国家教育部博士点基金(20120091120003)

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引入隔夜信息的已实现波动率被引量：2
《系统工程》2017年第4期25-32,共8页瞿慧 柯洁 
国家自然科学基金资助项目(71201075;71671084);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
中国股市每天交易时间只有4小时,而可能影响股票收益的信息却在24小时内连续累积。隔夜信息即指非交易时段产生的影响股市的信息,既可能源自非交易时段的政策颁布、公司公告,也可能源自海外市场的股价变动等。在估计日已实现波动率时,...
关键词：隔夜信息 已实现波动率 GARCH类模型 模型置信集检验 
考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究被引量：9
《中国管理科学》2016年第12期10-19,共10页瞿慧 程思逸 
国家自然科学基金资助项目(71201075;71671084);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的联跳可能蕴含指数跳跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的联跳,采用自回归条件风险模型估计...
关键词：联跳 宏观信息公告 波动率预测 异质自回归模型 自回归条件风险模型 SPA检验 
引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型被引量：6
《管理科学》2016年第6期28-38,共11页瞿慧 纪萍 
国家自然科学基金(71671084;71201075);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20120091120003)~~
金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据,但大多存在参数估计困难和维数灾难等问题。运用日内高频数据可以构建协方差矩阵的后验非参数估计量,使其...
关键词：协方差预测 联跳 多元异质自回归模型 Hawkes模型 模型置信集检验 全局最 小方差投资组合 
引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究被引量：3
《中国管理科学》2016年第S1期454-460,共7页瞿慧 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跳跃、期货跳跃、期货-现货联跳以及成分股联跳,并用Hawkes过程估计相应跳跃强度与联跳强度,在基本的...
关键词：联跳 套期保值比率 向量异质自回归模型 Hawkes过程 
基于波动择时绩效的已实现协方差预测模型比较
《中国管理科学》2016年第S1期367-372,共6页瞿慧 沈劭丰 
国家自然科学基金资助项目(71201075;71671084);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
波动择时策略是一种根据资产波动以及相关性构建投资组合的方法,具有较为广泛的应用。鉴于此,提出以波动择时绩效的经济意义指标比较已实现协方差矩阵的预测模型。用高频数据构建股指期货、国债期货和黄金期货的已实现协方差矩阵,利用...
关键词：波动择时 已实现协方差 均值-方差组合 移动平均 混合数据抽样 
区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价被引量：1
《统计与决策》2016年第8期65-70,共6页瞿慧 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分。考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础上,选择合适的阈...
关键词：大、小跳跃 已实现波动 HAR模型 样本外预测 SPA检验 
基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法被引量：2
《系统工程》2016年第1期1-9,共9页瞿慧 黄世俊 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项资金(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据...
关键词：可变阈值 日内跳跃识别 跳跃波动 连续波动 波动率建模 SPA检验 
HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析被引量：15
《系统工程》2015年第3期32-37,共6页瞿慧 李洁 程昕 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪...
关键词：波动率预测模型 HAR族模型 GARCH族模型 已实现波动 高频价格 SPA检验法 
基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究被引量：6
《中国管理科学》2015年第S1期453-458,共6页瞿慧 徐冰慧 牛孟芝 
国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差,给动态套期保值带来了挑战。因此,进行更为精准的跳跃识别,并将其合理纳入套期保值模型,对于套保绩效的改进有重要意义。鉴于此,首先对基于高频数据的非参数日内跳跃检验方法进行改进...
关键词：高频数据 日内跳跃识别方法 日内效应 向量异质自回归模型 套期保值 
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型被引量：1
《统计与决策》2015年第9期34-37,共4页瞿慧 杨洋 
国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金项目
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深30...
关键词：已实现波动 平滑转移 异质自回归模型 Logistic函数 沪深300指数 
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