国家自然科学基金(70471077)

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一类线性约束下非光滑非线性规划问题的优化研究
《武汉科技大学学报》2010年第1期105-108,共4页张鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471077);教育部人文社会科学研究项目(08JC630062);湖北省教育厅人文社科研究项目(2008q115)
提出了一类线性约束下非光滑的非线性规划问题,运用线性拟合凹函数分段法和不等式组旋转算法进行求解,并证明了该算法的收敛性。
关键词：非线性规划问题 非光滑 旋转算法 分段法 
均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化被引量：2
《统计与决策》2009年第1期14-15,共2页张鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471077);教育部人文社会科学研究基金资助项目(08JC630062);湖北省教育厅人文社科研究资助项目(2008Q115);武汉科技大学校基金资助项目(2008XY33)
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：胜任特征 国有企业 中高层管理人员 
借贷利率不同的效用最大化投资组合比较
《吉首大学学报（自然科学版）》2008年第5期113-120,共8页张鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471077)
提出了允许卖空和不允许卖空2种情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型.在允许卖空情况下,运用拉格朗日乘数法和Sherman-morrison方程求出效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明了其有效前沿与均值-方差投...
关键词：投资组合 效用 旋转算法 风险偏好系数 
基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化
《科学技术与工程》2008年第19期5347-5351,共5页张鹏 
国家自然科学基金项目(70471077);武汉科技大学校基金项目(2008XY33)资助
提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运...
关键词：多阶段投资组合 均值-半绝对偏差 离散近似迭代方法 嘉量原理 旋转算法 
不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究被引量：2
《中国管理科学》2008年第S1期263-267,共5页张鹏 张忠桢 
国家自然科学基金资助项目(70471077);武汉科技大学校基金资助项目(2008XY33);教育部人文社会科学研究项目
为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,文章分别研究了均值-VaR(M- VaR)和均值-半绝对偏差(M-SA)投资组合模型,并分别结合序列二次规划法和不等式组的旋转算法以及线性规划的旋转算法进行求解。文章选取1998-...
关键词：投资组合 均值-VAR模型 均值-半绝对偏差模型 旋转算法 
基于任务复制的分簇与调度算法被引量：14
《计算机学报》2008年第5期733-740,共8页何琨 赵勇 黄文奇 
国家自然科学基金(70471077);国家“九七三”重点基础研究发展规划项目基金(2004CB318000);中国博士后科学基金(20070420174)资助
针对并行与分布式系统中相关任务的静态调度问题,以最小化调度长度为主要目标,以减少资源数为次要目标,对待复制的重要祖先集定义了新的选择策略,提出了基于任务复制的动态关键前驱调度算法.改进了粒度的定义,证明了对任意DAG,算法有优...
关键词：任务复制 任务分簇 调度算法 DAG任务粒度 
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究被引量：41
《中国管理科学》2008年第4期30-35,共6页张鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471077);武汉科技大学校基金项目(2008XY33)
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前...
关键词：投资组合 不允许卖空 均值-VAR 序列二次规划 旋转算法 
具有二次分段凹交易成本的均值-方差投资组合优化被引量：1
《科学技术与工程》2008年第8期1952-1955,共4页张鹏 张忠桢 
国家自然科学基金(70471077)资助
在投资过程中,交易成本是不能忽视的。一般情况下,交易量较小时,单位交易成本较大;随着交易量的增加,单位交易成本不断减少;当交易量大于某值时,单位交易成本不变。提出了交易成本函数为二次分段凹函数的均值-方差投资组合模型,并结合...
关键词：均值-方差投资组合 交易成本 旋转算法 分枝定界法 
限制性卖空的均值-方差投资组合优化被引量：29
《数理统计与管理》2008年第1期124-129,共6页张鹏 张忠桢 曾永泉 
国家自然科学基金(70471077)
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大...
关键词：均值-方差投资组合 限制性卖空 旋转算法 
均值-半绝对偏差投资组合优化研究被引量：4
《科学技术与工程》2008年第1期292-294,共3页张鹏 曾永泉 
国家自然科学基金项目(70471077)资助
为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同...
关键词：投资组合 均值-半绝对偏差模型 旋转算法 
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