国家自然科学基金(11261031)

作品数：25被引量：41H指数：3
导出分析报告
相关作者：玄海燕杨娜娜张运虎陈金淑包海明更多>>
相关机构：兰州理工大学广州工商学院中国建设银行东南大学更多>>
相关期刊：《甘肃科学学报》《中国电力教育（下）》《兰州文理学院学报（自然科学版）》《工业技术经济》更多>>
相关主题：投资组合VAR参数估计多期投资GDP更多>>
相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术自然科学总论更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
股权激励在家纺企业中的应用
《合作经济与科技》2021年第20期128-131,共4页玄海燕 王付艳 
国家自然科学基金资助项目:“时空加权回归模型及其应用研究”(项目编号:11261031);甘肃省哲学社会科学基金资助项目:“甘肃省高校毕业生就业质量测度与反馈体系构建”(项目编号:GL065)。
国内研究股权激励案例的企业多是科技和家电行业、且国企居多。本文选取民营家纺上市公司富安娜,简单概述其7次股权激励实施过程,采用财务指标分析法以及杜邦分析法进行研究发现:多次股权激励方案对企业的盈利能力和发展能力在前期有促...
关键词：股权激励 财务指标 杜邦分析法 
基于因子分析法的医药行业财务绩效研究
《现代经济信息》2021年第30期79-80,118,共3页玄海燕 高雪冰 
国家自然科学基金资助项目“时空加权回归模型及其应用研究”(项目编号:11261031);甘肃省哲学社会科学基金资助项目“甘肃省高校毕业生就业质量测度与反馈体系构建”(项目编号:GL065)。
在当前竞争日益激烈的国际市场环境中,为了准确地分析一个企业的整体经营情况和其财务状态,首先要对企业所处行业的财务绩效进行研究,对行业财务绩效评价的研究不仅能够帮助管理者发现企业在行业中的排名以及能够帮助企业更好地结合行...
关键词：因子分析 医药行业 财务绩效评价 
国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应
《价格月刊》2021年第7期26-33,共8页玄海燕 刘鹏呈 李鸿渐 
国家自然科学基金资助项目“时空加权回归模型及其应用研究”(编号:11261031);甘肃省哲学社会科学基金资助项目“甘肃省高校毕业生就业质量测度与反馈体系构建”(编号:GL065)。
运用2015年1月-2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上...
关键词：国际原油价格波动 行业指数 VAR-X模型 ASYMMETRIC BEKK-X模型 溢出效应 
一类受到未知外部干扰的多智能体系统学习协同控制被引量：4
《兰州理工大学学报》2021年第3期70-77,共8页杨娜娜 孟新友 玄海燕 
国家自然科学基金(11661050,11261031)。
针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]...
关键词：多智能体系统 迭代学习控制 未知外部干扰 一致性 
基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度被引量：6
《统计与决策》2021年第1期153-156,共4页玄海燕 鹿志强 张玉春 郭长青 
国家自然科学基金资助项目(11261031);甘肃省重点研发计划(工业类)项目(18YF1GA065);兰州理工大学红柳扶持学科建设专项资助
文章将双线性GARCH模型与VaR模型进行结合,双线性GARCH模型可以充分拟合时间序列数据,采用方差-协方差方法计算人民币汇率VaR值,从而对汇率风险进行有效测控。通过对汇改之后的人民币对美元汇率中间价数据进行实证分析发现,双线性GARCH...
关键词：双线性GARCH VAR 人民币汇率 风险测度 
基于背景风险的个人投资者投资决策研究被引量：2
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2019年第4期93-99,共7页玄海燕 金珍 张玉春 李鸿渐 
国家自然科学基金(No.11261031);甘肃省重点研发计划项目(No.18YF1GA065);兰州理工大学红柳扶持学科建设专项
【目的】Markwitz均值-方差模型认为投资者是价格的接受者,但在真实的证券市场中,机构投资者决策总是会对市场价格产生一定的影响,与此同时,传统模型通常忽略收入和其他因素给投资者带来的风险,因此在投资决策中需要考虑背景风险。【方...
关键词：背景风险 个人投资者 羊群效应 斯坦格尔伯格博弈 投资组合 
APP营销对群体购买行为影响研究被引量：1
《商业经济研究》2018年第3期103-106,共4页玄海燕 戴天骄 蔺全录 郭长青 
国家自然科学基金资助项目(11261031)
青少年群体由于消费能力的局限,一直是被众多企业忽视的群体,但是作为一个"价格敏感群体",在面对APP购物平台时,他们的购物热情得到了极大的释放。根据相关理论,建立了以APP营销的六项特征、三种模式为自变量,消费者感知价值为中介变量...
关键词：APP营销 青少年群体 多元线性回归 购买行为 
基于M-估计单指标模型的变量选择
《兰州理工大学学报》2017年第6期156-160,共5页夏亚峰 常二中 
国家自然科学基金(11261031)
结合M-估计与Adaptive Lasso方法用于实现单指标模型(SIM)的变量选择.用B-样条基函数逼近联系函数,构造惩罚估计方程.进一步建立并证明了所提变量选择方法具有oracle性质.随机模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本时的表现,证实了所...
关键词：单指标模型 M-估计 变量选择 ADAPTIVE Lasso B-样条 
兼容移动市场下的多期模糊投资组合优化模型被引量：3
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2017年第5期128-133,共6页玄海燕 李玥 张玉春 赵晖 
国家自然科学基金(No.11261031)
【目的】理性的投资决策需要满足风险收益均衡目的,同时还需要考虑很多标准,从而使得投资组合优化模型更贴合实际。【方法】根据市场发展趋势的风险偏好以及风险收益权衡原则,运用模糊的方法给出模糊收益率。【结果】假设收益率为兼容...
关键词：移动市场 三角模糊变量 投资组合优化 
基于双AR(p)模型的股价分析及其实证研究被引量：2
《数学的实践与认识》2017年第13期98-104,共7页玄海燕 孙艳 黄性芳 罗双华 
国家自然科学基金资助项目(11261031)
在双AR(p)模型的基础上,选取了具有代表性的沪深300指数,并对其部分股市收盘价序列进行了平稳化处理,研究了近期中国股市的股价波动.在双.AR(p)模型严平稳条件下进行了模型诊断,最后通过动态预测得出双AR(p)模型可用于股价预测的结论.
关键词：双AR(p)模型 沪深300指数 股价分析 动态预测 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部