超高频数据

作品数：34被引量：68H指数：6
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基于SCD模型的金融超高频数据信息含量研究
《河北科技大学学报（社会科学版）》2018年第2期1-6,共6页王亚楠 
教育部人文社科规划基金资助项目(15YJA630071)
针对随机波动条件持续期模型(SCD模型)对于金融超高频数据的模拟优势,采用股票交易的分笔数据,在模型中引入消息指标变量、交易量和买卖价差三类微观结构变量,通过分析价格持续期与这些结构变量之间的相关性,以研究价格形成过程中的信...
关键词：超高频数据 随机波动条件持续期模型 交易持续期 
国外原油期货对国内燃料油期货交易的日内影响——基于LOG-ACD模型的实证分析被引量：4
《宏观经济研究》2013年第8期106-111,共6页王锋 吴从新 
中国矿业大学社会科学研究基金项目"我国燃料油期货市场量价久期研究"(2010W21)的研究成果
为研究国外期货交易对国内市场的日内影响,将上海燃料油期货市场超高频数据划分为与国外燃料油期货同步交易与非同步交易两部分建立LOG-ACD模型,从交易久期和价格久期角度研究了国外期货交易对上海燃料油期货市场日内交易行为的影响。...
关键词：燃料油期货 久期 超高频数据 ACD模型 日内交易行为 
中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用被引量：6
《系统工程理论与实践》2012年第3期608-613,共6页文凤华 唐海如 刘晓群 杨晓光 
国家自然科学基金(70971013,71171024);国家973计划(2010CB731405);湖南省杰出青年基金(09JJ1010)
在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研...
关键词：超高频数据 HAR-BACD-V模型 交易持续期 交易量 
交易持续期、波动率与市场微观结构关系的统计检验被引量：2
《统计与决策》2010年第6期142-145,共4页陶雄华 杜志维 徐晟 
基于招商银行超高频数据,文章检验得出交易持续期"日内效应"呈现倒"V"形状,并以ACD模型和UHF-GARCH模型分析交易持续期变化规律以及其对收益率和波动率的影响,研究表明股票的交易持续期存在集聚效应,并且交易持续期越长,收益率越高,分...
关键词：超高频数据 交易持续期 ACD模型 信息传导 
知情交易概率和交易活跃程度的日内动态关系被引量：1
《系统工程》2009年第7期7-13,共7页王春峰 张亚楠 房振明 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
利用超高频数据基于不规则时间序列对知情交易概率和交易活跃程度进行系统建模,使用H am ilton状态转移方程和混沌优化算法对超高频知情交易概率进行估计,实证检验中国股票市场上交易持续期间、交易量和知情交易概率之间的日内动态关系...
关键词：超高频数据 不规则时间序列 自回归条件久期 知情交易概率 
交易信号对交易过程的动态影响模型研究被引量：1
《预测》2008年第4期66-70,共5页王春峰 张龙斌 房振明 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
交易时间、交易量和交易价格是市场交易者最容易观察到的交易信号,这些信号所传递的信息必然对交易者的交易策略和交易过程产生影响。根据Manganelli基于不规则时间序列对交易时间、交易量和交易价格建立的动态系统模型,在考虑交易时间...
关键词：超高频数据 不规则时间序列 自回归条件久期 GARCH 
交易活跃性与交易成本动态关系研究
《北京理工大学学报（社会科学版）》2007年第6期62-66,共5页张龙斌 王春峰 房振明 
国家杰出青年基金资助项目(70225002)
交易成本和市场活跃性是流动性相互联系的两个重要方面,已往研究多基于横截面分析研究两者的静态关系,而未考虑两者的动态相互作用。用久期,交易量来度量市场活跃程度,买卖价差度量交易成本,提出了基于超高频数据研究交易活跃程度和交...
关键词：流动性 交易活跃性 交易成本 超高频数据 久期 
基于超高频数据的股票流动性度量研究被引量：7
《统计与决策》2005年第02X期24-26,共3页补冯林 张卫国 何伟 
重庆大学研究生创新基金(2004A026)
本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化。对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估。实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据。
关键词：交易量 股票 流动性 中国联通 实证研究 度量 数据 预测性能 频数 ACD 
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