DCC-GARCH模型

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基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测被引量：6
《统计与决策》2021年第20期35-38,共4页周亮 
文章利用DCC-GARCH模型对大类资产或股票行业指数间的协方差矩阵进行预测,并通过矩阵预测误差及组合风险跟踪误差将其与其他常见模型进行比较。结果显示:DCC模型能够显著提升协方差矩阵的预测准确性及降低最小化方差投资组合的风险跟踪...
关键词：DCC 协方差 风险管理 风险预测 投资组合 
沪伦通背景下我国内地股市与英国股市的联动性分析被引量：5
《统计与决策》2020年第24期142-146,共5页游士兵 吴雨濛 
2019年6月17日,上海证券交易所与伦敦证券交易所正式开通互联互通业务,标志着继沪港通、深港通后,沪伦通正式启动,这对我国内地和英国股票市场的联动性产生了巨大影响。文章选取2015年10月8日至2020年7月31日上证综合指数和富时100指数...
关键词：沪伦通 联动性 VAR模型 DCC-GARCH模型 
中国利率市场波动溢出性和动态相关性的实证研究
《统计与决策》2020年第5期133-137,共5页张翀 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(NSFC71771142)。
建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要意义.文章采用BEKK和DCC模型检验了利率债与利率互换之间的波...
关键词：利率互换 债券收益率 BEKK模型 DCC-GARCH模型 大类资产价格 
基于DCC-GARCH模型的新兴市场金融传染效应检验被引量：6
《统计与决策》2016年第12期151-155,共5页刘慧悦 
国家社会科学基金青年项目(14CJY004);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(22614817)
文章通过对1997年7月至2015年3月国际市场周收益率的数据分析,研究了国际金融市场间的动态关联性。结果表明,国际市场的金融传染效应逐步增强。虽然美国与他国金融市场的关联度有差异,但在时序上呈现了相同的特征,这说明动态关联性的强...
关键词：金融市场 金融传染 DCC-GARCH模型 
基于相同方差下降比的最优时变套期保值比率探讨被引量：1
《统计与决策》2016年第7期86-89,共4页程欣 孟庆军 张忱 
江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重点项目(2010ZDIXM004)
文章以华夏ETF300基金净值和沪深300指数为研究对象,充分考虑了两个资产的相互关系以及收益率的分布特征。在VaR最小化的目标下,以基于风险承受程度相同时的套期保值交易成本和收益率下降比为套期保值效果的衡量标准,综合对比了动态套...
关键词：套期保值 套保结果 tCopula-DCC-GARCH模型 RLS-EWMA-GARCH模型 
基于DCC_GARCH模型的金砖四国股市动态相关性研究被引量：5
《统计与决策》2015年第14期165-167,共3页朱沙 赵欢 
国家社会科学基金资助项目(12XM2062);重庆工商大学青年博士科研基金资助项目(1151015);重庆工商大学科研启动经费项目(1155001)
随着经济全球化和金融自由化进程的加快,国际股市间的联动效应逐渐增强。文章引入DCC-MVGARCH模型对金砖四国股市间动态相关性进行了探讨,研究结果表明:金砖四国股市间存在着强度不一的动态相关性。俄中、俄巴股市间的联动性均要强于俄...
关键词：金砖四国 DCC-GARCH模型 动态相关性 
中国系统重要性金融机构的评估被引量：4
《统计与决策》2015年第7期145-147,共3页宋清华 姜玉东 
国家社会科学基金重点项目(13AJY017)
系统重要性金融机构的监管是宏观审慎监管框架中很重要的一个维度,而有效监管的前提是对系统重要性金融机构的识别与评估。文章基于边际预期损失(MES)方法,计算了中国上市金融机构的系统性风险指数。研究结果表明,加强对系统重要性银行...
关键词：系统重要性金融机构 边际预期损失 DCC-GARCH模型 
基于FARM的我国股市流动性溢价的实证研究被引量：2
《统计与决策》2012年第19期165-170,共6页刘向华 胡飞 
国家自然科学基金资助项目(71101154)
流动性风险和流动性溢价是影响资产价格的重要因素。基于自由流通量调整的收益模型假设系统流动性风险为资产价格的风险因子,资产的流动性价差与其自由流通额的倒数成比例。中国股票市场全流通条件下的股本结构为利用FARM模型研究流动...
关键词：FARM 流动性风险 自由流通量 DCC-GARCH模型 
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