顾桂定

作品数：14被引量：14H指数：2
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供职机构：上海财经大学更多>>
发文主题：KRYLOV子空间迭代法超定方程组记忆组型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《商业研究》《华东师范大学学报（自然科学版）》《经济管理》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部“211”工程高等学校科技创新工程重大项目上海市高等学校科学技术发展基金更多>>
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沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究
《商业研究》2015年第5期79-84,共6页赵强 顾桂定 
上海财经大学研究生创新基金项目;项目编号:CXJJ-2013-323;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目;项目编号:ZZCD12007;国家自然科学基金项目;项目编号:11371105
本文以我国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易数据、沪深300指数的一分钟高频数据为研究样本,基于看涨看跌期权平价关系研究我国沪深300股指期权仿真市场的有效性。研究发现:采用参数和非参数统计方法的我国期权市场的看涨看跌平...
关键词：期权平价关系 期权在值状态 事前套利 事后套利 
重大资产重组中是否存在基金内幕交易?——基于基金持股数据的FDR分析被引量：2
《经济管理》2015年第8期99-108,共10页王潇炜 顾桂定 
国家自然科学基金项目"随机流体模型中的若干矩阵计算问题"(11371105)
本文分析了上市公司重大资产重组中存在基金内幕交易的情况。通过FDR方法本文克服了传统分析内幕交易所使用的量价指标的不足,将存在基金内幕交易的情况与其他情况加以区分,成功地识别出哪些上市公司的重大资产重组中存在基金内幕交易...
关键词：重大资产重组 基金内幕交易 FDR 
基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究被引量：1
《统计与决策》2014年第9期162-164,共3页刘果 顾桂定 
国家自然科学基金专项资助项目(11226252;11371105)
文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性...
关键词：蒙特卡洛方法 重要性抽样 美式期权定价 最小二乘方法 
随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量被引量：2
《数量经济技术经济研究》2012年第7期148-160,F0003,共14页杜琨 顾桂定 马俊美 
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海财经大学青年教师预研究项目(2011220656);上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2011-395)的资助;教育部科技创新重大项目培育资金项目(2009-2012;708040)
本文从风险中性定价的角度出发,给出了在随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量,从而大大提高了使用蒙特卡罗方法计算方差互换价格时的效率,并在波动率的平方满足几何布朗运动(GBM)和波动率满足Ornstein-Uhlen-beck(OU)过程这两种...
关键词：蒙特卡罗模拟 方差缩小 控制变量 风险中性 
正交投影矩阵的一个性质
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期97-99,共3页杜琨 顾桂定 
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海财经大学研究生科研创新基金项目(XJJ-2011-395)
证明了秩为k的正交投影矩阵,一定存在k阶主子阵,其Rayleigh商有一个正的下界.证明中综合使用了矩阵的奇异值、特征值、范数之间的优超关系以及酉矩阵和复合矩阵的性质,为进一步揭示正交投影矩阵的性质提供了一种可能.
关键词：正交投影矩阵 奇异值 酉矩阵 复合矩阵 
位移方程组的渐近不完全分解预条件处理
《应用数学与计算数学学报》2007年第1期99-105,共7页周献丽 顾桂定 
国家自然科学基金(10271075)资助项目.
讨论位移方程组(A+α_jI)x(α_j)=b(α_j,x(α_i)),(i
关键词：位移方程组 预条件处理 不完全分解 
二次参数方程组的线性化模式比较
《应用数学与计算数学学报》2006年第1期33-41,共9页顾桂定 林磊 周献丽 
国家自然科学基金(10271075)资助项目.
线性化（关于参数）是求解二次参数方程组（λ^2A＋λB＋C）x（λ）=f的有效途经．采用不同线性化模式，对计算会产生不同效果．本文就参数的取值，矩阵的结构与性质对线性化模式的计算所产生的可能影响进行了分析．数值实验显示了不同...
关键词：二次参数方程组 线性化 Krylov子空间 Arnoldi算法 
多右端非对称位移方程组的种子投影方法被引量：6
《计算数学》2004年第2期211-224,共14页顾桂定 朱文跃 
国家自然科学基金(10271075);上海教委科技发展基金(02AK41)资助项目.
We consider using seed projection methods for solving unsymmetric shifted systems with multiple right-hand sides (A - σjI)x^(j) = b^(j) for 1 ≤ j ≤ p. The methods use a single Krylov subspace corresponding to a see...
关键词：位移方程组 多右端 种子投影 KRYLOV子空间 
多右端非对称位移方程组的GMRES种子投影方法被引量：2
《华东地质学院学报》2003年第2期118-120,共3页朱文跃 顾桂定 
国家自然科学基金资助项目(10271075);上海教委科技发展基金资助项目(02AK41)
考虑用GMRES方法求解多右端非对称位移方程组(A-σjI)x(j)=b(j),1 j p。基于Smith的求解多右端方程组的种子投影思想,提出了求解上述位移方程组的GMRES种子投影方法,利用种子方程组产生的Krylov子空间来求近似解。本文给出了近似解的误...
关键词：位移方程组 多右端 GMRES方法 种子投影 
成组BFGS修正的紧凑形式与成组记忆修正算法
《计算数学》1999年第4期417-428,共12页顾桂定 王德人 
国家自然科学基金!19971057;上海市高校科技发展基金
In 1994, O’leary and Yeremin extended the quasi-Newton method for minimizing a collection of functions with a common Hessian matrix to the block version,and discussed some algebraic properties of this block quasi-New...
关键词：BFGS算法 成组型算法 有记忆算法 拟牛顿法 
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