赵守娟

作品数：9被引量：6H指数：1
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供职机构：新乡学院数学与信息科学系更多>>
发文主题：HJB方程跳扩散过程比例再保险破产概率再保险策略更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数学杂志》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《数学物理学报（A辑）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省高等学校教学改革研究项目湖南省教育厅重点项目湖南省普通高等学校教学改革研究项目更多>>
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双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价被引量：2
《数学的实践与认识》2017年第6期29-34,共6页杨建奇 赵守娟 
2014年湖南省教改项目(481);湖南省教育厅重点科研项目"不对称市场信息下套期保值策略研究";湖南科技学院转型发展试点专业"数学与应用数学";教育部人文社科基金项目(15YJC630026)
用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.
关键词：远期生效期权 跳扩散过程 指数分布 
不可交易资产的平方套期保值问题被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第1期30-38,共9页杨建奇 赵守娟 
国家自然科学基金(71271136);2014年湖南省教育厅教改项目(481);湖南科技学院精品视频共享课程(概率论);重点学科建设项目(计算数学)
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出...
关键词：不可交易资产 跳扩散过程 平方套期保值 效用最优 
保险公司的最优投资与一般再保险策略被引量：1
《数学杂志》2012年第4期686-692,共7页赵守娟 杨青龙 庄乐森 
河南省科技厅软科学项目(102400440050)
本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
关键词：破产概率 HJB方程 比例再保险 
一类不完全纵向数据的统计推断
《新乡学院学报》2011年第3期204-206,共3页朱耀生 赵守娟 
借助于EM算法和极大似然估计,讨论了一类特殊的、不完全纵向数据的参数估计和统计推断。
关键词：纵向数据 EM算法 极大似估计 
最优投资策略下保险公司的最大存活概率
《新乡学院学报》2011年第1期11-13,共3页赵守娟 马聪变 
在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概率的表达式。
关键词：几何布朗运动 HJB方程 存活概率 指数分布 
保险公司的一般再保险策略被引量：1
《数学杂志》2010年第4期738-746,共9页赵守娟 马聪变 
本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破产概率做了近似估计....
关键词：破产概率 HJB方程 识别定理 比例再保险 
保险公司的一般最优控制问题研究被引量：1
《新乡学院学报》2010年第1期3-5,共3页赵守娟 毛新娜 
在股票价格波动服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司的一般最优控制问题,得到了一般最优控制问题价值函数的HJB方程,利用鞅方法证明了HJB方程的识别定理,得到了一般最优控制问题中的最优策略。
关键词：几何布朗运动 HJB方程 鞅方法 识别定理 
r一致导出匹配可扩张超图及性质
《新乡学院学报》2009年第5期14-15,共2页范新爱 赵守娟 
讨论了r一致导出匹配可扩张超图及其性质,并找到了1种寻找边数较少的导出匹配可扩张超图的方法。
关键词：超图 导出匹配 可扩张性 
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