云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- L模型

L模型: 作品数：379被引量：1539H指数：16; 导出分析报告; 相关领域：自动化与计算机技术更多>>; 相关作者：杨志斌董云卫黄滟鸿桂盛霖周勇更多>>; 相关机构：南京航空航天大学华东师范大学西北工业大学华中师范大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家高技术研究发展计划国家社会科学基金更多>>

POT-SGEL模型在金融极端尾部风险中的应用: 《统计学与应用》2024年第4期1265-1273,共9页周晓娅; 在金融市场中,极端事件往往会对投资者造成较大的损失,建立有效的极端值模型可以降低极端风险对投资者产生的影响。本文考虑了极端尾部风险的情况,基于极值理论和SGEL分布,将POT模型中的超额分布用SGEL分布近似,提出了POT-SGEL模型;应用...; 关键词：尖峰厚尾广义误差分布风险度量极端值模型

MS-BL模型火了入局养老基金资产配置: 《中国商人》2024年第4期136-137,共2页金玲; 近年来,基于MS-BL模型的资产配置方案已成为研究热点,这一模型被广泛运用于养老基金资产配置中。MS-BL模型是现代资产组合理论的基础,核心是在投资中适当地分散或组合不同的资产,以此降低风险并提高收益。Markov Switching模型具有一定...; 关键词：基金资产配置现代资产组合理论调整方案提高收益养老模型结合降低风险

基于Vine Copula函数的各行业股票市场相关性研究: 《品牌研究》2023年第34期0142-0144,共3页孙慧鑫; 本文利用 Vine-Copula 模型刻画各行业股票市场的相依结构,并根据计算出的 Copula 函数构建交易信号,从而为投资者制定交易策略提供建议。通过建立 AR-GARCH-Normal 模型和 AR-GARCH-Skew-t 模型处理对数收益序列,可以很好地刻画序列尖...; 关键词：R-VineCopula模型 AR-GARCH-Normal模型 AR-GARCH-Skew-t模型交易策略

基于ELSTM-BL模型的股票投资组合研究: 《工程经济》2023年第8期16-29,共14页王嘉增张新生; 陕西省教育厅重点科学研究计划项目(20JT033)。; 为了提高股票收益率预测精度,达到利用深度学习算法构建股票投资组合模型谋求高额收益的目的。首先通过指数衰减法对长短期记忆(Long Short-Term Memory, LSTM)神经网络参数进行优化,形成ELSTM模型;其次利用改进后的LSTM模型对次日的个...; 关键词：指数衰减 LSTM BL模型投资组合

ECL模型实施对商业银行经营管理效果的影响被引量：1: 《绿色财会》2023年第1期29-32,56,共5页许智媛石颖文石道金; 2008年金融危机后,为了解决“已发生损失模型”的滞后性、顺周期效应等缺陷,国际会计准则理事会(IASB)推出了预期信用损失(ECL)模型(简称为“ECL模型”)。2018年我国开始在H股及“A+H”股上市银行实施ECL模型,其余A股上市银行在2019年...; 关键词：IFRS9 预期信用损失 ECL模型商业银行

中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究被引量：1: 《重庆理工大学学报（自然科学）》2021年第7期231-241,共11页吴鑫育王小娜王海运; 国家自然科学基金项目“时变崩盘风险下的期权定价及风险测度研究”(71971001);国家自然科学基金项目“时变风险厌恶下的期权定价与参数估计研究”(71501001);安徽省高校优秀拔尖人才培育项目“2017年度高校优秀青年骨干人才国内外访学研修项目”(gxfx2017031);安徽省高校自然科学研究项目“考虑期权数据信息的市场风险度量研究”(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目“区块链技术背景下数字货币市场的风险测度研究”(ACYC2019093)。; 通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率预测表现进行实证比较研究。结果表明:...; 关键词：已实现EGARCH 已实现SVL 杠杆效应已实现核波动率预测偏斜学生t分布

银行间债券市场流动性成本度量研究被引量：2: 《债券》2020年第9期54-61,共8页王文健王志雄; 流动性成本是影响债券交易的核心因素之一。本文基于2019年1月至6月银行间债券市场的高频报价数据、高频成交数据和低频成交数据,采用买卖价差法、Roll模型和Gibbs测度,初步度量了不同类型、信用等级和期限债券的流动性成本。实证结果表...; 关键词：流动性成本银行间债券市场买卖价差 Roll模型 Gibbs测度

ECL模型在证券公司资产减值准备中的应用探讨——以广发证券为例被引量：1: 《财会通讯（上）》2019年第12期62-66,共5页魏薇张源; 上海市教育委员会、上海市教育发展基金会“晨光计划”项目（项目编号：16CGB07）阶段性研究成果; 2017年3月,我国财政部修订发布新金融工具准则,新修订的金融工具准则在计提减值准备中采用的是ECL模型,代替了旧准则中的已发生损失模型。因此,为了更好的探索新准则对我国证券行业产生的影响,本文对比分析了新准则中的ECL模型和旧准则...; 关键词：ECL模型证券公司资产减值准备

基于APL模型对农业产业链的发展研究——以安徽省为例被引量：4: 《山西大同大学学报（自然科学版）》2019年第6期25-29,共5页朱家明鲍建华王昱斐黄维; 国家自然科学基金资助项目[11601001];安徽省教学研究项目[2018jyxm1305];安徽财经大学大学生科研创新基金项目[XSKY1901ZD]; 基于2012年安徽省42部门投入产出表,合并成17部门投入产出表,构建APL模型研究安徽省农业产业链的发展状况,得到如下结论:(1)农业上游部门是采矿业、石油加工业、信息服务业及电力生产供应业和化学工业,下游部门是食品、造纸、家具等制...; 关键词：农业产业链 APL模型

基于ELSTM-L模型的股票预测系统被引量：7: 《统计与决策》2019年第21期160-164,共5页任君王建华王传美王建祥; 国家自然科学基金资助项目（71473186）;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（2018IB016); 文章提出了采用支持向量机(SVM)和改进的长短期记忆网络(LSTM)与Lasso方法相结合的两个投资组合模型。选取技术指标作为模型的输入变量,使用改进的网格搜索法和指数衰减法分别改进SVM和LSTM。再通过这两种算法对HS300中所有股票进行涨...; 关键词：指数衰减 SVM LSTM Lasso方法投资组合

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