上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB001)

作品数：5被引量：4H指数：1
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相关主题：套期保值内部信息套期保值策略跳扩散过程不完全信息更多>>
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欧式重设卖权的Esscher变换定价
《大学数学》2012年第1期124-127,共4页邓英东 肖庆宪 
上海市哲学社会科学规划项目(2009BJB001)
介绍了Esscher变换的方法,对标的资产价格遵循B-S模型的条件下,给出了有支付红利和不支付红利的欧式重设型卖权的定价公式.并说明在适当的条件下,著名的B-S模型下的欧式卖权公式将是本文的特例.
关键词：ESSCHER变换 B-S模型 重设型卖权 
内部信息下的平方套期保值策略被引量：1
《应用概率统计》2011年第3期297-304,共8页杨建奇 肖庆宪 
上海市重点学科建设项目(S30501);上海市哲学社会科学规划项目(2009BJB001)资助
建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用It公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.
关键词：内部信息 套期保值 跳扩散模型 滤波扩张 
指数化股票期权的平方套期保值研究
《现代管理科学》2011年第3期25-27,共3页郭建华 肖庆宪 
上海市哲学社会科学规划项目(2009BJB001);上海市重点学科建设资助项目(S30501)
不同于具有固定执行价格的一般欧式期权,把市场指数作为参照基准,将欧式指数化股票期权的期末执行价格构造成一个随市场指数变化的变量,以期权的期末价值与对冲组合价值差的平方的期望作为风险度量,在自融资约束下,用标的资产和另一种...
关键词：指数化股票期权 套期保值 平方标准 跳扩散过程 
内部附加信息下的风险最小套期保值策略被引量：1
《数学的实践与认识》2010年第20期69-73,共5页杨建奇 肖庆宪 
上海市重点学科建设项目(S30501);上海市哲学社会科学规划项目(2009BJB001)
在跳扩散价格模型下,利用扩大信息流方法解决了内部信息者的风险最小套期保值问题.首先构建了内部信息市场模型,提出了内部附加信息下的风险最小套期保值问题.然后利用利用风险资产价格的Markov性、Ito公式得到了内部信息下的风险最小...
关键词：跳扩散过程 内部信息 风险最小 套期保值 
随机支付型未定权益的风险最小套期保值被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2010年第1期1-8,共8页杨建奇 肖庆宪 
上海市重点建设学科项目(S30501);上海市哲学社会科学规划项目(2009BJB001)
讨论了具有随机支付型未定权益的风险最小套期问题.假定市场中存在两类具有不同市场信息的投资者,对于一个预先给定的随机支付流未定权益,利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解和L2空间投影定理证明了风险最小策略的存在性和唯一性,并给...
关键词：风险最小 随机支付流 不完全信息 Galtchouk-Kunita-Watanabe分解 
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