分布的条件下,用简单VAR法得出可靠的风险价值,运用风险价值所做的预测可以较好地估...
关键词：风险价值 方差—协方差法 简单VAR法 
基于非对称GARCH模型的股票指数VaR的度量与实证分析被引量：1
《市场周刊》2015年第9期79-81,共3页朱婧 张静 付云鹏 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(13D081);辽宁省教育科学"十二五"规划课题(JG15DB141);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2015171)
Va R法是目前金融机构广泛采用的风险管理工具。文章选取最新的上证综指和深证成指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH类模型,探讨其在不同置信水平下,在分别服从正态分布、t分布和GED分布的假设下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
我国股票市场风险测量的实证研究——以上证指数为例被引量：1
《统计与管理》2015年第4期51-52,共2页安佳 王伟蘅 陈晓玉 
随着改革开放政策的不断深入,计划经济向市场经济成功转型,使得我国经济水平有了明显提高。在特殊的国情下,要想研究金融风险中市场风险的测量控制问题,股票市场必然成为首选目标。本文对上海证券交易所自2007年12月20日至2014年3月10日...
关键词：股票市场 风险测量 VAR法 GARCH模型 
中国上市银行的系统性风险贡献度研究被引量：2
《金融与经济》2014年第3期26-29,共4页王伟 
本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银...
关键词：系统性风险 CoVaR法 商业银行 
基于VaR法的新能源板块股指风险价值实证研究被引量：2
《现代经济信息》2014年第2期221-221,共1页郭伟捷 
近年来,中国经济快速发展的动力一方面驱使旧能源逐渐向新能源转变,另一方面,也大大推动了国内金融市场的繁荣发展。然而,伴随着新兴能源的发展的不稳定性和金融市场的风险,新能源板块股票的波动面临着前所未有的风险。本文应用现有的...
关键词：新能源板块 风险测度 VAR 
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