国家社会科学基金(05BJL019)

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我国经济周期阶段性划分与经济增长走势分析被引量：39
《中国工业经济》2008年第1期32-39,共8页刘金全 郑挺国 
国家自然科学基金项目"经济周期波动非线性和非对称性机制的动态计量研究"(批准号70471016);国家社会科学基金项目"新经济周期波动态势下保持经济持续和谐发展的经济政策机制研究"(批准号05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目"经济政策机制与经济周期波动之间关联性和相依性的计量研究"(批准号05JJD790078)
本文基于门限自回归模型方法对我国1990年1季度至2007年3季度经济增长率进行研究,识别和检验我国经济周期呈现的基本特征,并对我国经济增长走势进行分析,研究发现:三区制门限自回归模型适合于描述我国经济周期波动,进而刻画了我国经济...
关键词：经济周期 经济增长 门限自回归 非线性预测 
我国货币—产出非对称影响关系的实证研究被引量：38
《经济研究》2008年第1期33-45,共13页郑挺国 刘金全 
吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地;国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目(05JJD790078)资助
货币与产出之间的非对称影响关系研究,近年来在宏观经济学领域受到了广泛的关注。本文运用平滑迁移向量误差修正(STVECM)模型,对1989—2007年我国货币与产出之间是否存在非对称影响关系展开实证分析。引入年产出增长率、年货币增长率以...
关键词：货币 产出 非对称 平滑迁移误差修正模型 
我国通货膨胀过程的社会福利成本度量与经验分析被引量：2
《商业经济》2007年第12期24-26,共3页刘金全 何筱微 吴翔 
国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目(05JJD790078)资助
通过利用1994年至2006年之间的我国GDP、M1和名义利率的季度数据,采用协整检验和回归系数估计方法,获得我国长期货币需求函数,在此基础上对我国通货膨胀的社会福利成本进行了实证分析。实证结果表明,我国较高的通货膨胀率会带来比较大...
关键词：通货膨胀率 福利成本 货币需求函数 
新经济周期波动态势下我国财政政策“挤出效应”机制的度量与检验
《南大商学评论》2007年第2期74-84,共11页刘金全 梁冰 
国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目(05JJD790078)资助
积极政策导致的赤字规模可能对私人部门投资具有"挤出(挤入)效应"。我们利用协整关系和误差修正模型来估计投资函数,并检验赤字规模对私人投资的短期和长期影响。实证检验发现,在长期内赤字规模对私人部门投资具有"挤入效应",而在短期...
关键词：财政政策 预算赤字 投资需求 挤出效应 
人民币汇率与均衡水平偏离的动态非对称调整研究被引量：8
《南方经济》2007年第11期16-25,共10页刘金全 郑挺国 隋建利 
吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地;国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目(05JJD790078)资助
本文在货币模型框架下,利用Enders(2001)门限协整方法研究人民币名义汇率与其均衡水平(又称基本因素均衡汇率)的偏离,样本区间为1990年1月—2006年12月。通过线性—平稳性检验和半周期分析,我们发现人民币均衡汇率偏离呈现非线性调整,...
关键词：均衡汇率 门限协整 非对称调整 非线性 
我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验被引量：36
《管理世界》2007年第7期14-21,共8页刘金全 郑挺国 隋建利 
吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地;国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目(05JJD790078)资助
本文运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月～2005年10月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出长期记忆性行为;在检验通...
关键词：长记忆性 通货膨胀不确定性 ARFIMA模型 FIGARCH模型 GRANGER因果关系 
经济周期波动中均值水平与条件波动性的状态划分及相关性检验被引量：7
《吉林大学社会科学学报》2007年第3期106-112,共7页刘金全 李庆华 刘志刚 
国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790078)
我们在向量自回归模型中引入了增长率水平和产出波动性的双区制状态变量和状态之间的马尔可夫转移过程,并对我国经济增长率与波动性之间的影响关系进行了描述和检验。通过检验发现,我国经济增长速度与波动程度之间存在显著的相关性,不...
关键词：产出增长率 经济周期 波动性 马尔可夫区制转移模型 
利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究被引量：58
《财经研究》2007年第5期126-133,143,共9页刘金全 王勇 张鹤 
国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目(05JJD790078)
利率期限结构的变化受到各种宏观经济冲击的影响,宏观经济冲击通过利率期限结构的变化影响到资产收益曲线。文章通过估计和检验结构VAR模型,发现货币冲击、供给冲击和价格冲击都对短期利率产生了持续显著的影响,而对长期利率则没有显著...
关键词：利率期限结构 宏观经济冲击 VAR模型 
具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用被引量：5
《中国管理科学》2007年第3期6-13,共8页刘金全 李庆华 郑挺国 
吉林大学"985工程"项目;国家自然科学基金资助项目(70471016);国家社会科学基金资助项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究资助项目(05JJD790078)
本文基于描述长记忆性的ARFIMA模型和具有结构性转变的平滑迁移模型,提出了联合检验两种时间序列性质的STARFIMA模型,并给出了估计模型系数的估计方法和检验非线性的刀切似然比方法。应用我国通货膨胀率的时间序列数据,我们应用Logistic...
关键词：通货膨胀率 长记忆性 结构性转变 STARFIMA模型 
开放经济条件下中国货币政策传导机制的计量检验被引量：3
《管理学报》2007年第3期330-335,共6页付一婷 范曙光 
国家自然科学基金资助项目(70471016);国家社会科学基金资助项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地资助项目(05JJD790078)
运用结构向量自回归模型方法,检验了开放经济条件下我国货币政策的传导机制和作用效果。检验发现,通货膨胀率、名义利率和名义汇率都对GDP增长率冲击具有敏感的反应,而名义利率也对名义汇率冲击具有显著反应,这说明外国货币政策已经通...
关键词：货币政策 经济周期 传导机制 向量自回归模型 
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