DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—金融学x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析被引量：1
《运筹与管理》2023年第5期190-196,共7页肖振宇 王杰 李姗姗 石岿然 
国家社科基金项目(22BGL002);江苏省高校人文社会科学研究项目(2021SJA0369);江苏省金融工程重点实验室招标项目(NSK2021-04)。
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳...
关键词：DCC模型 多元NBS Copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性 
风险预期对股票市场交易行为的影响研究被引量：1
《吉林大学社会科学学报》2021年第1期113-127,238,共16页周佰成 迟雪丹 阴庆书 
教育部重大课题攻关项目(17JZD016);国家自然科学基金青年项目(11901233)
随着行为金融学的发展,市场参与者行为对金融市场的影响日益受到学术界的关注。依据"恐慌指数"(VIX)设计风险预期和风险预期溢价两个指标,使用Hilbert-Huang变换对风险预期进行归类重组,将风险预期分为短期市场预期和长期市场预期;使用...
关键词：风险预期 股票市场 Hilbert-Huang转换 隐含波动率 Bayes-skew-t-DCC模型 
中国资本市场资产价格波动的动态关联性检验被引量：2
《统计与信息论坛》2020年第1期53-63,共11页唐晓彬 董曼茹 乔天立 张瑞 
国家社会科学基金项目“大数据背景下地区主要宏观经济指标预测预判方法体系研究”(16BTJ027);对外经济贸易大学惠园优秀青年学者项目(18YQ04);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助“一带一路”研究数据库建设项目(TS4-03)
与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、...
关键词：资本市场 投资组合 Markov状态转换模型 DCC模型 动态关联性 
“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析被引量：2
《区域金融研究》2018年第11期5-14,共10页王涛 董梅生 
国家社科基金项目"国资管理三层架构下的混合所有制企业股权结构选择研究"(16BJL046);安徽工业大学研究生创新研究基金项目(2017104)
本文基于向量自回归模型和DCC方程对"深港通"开通前后两阶段进行脉冲响应和动态相关性分析。结果表明:"深港通"开通后两地市场均对波动冲击的响应具有更强持久性和"杠杆效应",且深市对港市具有单向的风险溢出效应;两地市场的动态相关性...
关键词：“深港通” 股市联动 溢出效应 DCC-GARCH 
中国金融体系系统性风险度量被引量：1
《统计与决策》2018年第11期157-161,共5页韩龙 吴永 
国家社会科学基金资助项目(14BJY200)
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。...
关键词：系统性风险 多元GARCH DCC模型 CoVaR 
多国股票市场的高频波动相关性研究被引量：4
《中国管理科学》2018年第2期116-125,共10页罗嘉雯 陈浪南 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(17YJC630099,17YJA790011);广东省自然科学基金项目(2017A030310391,2017A030311038);中国博士后科学基金面上资助项目(2017M612674);广东省社科规划课题(GD17TW01-3)
本文通过建立包含马尔科夫机制转换结构的MS-MHAR-DCC模型，并选取世界上比较发达的国家和地区股票市场的高频日内交易数据为样本，对多个股票市场波动相关性进行研究。通过引入包含马尔科夫结构的外部随机矩阵，本文识别出金融市场波...
关键词：波动相关性 MS-MHAR-DCC模型 高频数据 多个股票市场 
股市板块对大盘的动态影响力研究——基于牛市行情的视角
《中国市场》2016年第16期80-82,共3页肖观福 
用DCC模型得到的动态相关系数,结合理论框架实证检验了2014—2015年牛市行情中4个板块对沪深300指数的动态影响力,并与板块的累积收益图进行比较分析。结论表明:用累积加权动态相关系数变化率来解释板块对大盘的动态影响力以及板块的轮...
关键词：动态影响力 累积加权动态相关系数变化率 DCC模型 轮动效应 
新兴市场国家间的金融危机传染效应研究被引量：11
《管理评论》2016年第5期23-34,共12页张一 吴宝秀 李喆 
国家自然科学青年基金项目(71503035;71401028);东北大学秦皇岛分校博士基金项目(XNB201427)
在全球金融一体化程度不断深入的背景下,金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以2007年全球金融危机为背景,采用多元FIAPARCH动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应,按...
关键词：金融危机传染 FIAPARCH-DCC模型 隐马尔科夫转换模型 新兴市场国家 
股灾阶段的汇率波动对股价影响的实证分析--2015年股灾的原因探究被引量：2
《上海管理科学》2016年第2期96-101,共6页丁海山 
本文运用VAR和AG-DCC模型分析,去杠杆是造成这次股灾的直接原因,但是在这背后还有汇率贬值因素的影响,使得去杠杆后的非杠杆资金依旧快速流出股市,因为2015年的7月9日开始股市在政府的救市下已经有了回暖的迹象,但是在汇率的影响下再度...
关键词：股价 汇率 去杠杆 VAR模型 AG—DCC模型 
中国影子银行和商业银行的传染效应研究——基于DCC模型的风险分析被引量：7
《管理现代化》2016年第1期16-19,共4页李丹丹 
国家社会科学基金一般项目"利率市场化进程中影子银行的风险防控与监管对策研究"(14BJY173);辽宁省社科规划基金项目"潜在经济增速下降背景下影子银行风险研究"(L13DJY062)
通过DCC模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应,发现影子银行对城商行存在传染效应,证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Va R分析,发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短...
关键词：影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部