CVAR约束

作品数：15被引量：55H指数：4
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变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论
《河南师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期59-66,共8页王继霞 赫梦钰 
国家自然科学基金(11971154)。
考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计...
关键词：非广延统计理论 投资组合选择 CVAR约束 时变模型 HJB方程 
基于长期CVaR约束的高频投资组合优化被引量：11
《系统科学与数学》2021年第2期344-360,共17页孙会霞 倪宣明 钱龙 赵慧敏 
中央高校基本科研业务费专项资金(31620527);国家自然科学基金(71991474)资助课题。
高频和低频数据的合理使用一直是投资组合领域的重要问题之一.文章将混频的思想引入投资组合策略中,首先利用包含长期信息的低频数据构建CVaR约束,并将其引入基于高频已实现协方差估计量的全局方差最小(GMV)策略中.在协波动率的估计量...
关键词：优化高频投资组合 CVAR 波动率预测 
需求可变性降低对均值CVaR约束销售努力决策库存系统的影响
《运筹与管理》2020年第4期102-112,共11页禹海波 那娜 李媛 唐中君 
北京社会科学基金研究基地重点项目(16JDGLA004);国家自然科学基金资助项目(71672004)。
本文运用Levy提出的变换研究需求可变性降低对风险偏好零售商的库存决策、销售努力决策和期望效用的影响,用均值CVaR刻画零售商的风险偏好特性,它包括风险厌恶、风险追求,也具有损失规避的特性。首先,运用该变换定量刻画需求可变性的降...
关键词：需求可变性 风险偏好 库存决策 销售努力决策 均值保持变换 
基于CVaR约束的分布鲁棒投资组合优化问题的等价形式
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期295-300,共6页王炜 李忠伟 毕天骄 
国家自然科学基金资助项目(11671184)
在许多实际问题中经常通过优化模型来指导决策.在这些模型中,存在着需要指定或估计的参数.而这些参数作为随机变量要限制在一个分布集合内,保守决策综合考虑了集合中分布最坏的情况下进行的优化求解.所以,此类问题的关键就是不确定集的...
关键词：CVAR约束 分布鲁棒优化 JS-散度 LAGRANGE对偶 
CVaR约束下的鲁棒投资组合模型被引量：1
《西安工程大学学报》2016年第5期689-694,共6页安晓敏 
陕西省教育厅专项科研计划资助项目(14JK1353);西安工业大学校长基金资助项目(XAGDXJJ1134)
针对均值-CVaR投资组合模型的解对其中参数变化敏感的问题,构造形式较为简单的"势"不确定集作为对模型中不确定参数取值的近似,由此给出的鲁棒模型易于求解,且得到的解兼顾鲁棒性和最优性,同时保持了原问题的计算难度.应用实际交易数据...
关键词：投资组合 风险度量 CVAR 不确定集 鲁棒优化 
不确定性对混合CVaR约束库存系统的影响被引量：7
《运筹与管理》2014年第1期20-25,共6页禹海波 王莹莉 
国家自然科学基金面上项目(70971001)
运用应用概率中的随机占优研究需求不确定性对混合CVaR约束库存系统最优订购量和最优利润的影响。引入刻画决策者风险态度的"风险偏好系数",得到系统最优订购量和最优利润关于风险偏好系数的单调性。研究表明随机大需求总会导致系统较...
关键词：不确定性 随机比较 混合CVaR 报童模型 
基于CVaR约束的金融市场指数追踪优化模型及实证分析被引量：1
《海南金融》2012年第4期36-38,82,共4页夏江山 
本文基于结构风险最小化思想,考虑到投资者不同的风险偏好以及单个资产的集中度、资金规模、交易成本等影响因子,建立了基于CVaR约束的新型金融市场指数追踪优化模型,并利用深圳成份指数历史数据进行了实证检验。实证结果表明本文提出...
关键词：CVaR市场指数 追踪指数 投资组合 
基于CVaR约束的投资组合模型及应用分析
《长沙大学学报》2011年第2期101-104,共4页左志鹏 
CVaR是当前研究投资组合中比较有效的方法之一,通过对CVaR概念的讨论和基于CVaR约束的投资组合模型的建立及计算,得出在不同置信水平下的投资组合权重.最后,对我国当前如何运用CVaR提出几点建议.
关键词：CVAR约束 投资组合 模型 
基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证被引量：5
《统计与决策》2009年第13期62-64,共3页高岳林 陈东志 鲍卫军 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化...
关键词：单位风险收益最大 条件风险价值(CVaR) 粒子群优化 罚函数 
CVaR约束的钢铁企业贵金属原料采购研究被引量：1
《工业工程与管理》2009年第3期38-44,共7页颜勤江 李庆予 奚立峰 
大型钢铁企业贵金属原料采购的风险是多方面的,但原料本身价格的剧烈波动是最主要的因素之一。为了更好控制贵金属原料价格剧烈波动导致的采购风险,提出把每种贵金属原料看作一个投资工具,引入金融领域的CVaR工具,并针对原料采购领域加...
关键词：条件在险值 风险控制 贵金属 原料采购 
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