韩苗

作品数：11被引量：28H指数：4
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发文主题：期权定价波动率GARCH模型GARCH中国股票更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学矿业工程更多>>
发文期刊：《科教导刊》《中国矿业大学学报》《大学数学》《纯粹数学与应用数学》更多>>
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概率统计中“伽马分布”的教学研究及探讨被引量：1
《教育教学论坛》2014年第2期57-58,共2页张艳 周圣武 韩苗 索新丽 
讨论了伽马分布的性质,给出伽马分布的三个特例及中心极限定理形式,并利用极限分布,得到n充分大时x2(n)分布和n阶爱尔朗分布的上α分位点的近似计算公式.最后,应用伽马分布给出了指数分布参数的置信区间并给出了应用实例。
关键词：伽马分布 性质 极限分布 上分位数 
期货定价问题的教学研究与探讨
《科教导刊》2013年第31期108-109,共2页张艳 周圣武 韩苗 
"江苏省"十二五"高等学校重点专业建设项目资助";"中央高校基本科研业务费专项资金"(项目编号2010LKSX03)
为了让学生和操作人员比较全面地理解并掌握远期合约的定价理论,笔者结合多年来的教学实践,从五种不同角度探讨和解释远期价格和现货价格所满足的无套利关系式,并推出远期合约的价值公式。
关键词：远期合约 期货合约 远期价格 价值 
经济预测与决策课程研究型教学模式改革探讨被引量：3
《科教导刊》2013年第28期194-194,225,共2页韩苗 周圣武 张艳 索新丽 
中国矿业大学青年教师教学改革资助计划项目(201152)
结合经济预测与决策课程的特点和应用数学专业学生的实际情况,从教学内容、教学方法等方面进行了研究型教学模式改革探讨,以期更好地开展经济预测与决策课程教学工作,培养学生的实践创新能力。
关键词：经济预测与决策 研究型教学模式 统计软件 
随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究被引量：5
《大学数学》2012年第4期98-101,共4页张艳 周圣武 韩苗 索新丽 
研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.
关键词：VASICEK利率模型 缺口期权 期权定价 
多维正态分布函数的表示被引量：4
《大学数学》2011年第4期142-145,共4页周圣武 张艳 韩苗 索新丽 
中央高校基本科研业务费专项资金(JGK101677);国家自然科学基金(61005089)
在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函数的计算问题没有给出具体的算法.本文给出了多维正态分布函...
关键词：正态分布 分布函数 协方差矩阵 正定矩阵 
PARMA模型参数最小绝对偏差(LAD)估计量的极限分布
《纯粹数学与应用数学》2010年第6期931-940,共10页韩苗 周圣武 
在最优化理论基础上,采用相对较稳健的最小绝对偏差(LAD)估计方法,首先研究了周期自回归滑动平均(PARMA)模型参数估计问题,得到了PARMA模型LAD估计量的渐近分布.其次对该模型的LAD估计作了进一步的讨论,给出更一般假设条件下模型参数LA...
关键词：周期自回归滑动平均模型 LAD估计量 极限分布 
周期相关时间序列与周期自回归模型被引量：2
《大学数学》2007年第4期99-103,共5页韩苗 周圣武 
介绍了周期相关时间序列和周期自回归模型,并研究了周期自回归时间序列的稳定性及周期性,得到了它为周期相关时间序列的一个充要条件,推广了文献[1]的结论.
关键词：周期相关时间序列 周期自回归模型 稳定解 
GARCH模型在中国股票波动预测中的应用被引量：5
《赣南师范学院学报》2005年第3期29-32,共4页康建林 朱开永 周圣武 韩苗 
大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进...
关键词：GARCH 波动率 预测 
基于熵的投资组合模糊优化模型被引量：6
《运筹与管理》2005年第6期126-129,共4页韩苗 周圣武 仓定帮 
本文对基于信息熵的证券投资组合模型,根据模糊决策理论,在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型中,并通过实例,验证了该模型解法的可行性和有效性。
关键词：应用数学 模糊决策 熵 投资组合 隶属函数 
股票投资的马尔可夫决策规划模型被引量：2
《中国矿业大学学报》2005年第2期261-264,共4页韩苗 薛秀谦 周圣武 康建林 
应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最...
关键词：马尔可夫 股票投资 投资决策模型 最优投资策略 股票价格 规划模型 残差序列 二阶 最优策略 实例验证 
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