江苏省自然科学基金(BK2011561)

作品数：11被引量：48H指数：5
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相关期刊：《中国管理科学》《系统工程》《统计与决策》《管理科学》更多>>
相关主题：已实现波动SPA检验沪深300指数沪深300已实现波动率更多>>
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区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价被引量：1
《统计与决策》2016年第8期65-70,共6页瞿慧 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分。考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础上,选择合适的阈...
关键词：大、小跳跃 已实现波动 HAR模型 样本外预测 SPA检验 
基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法被引量：2
《系统工程》2016年第1期1-9,共9页瞿慧 黄世俊 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项资金(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据...
关键词：可变阈值 日内跳跃识别 跳跃波动 连续波动 波动率建模 SPA检验 
HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析被引量：15
《系统工程》2015年第3期32-37,共6页瞿慧 李洁 程昕 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪...
关键词：波动率预测模型 HAR族模型 GARCH族模型 已实现波动 高频价格 SPA检验法 
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型被引量：1
《统计与决策》2015年第9期34-37,共4页瞿慧 杨洋 
国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金项目
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深30...
关键词：已实现波动 平滑转移 异质自回归模型 Logistic函数 沪深300指数 
风险管理视角下的高频波动率测度比较被引量：5
《中国管理科学》2014年第S1期307-312,共6页瞿慧 王怿智 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
鉴于波动率研究的一个重要应用是金融风险管理,提出在风险管理视角下比较各种高频波动率测度。具体考虑已实现波动、双幂次变差、中位数已实现波动、双尺度已实现波动、已实现极差和最优线性组合已实现波动,借助偏学生t分布假设下的Real...
关键词：高频波动率测度 Realized GARCH模型 样本外预测 SPA检验 
基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模被引量：2
《系统工程》2014年第2期32-39,共8页瞿慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于中国股市高频已实现波动的细分,区分出连续波动与跳跃波动。根据已实现波动、连续波动与跳跃波动的不同...
关键词：交错取样门限多幂次变差 已实现波动 连续波动 跳跃波动 跳跃强度 跳跃间隔时间 非对称性建模 
基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究被引量：7
《中国管理科学》2013年第S1期310-314,共5页瞿慧 张明卓 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
基于金融高频数据的已实现波动相关理论的提出,使得对跳跃波动与连续波动的识别及区分建模成为可能。不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并存在不同的时间序列特征,但现有文献尚未研究过对大、小跳跃的区分建模。鉴于此,在已实现波动...
关键词：已实现波动率 HAR-RV-CJ模型 跳跃规模细分 移动窗 样本外预测 
引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究被引量：2
《中国管理科学》2013年第S1期315-320,共6页袁方 瞿慧 
国家自然科学基金项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
本文是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究。选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括宏观经济变量的HAR...
关键词：棉花期货 已实现波动率 宏观经济指标 HAR-RV-CJ模型 HAR-RV-CJ-MEV模型 
沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究被引量：9
《管理科学》2012年第6期101-110,共10页瞿慧 刘烨 
国家自然科学基金(70932003;71201075;71203091);江苏省自然科学基金(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项资金(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金~~
金融资产的收益率和波动率是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对收益率的新息过程与波动率的新息过程之间可能存在相关性的实际情况,将已实现波动区分为连续波动和跳跃波动,对收益率、连续波动和跳跃波动联合建模并刻...
关键词：已实现波动 连续波动 跳跃波动 非独立新息 联合建模 高频数据 
中国证券发行资格管制:理论依据、特征描述与启示——一个基于文献的思考被引量：1
《上海金融》2012年第10期41-46,117,共6页刘烨 瞿慧 刘海飞 
国家自然科学基金"投资银行竞争结构;IPO定价准确性与"新股破发"风险"(71203091)(项目负责人:刘烨);江苏省教育厅指导项目"我国新股发行管制程度对发行公司质量的影响机制研究"(项目负责人:刘烨);南京大学苗圃项目"我国再融资资格管制放松对上市公司隐性发行费用的影响研究"(项目负责人:刘烨);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561)(项目负责人:瞿慧);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(项目负责人:瞿慧)
放松以会计业绩指标为基础的IPO审核制度将带来何种后果,近来成为一个炙手可热的问题,各种舆论和见解纷纷涌现,但普遍缺乏充分理论根据。本文首先系统梳理国内外关于证券发行资格管制及其后果的理论和证据,然后根据现有理论阐述我国IPO...
关键词：IPO审核 管制放松 经济后果 
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