COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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互联网金融与传统金融市场风险联动性研究被引量：5
《统计与决策》2022年第24期134-138,共5页方国斌 陈静 
国家社会科学基金资助项目(19BTJ014);安徽财经大学研究生科研创新基金资助项目(ACYC2019185)。
文章从互联网金融和传统金融之间相依性结构以及风险传染两个角度对市场间的联动性进行了探索。采用时变t-Copula-GARCH模型对互联网金融与股票、银行以及债券等传统金融市场之间的相依性进行了测定,并利用BP结构突变点检验的方法对互...
关键词：互联网金融 传统金融 风险联动 t-Copula-GARCH模型 结构突变 
股指期货非线性动态套期保值研究被引量：1
《统计与决策》2021年第9期155-159,共5页代军 叶幸玮 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790017)
文章以沪深300股指期货与现货为对象,运用包含已实现波动率(RV)的RV-Copula-GARCH模型深入研究高频数据条件下非线性动态期货套期保值比率,同时利用投资者风险厌恶系数设定期货套期保值比率的最优调整频率,最后对各类线性与非线性套期...
关键词：高频数据 RV-Copula-GARCH模型 动态套期保值比率 
基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析被引量：5
《统计与决策》2017年第12期168-170,共3页周梅 樊毅斌 
教育部人文社科一般项目(10yjazh115);江苏省社会科学基金一般项目(16EYB009);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2015SJB576)
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关...
关键词：股债相关性 COPULA-GARCH 时变相关 投资组合风险 
基于Copula-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究被引量：9
《统计与决策》2016年第24期170-173,共4页葛亮 
国家社会科学基金资助项目(12CZZ051);福建省教育厅A类社会科学基金资助项目(JAS150284)
文章利用Copula-GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模,然后运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t模型,将边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列作为Copula模型的边缘分布,得到了较好...
关键词：Copula—GARCH模型 新兴产业指数 上证指数 相依性 
基于Copula-GARCH模型的外汇期货最优套期保值比率研究被引量：22
《统计与决策》2011年第12期124-128,共5页马超群 王宝兵 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
文章通过引入Kendall秩相关系数,结合Archimedean Copula函数的尾部相关数代替传统的线性相关系数,运用Copula-GARCH模型计算欧元、英镑两类外汇期货的最优套期保值比率,并对比分析了CCC-GARCH模型和ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证...
关键词：外汇期货 最优套期保值比率 Kendall秩相关系数 COPULA-GARCH 
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