ARCH族模型

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我国实际产出扰动过程的条件异方差分析
《统计与决策》2011年第3期137-139,共3页王亮 刘金全 
国家自然科学基金资助项目(70971055)
文章使用具有描述非对称性传导机制的自回归条件异方差模型对我国实际产出的动态扰动过程进行了实证分析。研究结果显示:E-GARCH和T-GARCH等非对称条件异方差模型对数据的拟合优度要优于GARCH等对称条件异方差模型,这与Shigeyuki Hamori...
关键词：产出扰动 经济周期 ARCH族模型 
上证指数收益率的ARCH族模型的实证分析被引量：4
《统计与决策》2010年第17期141-143,共3页陈志娟 
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：ARCH模型 收益率 波动性 
基于随机波动率的风险价值计算被引量：3
《统计与决策》2007年第5期143-143,共1页何飞平 
在风险价值（VaR）的计算中，通常将市场因子看成是具有固定方差的正态分布，但由于金融市场的时变性，这样得出的结果相当粗糙。GARCH族模型考虑了市场的时变性，但面对金融时间序列的“尖峰厚尾”特征，该类模型也不能很好地对其进行...
关键词：风险价值(VaR) 随机波动率模型 随机变量 价值计算 ARCH族模型 金融时间序列 市场因子 金融市场 
GARCH族模型参数估计的EXCEL实现被引量：2
《统计与决策》2007年第3期138-139,共2页陈学华 韩兆洲 
一、引言 Engle（1982）提出的自回归条件异方差性模型（即ARCH模型），将方差和条件方差区分开来，并让条件方差作为过去误差的函数而变化，从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响，Engle也...
关键词：ARCH族模型 EXCEL 参数估计 GARCH模型 诺贝尔经济学奖 异方差性 条件方差 自回归条件 
运用GARCH族模型在不同分布下对深证综指的VaR分析被引量：6
《统计与决策》2006年第17期79-80,共2页李聪 
关键词：ARCH族模型 VAR分析 VAR方法 置信水平 风险价值 损失 持有期 资产 
我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析被引量：2
《统计与决策》2005年第11X期64-67,共4页何宜庆 侯建荣 曹慧红 
国家自然科学基金项目(70371042)
本文利用AR C H族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在A R C H现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好...
关键词：粮 油价格指数 波动性 ARCH族模型 
ARCH族模型在深沪A股中的应用被引量：4
《统计与决策》2004年第11期43-44,共2页耿源 贺晋 杨秋玲 
关键词：ARCH族模型 深圳证券交易所 上海证券交易所 A股 GARCH模型 市场平均收益率 风险投资 
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