国家自然科学基金(70371042)

作品数：11被引量：43H指数：5
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相关机构：上海交通大学南昌大学中国石油大学（华东）西安电子科技大学更多>>
相关期刊：《力学进展》《统计与决策》《上海交通大学学报》《西安电子科技大学学报》更多>>
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基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究被引量：1
《中国管理科学》2008年第S1期50-52,共3页侯建荣 黄丹 顾锋 
国家自然科学基金资助项目(70371042)
金融市场是一个自由度极大的信息系统,风险预警及其控制一直是该领域研究的核心。本文探讨了序列时变维数函数特征和股价指数显著性结构变化之间的关系,提出了一种股灾预报方案,并以上海综合指数波动为例展开分析,对算法的回溯性进行了...
关键词：时变维数特征 分形 股灾预报 
虚拟经济与实体经济互动发展的边际溢出效应分析被引量：9
《南昌大学学报（理科版）》2006年第5期430-433,439,共5页何宜庆 韦媛辉 曾斌 
国家自然科学基金资助项目(70371042);江西省自然科学基金资助项目(0611082)
虚拟经济是指以金融系统为依托，通过虚拟资本运作而获取未来资本价值增值的经济活动，其主要构成部分包括银行、证券、基金、保险等部门；实体经济则是以社会物质资源为对象，以实物形式和货币形式为社会创造财富的经济活动，其主要构...
关键词：虚拟经济 实体经济 边际溢出效应 供给引导型 
纺织产业集群内的合作交易定价策略
《天津工业大学学报》2006年第2期93-96,共4页范磊 彭立铭 戴芳 
国家自然科学基金资助项目(70371042);上海市科技发展基金软科学研究资助项目.
产业集群内的产品交易是一种基于业务和非业务依存关系上的合作交易行为,产品定价是非常敏感和复杂的策略性问题．本文从集群内企业合作交易的动机分析出发,验证了企业处在集群这种经济、社会和学习网络中,其交易行为无法通过非合作博...
关键词：纺织产业集群 合作交易 定价策略 
孔隙网络模型在渗流力学研究中的应用被引量：10
《力学进展》2005年第3期353-360,共8页王克文 关继腾 范业活 侯建 孙建孟 
国家自然科学基金(70371042)资助项目
孔隙网络模型广泛地用于同多孔介质有关的微观模拟中.本文简介了利用网络模型研究储层渗流规律的基本思想、主要步骤以及网络模型同其它微观模型相比较的优缺点,总结了在微观渗流研究中使用的两大类网络模型(准静态网络模型和动态网络模...
关键词：多孔介质 网络模型 多相流 微观模拟 综述 孔隙网络模型 渗流规律 力学研究 应用 动态网络模型 
中国股票市场波动性分析研究被引量：2
《南昌大学学报（工科版）》2005年第4期67-70,84,共5页曹慧红 何宜庆 
国家自然科学基金资助项目(70371042)
采用了新信息过程服从广义误差分布(Generalized Error D istribution)的ARMA-EGARCH-M模型对中国沪深两市的波动情况进行了分析研究,以捕捉沪深两市股指收益率分布的尖峰厚尾性、波动集群性以及非对称性,实证研究表明,相对新信息过程...
关键词：股指收益 波动性 EGARCH模型 广义误差分布 
我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析被引量：2
《统计与决策》2005年第11X期64-67,共4页何宜庆 侯建荣 曹慧红 
国家自然科学基金项目(70371042)
本文利用AR C H族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在A R C H现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好...
关键词：粮 油价格指数 波动性 ARCH族模型 
我国沪深两市股指收益率的EGARCH效应分析被引量：8
《统计与决策》2005年第08S期90-91,共2页何宜庆 曹慧红 侯建荣 
国家自然科学基金项目(70371042)。
关键词：中国 上海 深圳 股票市场 股指收益率 EGARCH效应 价格波动 
基于模糊矩阵对策的渠道冲突谈判机制研究
《中国管理科学》2005年第z1期1-3,共3页侯建荣 黄沛 黄丹 
国家自然科学基金(70371042,70472029);中国博士后科学基金(2003033310)
在一定容忍度模糊矩阵对策基础上,本文研究了渠道冲突的协调谈判机制.提出了容忍度模糊矩阵对策解的协调解的概念和结构,给出了一个基于容忍度解的渠道协调方法.
关键词：容忍度 矩阵对策 达标度 渠道协调 
证券组合优化模型的随机LQ控制框架被引量：6
《西安电子科技大学学报》2004年第2期304-309,共6页刘宣会 胡思建 侯建荣 
国家自然科学基金资助项目(70371042)
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃 扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃 扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值 方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投...
关键词：证券组合 优化模型 随机LQ控制框架 跳-扩过程 套期保值 投资组合 随机线性二次控制 
基于小波分析的股票分形时变维数研究
《中国管理科学》2004年第z1期275-278,共4页侯建荣 黄培清 
国家自然科学基金资助项目(70371042);中国博士后科学基金资助项目(2003033310)
前人关于有价证券分形维数的研究是在假定维数恒定的情况下进行的,这就使得Hurst指数未能很好发挥其应有的投资指导作用.提出了时变维数的概念,对原有分数布朗运动模型加以拓展,使其成为具有局部自相似性的随机过程.给出了一个时变Hurs...
关键词：时变维数 小波分析 分形 局部自相似性 
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