云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11271157)

国家自然科学基金(11271157): 作品数：10被引量：15H指数：3; 导出分析报告; 相关作者：宋海明张琪朱本喜张然王智宇更多>>; 相关机构：吉林大学美国国家科学基金会阿肯色大学天津机电职业技术学院更多>>; 相关期刊：《物理学报》《计算数学》《吉林大学学报（理学版）》《Frontiers of Mathematics in China》更多>>; 相关主题：有限差分法美式看跌期权有限元方法BLACK-SCHOLES模型回望更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

基于Landau’s变换的求解美式期权的有限差分法被引量：1: 《吉林大学学报（理学版）》2017年第4期898-902,共5页赵文雯张琪吕显瑞; 国家自然科学基金(批准号:11271157;U1530116); 针对标准美式看跌期权定价问题给出一种基于Landau’s变换的有限差分法.先利用Landau’s变换及截断技巧将美式期权问题转化为一个有界规则区域上的抛物问题,再利用有限差分法求解期权价格,并利用Newton迭代法同时求解出最佳实施边界.数...; 关键词：美式看跌期权 Landau’s变换有限差分法

求解时间相关Brinkman方程弱有限元方法的误差估计: 《吉林大学学报（理学版）》2017年第3期465-473,共9页孙立娜王秀丽王一博周倩; 国家自然科学基金(批准号:11271157;J1310022); 采用弱有限元方法求解时间相关Brinkman方程.通过仅对空间离散的半离散格式,及对时间和空间均离散的全离散格式分别构造相应的误差方程进行误差分析,得到了速度函数在H1和L2范数,压力函数在H1范数下的最优阶误差估计,从而使弱有限元方...; 关键词：时间相关Brinkman方程弱有限元方法标量离散弱梯度向量离散弱梯度

弱有限元方法简论被引量：4: 《计算数学》2016年第3期289-308,共20页王军平叶秀张然; supported by the NSF IR/D program;while working at National Science Foundation;supported in part by National Science Foundation Grant DMS-1115097;张然的研究是中国国家自然科学基金(批准号:11271157; U1530116);新世纪优秀人才支持计划资助的课题; 本文简述弱有限元方法(weak Galerkin finite element met,hods)的数学基本原理和计算机实现.弱有限元方法对间断函数引入广义弱微分,并将其应用于偏微分方程相应的变分形式进行数值求解,而数值解的弱连续性则通过稳定子或光滑子来实现...; 关键词：弱有限元方法弱导数多边形或多面体剖分

美式回望期权定价问题的有限体积法被引量：3: 《物理学报》2015年第7期86-93,共8页张琪张然宋海明; 国家自然科学基金(批准号:11271157;11371171);新世纪优秀人才支持计划资助的课题~~; 随着金融市场的不断发展,期权作为一种能够规避风险的金融衍生产品越来越引起投资者的青睐,成交量呈逐年上升的趋势,期权定价问题已经成为金融数学领域中一个重要的研究课题.本文主要研究Black-Scholes模型下美式回望期权定价问题的数...; 关键词：经济物理学美式回望期权有限体积法 NEWTON迭代法

Effective algorithms for computing triangular operator in Schubert calculus: 《Frontiers of Mathematics in China》2015年第1期221-237,共17页Kai ZHANG Jiachuan ZHANG Haibao DUAN Jingzhi LI; The authors sincerely appreciate the referees for acknowledging the manuscript and providing valuable comments and suggestions that benefit their manuscript. This work was supported by the National Natural Science Foundation of China （Grant Nos. 11131008, 11271157, 11201453, 11471141）, the 973 Program （2011CB302400）, the Open Project Program of the State Key Lab of CAD＆CG （A1302） of Zhejiang University, and the Scientific Research Foundation for Returned Scholars, Ministry of Education of China. They also wish to thank the High Performance Computing Center of Jilin University and Computing Center of Jilin Province for essential computing support.; We develop two parallel algorithms progressively based on C＋＋ to compute a triangle operator problem, which plays an important role in the study of Schubert calculus. We also analyse the computational complexity of ...; 关键词：Triangular operator Schubert calculus parallel algorithm centralbinomial coemcient

美式回望看涨期权的有限元方法: 《吉林大学学报（理学版）》2014年第6期1167-1170,共4页张琪高景璐; 国家自然科学基金(批准号:11271157); 考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.; 关键词：美式回望看涨期权变网格有限元方法最佳实施边界

求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法被引量：1: 《吉林大学学报（理学版）》2014年第5期949-953,共5页李景诗王智宇朱本喜宋海明; 国家自然科学基金(批准号:11271157); 考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.; 关键词：BLACK-SCHOLES模型美式看跌期权最佳实施边界

求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法被引量：2: 《吉林大学学报（理学版）》2014年第4期698-702,共5页李庚朱本喜张琪宋海明; 国家自然科学基金(批准号:11271157;11371171); 考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的...; 关键词：BLACK-SCHOLES模型美式回望看跌期权最佳实施边界

求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法被引量：4: 《吉林大学学报（理学版）》2014年第3期489-493,共5页王智宇李景诗朱本喜宋海明; 国家自然科学基金(批准号:11271157); 采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即快速又精确,为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法.; 关键词：CEV模型美式看跌期权最佳实施边界

基于Lagrangian Gaussian光束的数值方法: 《吉林大学学报（理学版）》2013年第6期984-990,共7页高景璐郝永乐孟品超; 国家自然科学基金(批准号:11271157);吉林大学科技前沿跨学科创新项目; 给出一种二维非均匀介质波场计算的渐近方法,该方法基于Lagrangian Gaussian光束(简称LGB)系统的波场数值模拟,利用任何一个非均匀介质的光束都是独立连续的,完整的波场即为由所有这些Guassian光束叠加得到的原则构造数值方法,并用数值...; 关键词：LAGRANGIAN Gaussian光束高频射线追踪系统

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