波动率模型

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基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模
《数理统计与管理》2025年第2期209-226,共18页孙有发 姚宇航 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金(72271064,71771058);广东省自然科学基金(2022A1515011125,2017A030313400)。
如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implie dvolatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好...
关键词：隐含波动率 随机波动率模型 特征函数 微扰法 
动态投资组合框架下协方差矩阵估计方法效果比较
《数理统计与管理》2023年第5期937-950,共14页崔翔宇 杨澜芝 
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前...
关键词：动态投资组合优化 交易成本 GARCH型波动率模型 精度矩阵模型 
基于线性样条的门限随机波动率模型及其实证研究被引量：2
《数理统计与管理》2020年第2期323-331,共9页郝红霞 林金官 
国家自然科学基金项目(11971235,11831008)资助.
为了刻画金融领域中资产收益的条件均值和波动率的双重非对称性特征,本文基于线性样条的方法提出一种新的门限随机波动率模型(LPTSV),它可以根据到达市场消息的大小和方向来同时描述这两种非对称性情况,可以很好地对资产收益及其波动率...
关键词：线性样条 门限效应 随机波动率模型 杠杆效应 
基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究被引量：20
《数理统计与管理》2019年第1期115-131,共17页吴鑫育 李心丹 马超群 
国家自然科学基金青年基金项目(71501001);教育部人文社会科学青年基金项目(14YJC790133);中国博士后科学基金项目(2015M580416);2017年度高校优秀青年骨干人才国内外访学研修项目(gxfx2017031);苏南资本市场研究中心(2017ZSJD020)
传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本...
关键词：期权定价 随机波动率 非仿射模型 上证50ETF期权 两步估计法 
多元波动率模型的一些新进展被引量：8
《数理统计与管理》2010年第2期232-247,共16页王明进 
国家自然科学基金项目"基于数据降维技术的多元波动率模型(70671002)"的资助
对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型,另外,对于多元波动率的模型诊断...
关键词：波动率 多元GARCH 模型诊断 预测 
随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究被引量：3
《数理统计与管理》2008年第1期148-155,共8页孙便霞 韩鹏 王明进 
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国...
关键词：单位根 随机波动率模型 Perron-Ng检验 KPSS检验 SIMEX检验 
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