云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家重点基础研究发展计划(2007CB814905)

国家重点基础研究发展计划(2007CB814905): 作品数：16被引量：11H指数：2; 导出分析报告; 相关作者：张春生吴荣张骅月曲立安何敬民更多>>; 相关机构：南开大学天津理工大学天津农学院北京大学更多>>; 相关期刊：《Science China Mathematics》《天津师范大学学报（自然科学版）》《Acta Mathematica Sinica,English Series》《Acta Mathematica Scientia》更多>>; 相关主题：破产概率分红策略分数布朗运动英文赤字更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术化学工程更多>>

VaR Criteria for optimal limited changeloss and truncated change-loss reinsurance: 《Frontiers of Mathematics in China》2013年第3期583-608,共26页Xiaojing MA Lan WU; Reinsurance can provide an effective way for insurer to manage its risk exposure. In this paper, we further analyze the optimal reinsurance models recently proposed by J. Cai and K. S. Tan [Astin Bulletin, 2007, 37（...; 关键词：Limited change-loss truncated change-loss value-at-risk （VaR） optimal reinsurance

Upper Bounds for Ruin Probabilities under Stochastic Interest Rate and Optimal Investment Strategies被引量：2: 《Acta Mathematica Sinica,English Series》2012年第7期1421-1430,共10页Jin Zhu LI Rong WU; Supported by National Basic Research Program of China (973 Program, Grant No. 2007CB814905);National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10871102); In this paper, we study the upper bounds for ruin probabilities of an insurance company which invests its wealth in a stock and a bond. We assume that the interest rate of the bond is stochastic and it is described by...; 关键词：Cox Ingersoll-Ross model jump-diffusion model optimal investment Ornstein Uhlen- beck （O-U） process ruin probability stochastic interest rate

分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险被引量：1: 《数学物理学报（A辑）》2011年第6期1674-1682,共9页张骅月陈万华曲立安; 国家自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助; 该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明...; 关键词：下跌风险分数布朗运动 BTSV Clark—Ocone定理

保费依赖向后重现时间过程风险模型的破产概率上界(英文): 《数学进展》2011年第4期501-511,共11页何敬民吴荣崔家峰; Supported by NSFC(No.10901086,No.10871102);National Basic Research Program of China(973 Program,No.2007CB814905);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education; 本文研究带利率的风险模型,它的索赔计数过程是一个更新计数过程,保费收入依赖于向后重现时间过程.通过鞅方法和递推技术,得到破产概率的两个指数型上界.最后,还研究了几个具体的例子,并且给出上界的数量比较.; 关键词：向后重现时间过程最终破产概率上鞅最优停时定理

Convergence and optimality of BS-type discrete hedging strategy under stochastic interest rate被引量：1: 《Science China Mathematics》2011年第7期1457-1478,共22页HE JiFeng WU Lan; supported by National Basic Research Program of China (Grant No.2007CB814905); We focus on the asymptotic convergence behavior of the hedging errors of European stock option due to discrete hedging under stochastic interest rates. There are two kinds of BS-type discrete hedging differ in hedging...; 关键词：discrete time hedging delta hedging stochastic interest rate

在负安全负荷条件下的负余额间期及其总和: 《南开大学学报（自然科学版）》2011年第3期18-22,共5页王玲芝彭红杰郝心颖; 973国家基础研究项目(2007CB814905); 考虑满足负安全负荷条件的经典风险模型,通过运用鞅测度变换,把具有负安全负荷的过程转化为具有正安全负荷的过程,从而可以利用在正安全负荷过程上已有的结论,间接地计算出了原负安全负荷风险模型下,负余额间期及其总和的拉普拉斯—斯...; 关键词：负余额间期鞅测度变换负安全负荷

Behavioral Portfolio Selection with Loss Control被引量：2: 《Acta Mathematica Sinica,English Series》2011年第2期255-274,共20页Song ZHANG Han Qing JIN Xun Yu ZHOU; In this paper we formulate a continuous-time behavioral （4 la cumulative prospect theory） portfolio selection model where the losses are constrained by a pre-specified upper bound. Economically the model is motivate...; 关键词：Cumulative prospect theory portfolio choice gains and losses constraint Choquet integral quantile function

绝对破产下的总负持续时间(英文): 《天津师范大学学报（自然科学版）》2011年第1期21-24,28,共5页孙国红裴新年李慧张丽维; Financial support from National Basic Research Program of China(973Program,2007CB814905);the National Natural Science Foundation of China(10871102);the Natural Science Foundation of Tianjin(08JCYBJC02200); 考虑常利率下的贷款复合泊松模型,讨论了在绝对破产情况下的总的负持续时间,利用马氏性推导并解出总的负持续时间的拉普拉斯变换.; 关键词：古典风险模型绝对破产负持续借款利息

CALCULATIONS OF RUIN PROBABILITIES CONCERNING WITH CLAIM OCCURRENCES: 《Acta Mathematica Scientia》2010年第3期919-931,共13页王珊珊张春生吴荣; supported by National Ba-sic Research Program of China (973 Program, 2007CB814905);the Natural Science Foundation of China(10871102); In this article, we consider the perturbed classical surplus model. We study the probability that ruin occurs at each instant of claims, the probability that ruin occurs between two consecutive claims occurrences, as ...; 关键词：Probability of ruin the perturbed classical surplus model OSCILLATION recursive calculation

带干扰古典风险模型的一些分布: 《数学物理学报（A辑）》2010年第3期818-827,共10页何敬民吴荣; 国家自然科学基金(10926161;10901086;10871102);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905);国家博士点基金资助; 该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索赔服从指数分布时,给出它们的精确表达.; 关键词：破产概率破产瞬间余额破产赤字修正阶梯高度

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