康建林

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GARCH模型在中国股票波动预测中的应用被引量：5
《赣南师范学院学报》2005年第3期29-32,共4页康建林 朱开永 周圣武 韩苗 
大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进...
关键词：GARCH 波动率 预测 
股票投资的马尔可夫决策规划模型被引量：2
《中国矿业大学学报》2005年第2期261-264,共4页韩苗 薛秀谦 周圣武 康建林 
应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最...
关键词：马尔可夫 股票投资 投资决策模型 最优投资策略 股票价格 规划模型 残差序列 二阶 最优策略 实例验证 
基于我国股市混沌行为的预测分析
《烟台师范学院学报（自然科学版）》2004年第4期252-256,共5页康建林 韩苗 
时间序列中的随机性蕴涵着非线性确定性系统混沌行为,混沌系统对初值的极端敏感性使之不可能对其进行长期预测,然而,在判定时间序列混沌行为的基础上运用局域法对我国股市进行了短期预测,并指出在计算关联维数时存在的问题,得到了较好...
关键词：混沌 预测 相空间重构 LYAPUNOV指数 
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