COX过程

作品数：42被引量：74H指数：5
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保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率被引量：1
《数学理论与应用》2014年第4期88-92,共5页张莉莉 李志民 耿金辉 
安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2013A044)
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.
关键词：COX过程 干扰 破产概率 LUNDBERG不等式 
一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数(英文)被引量：2
《数学理论与应用》2009年第3期11-15,共5页聂高琴 
Supportey by the project of Capital University of Economics and Business (2009XJ014)
本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n...
关键词：罚金折现期望 COX过程 风险过程 函数 保费 LAPLACE变换 MARKOV过程 干扰 
双险种的Cox风险模型被引量：29
《数学理论与应用》2003年第1期107-112,共6页曾霭林 林祥 张汉君 
国家自然科学基金资助项目 ( 10 1710 0 9)
由于保险公司经营规模的不断扩大 ,险种类型的增多 ,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性 ,因而需要建立多险种的风险模型 .本文研究了一类两种险种且理赔次数服从 Cox过程的模型 ,得到了破...
关键词：风险过程 COX过程 破产概率 LUNDBERG不等式 保险公司 
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