ARMA-GARCH模型

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基于ARMA-GARCH模型创业板综合指数波动分析
《电子商务评论》2024年第4期241-249,共9页陈相李 
创业板的推出为高成长企业增加了上市的机会,也为投资者提供了更多的投资渠道,相应地创业板市场股价具有更高的波动性,也为投资者带来了更高的收益与风险。本文选取2014年1月至2023年12月创业板综合指数日收盘价的历史数据,通过对其对...
关键词：创业板综合指数 波动率预测 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的中证绿色债券指数预测
《商业观察》2024年第17期72-75,82,共5页徐智琦 
文章选取了中证绿色债券指数2018年11月1日至2023年12月29日的日收盘价,通过Eviews10.0建立ARMA-GARCH模型预测其时间序列变化趋势并得出相应的结论,其实证结果表明:ARMA-GARCH模型可以有效地应用于绿色债券市场预测未来走势,其中静态...
关键词：绿色债券 ARMA-GARCH模型 时间序列模型 绿色债券指数 
基于ARMA-GARCH模型和马尔科夫链的人民币汇率预测
《理论数学》2024年第6期362-372,共11页李振源 许学军 
本文构建人民币汇率的ARMA-GARCH模型,又引入马尔可夫链模型,试图探寻我国在岸人民币汇率的规律。从ARMA-GARCH(1,1)模型提取标准误差与马尔可夫链预测的汇率涨跌幅均值结合,对短期内汇率变化范围进行预测,可以预测7个交易日内的汇率上...
关键词：人民币汇率 ARMA-GARCH 马尔可夫链 
投资者情绪指数构建及其与超额收益率关系研究
《山东商业职业技术学院学报》2024年第3期11-18,26,共9页江芸 
广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2023年共建课题(2023GZGJ181);广东省普通高校重点科研平台项目(2022ZDZX4090);广东省职业技术教育学会2023—2024年度科研规划课题(202212G095)。
有效度量市场投资者情绪是研究投资者情绪对资本市场影响的关键。选取2008—2022年证券投资者信心指数、消费者信心指数、市盈率、成交量、换手率、新增投资者开户数的月度数据,用主成分分析法构建市场投资者情绪复合指数(CIMIS_(t)),...
关键词：市场投资者情绪复合指数 超额收益率 ARMA-GARCH模型 GRANGER因果检验 
基于随机规划的多期投资组合决策研究
《工程数学学报》2023年第5期751-762,共12页玄海燕 姚存留 李鸿渐 安蓉 钟嘉毅 
国家自然科学基金(11261031);广东省哲学社会科学项目(GD21CYJ05);广州工商学院项目(KAZX2021109;KA202110)。
最优投资决策是投资者从长远角度出发,在复杂多变的环境中对风险资产进行合理配置,以获得最大的期望效用。研究了在多期投资时收益率不确定条件下的投资决策问题。首先,根据风险资产的历史数据建立ARMA-GARCH模型对资产的未来收益率预测...
关键词：随机规划 多期投资组合 情景树 均值–方差模型 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的上证综指收益率研究被引量：1
《中国市场》2023年第13期43-46,共4页张若晖 
股票价格变化的预测对判断我国股市的走势有着显著作用。文章选取从2015年1月2日至2020年12月30日的上证指数每日收盘价,首先对一阶差分后的对数收益率序列建立ARMA(2,4)模型,其次通过分析发现残差序列存在条件异方差性,进一步构建GARCH...
关键词：上证综指 对数收益率序列 短期预测 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数回报率波动性研究被引量：1
《全国流通经济》2022年第28期153-156,共4页俞越 
收益率是衡量金融资产价格的一大重要指标,而其波动性能很好地对资产价格的波动进行描述。投资者通过对收益率及其波动性的研究,可以对未来资产价格波动情况进行预测,获得关于资产波动情况的有效信息。本文选取2012年~2021年沪深300指...
关键词：ARMA-GARCH模型 收益率波动性 沪深300指数 动态预测 
论新冠肺炎疫情对金融市场的影响--基于ARMA-GARCH模型
《中国市场》2022年第13期76-81,共6页黄文杰 廖小玉 郑越秦 
国家级创新创业训练项目“从宏微观角度、横纵向比较分析新冠疫情对金融市场的影响”(项目编号:S202010649068),指导老师:刘念平。
2019年年底暴发的新冠肺炎疫情对各国的经济都造成了较大的冲击,文章探索此次疫情对中国、美国、英国、德国、法国五个国家的影响以及五个国家股指收益率的相互冲击,并提出相应建议。首先建立ARMA-GARCH模型,结合虚拟变量系数即其p值得...
关键词：新冠肺炎疫情 ARMA-GARCH模型 虚拟变量 VAR模型 
商品期权对标的期货市场波动的影响研究——以天然橡胶期权为例被引量：2
《新经济》2022年第5期98-102,共5页罗亮 
本文基于2019年1月28日上期所新上市的天然橡胶商品期权,选取2015年1月5日至2020年8月12日交易所的天然橡胶连续期货合约日收盘价格数据,构建ARMA模型、ARMA-GARCH模型进行实证分析,以研究新上市的天然橡胶期权对于其标的期货市场的波...
关键词：商品期权 天然橡胶 ARMA-GARCH模型 波动率 
疫情冲击下基于ARMA-GARCH模型的道琼斯指数收益率及风险分析方法
《金融》2022年第1期9-17,共9页魏东乾 
本文使用ARMA-GARCH模型拟合,分析了疫情期间美国股市2019年至2020年部分期间数据。首先对数据进行检验,得出序列不平稳的结论;应用ARMA-GARCH模型,可以有效地拟合出道琼斯指数收益率序列,得到期间的波动率大小,通过图像能直观判断拟合...
关键词：ARMA-GARCH模型 收益率 VaR预测 股市风险 
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