云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- LÉVY过程

LÉVY过程: 作品数：112被引量：67H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：陈晔张世斌陈孔艳吕文吕学斌更多>>; 相关机构：长沙理工大学华中科技大学华南理工大学曲阜师范大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金湖南省自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>

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Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LSM定价被引量：2: 《系统工程》2016年第6期50-56,共7页王鹏吴恒煜马俊伟; 国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168,71473200);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150504,JBK120505); 为了准确描述基础资产波动率的"聚集性"、"杠杆效应"及时变特征,将有偏GARCH模型引入最小二乘蒙特卡罗美式期权定价(LSM)方法中,同时使用Lévy过程修正GARCH模型中的随机数分布,进而表现金融数据的非正态特征和"跳跃"特征,建立了Lévy-G...; 关键词：美式期权定价 LÉVY过程 GARCH模型最小二乘蒙特卡罗模拟

基于Lévy过程高阶矩波动模型的期权定价被引量：4: 《系统工程》2016年第9期22-28,共7页宫晓莉庄新田; 国家自然科学基金资助项目(71171042); 假设新息随机因子服从非高斯Lévy分布,将反映金融资产高阶矩特征NGARCHSK模型与刻画金融价格变化纯跳跃现象Lévy过程相结合,描述了资产收益率无限跳跃情形下的时变性,有效捕获了金融资产收益率尖峰有偏和杠杆效应。收益率时间序列验...; 关键词：时变高阶矩 LEVY过程调和稳定分布 Cosine方法期权定价

基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型被引量：5: 《系统工程》2015年第1期11-17,共7页徐维军周平平彭小龙刘桂芳; 国家自然科学基金资助项目(71171086);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0401);广东省普通高校人文社科重点研究基地项目(2012JDXM_0006); 考虑到几何布朗运动刻画标的资产价格变动的不足,首先基于几何Lévy过程的视角探讨了欧式脆弱看涨期权的定价公式。在此基础上,进一步考虑金融市场的时常波动性以及模型中部分输入参数难以准确估计,如无风险利率、收益率、波动率等,因...; 关键词：脆弱期权 LÉVY过程模糊数 B-S模型

Lévy过程下非对称GARCH模型权证定价: 《系统工程》2014年第10期38-45,共8页吴恒煜马俊伟朱福敏林漳希; 国家自然科学基金重大研究计划项目(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金资助项目(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401); 考虑权证标的资产的非正态特征,引入Lévy过程改进GARCH模型下权证的蒙特卡洛模拟定价方法。首先,针对不同Lévy随机分布和有偏GARCH模型建立真实测度下的Lévy-GARCH模型,然后进行风险中性测度转换并对38支大陆权证进行定价,最后对定...; 关键词：权证定价 LÉVY过程 GARCH模型蒙特卡罗模拟

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