国家自然科学基金(70471018)

作品数：22被引量：313H指数：6
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证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
《数学的实践与认识》2010年第17期14-19,共6页姚海祥 李仲飞 马庆华 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70471018);广东省哲学社会科学规划项目(09-O19);广东高等院校学科建设专项资金(育苗工程);广东省自然科学基金(8151042001000005)
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
关键词：奇异协方差矩阵 有效组合边界 两基金分离定理 极大线性无关组 
确定不允卖空时证券组合有效边界解析式的有效指标集法
《预测》2008年第6期77-80,共4页姚海祥 易建新 马庆华 
国家自然科学基金资助项目(70471018);广东外语外贸大学校级青年基金资助项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队资助项目(GW2006-TB-002)
本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界...
关键词：有效边界 不允许卖空 有效指标集 二次凸规划 
May简单多数规则的描述被引量：1
《经济数学》2008年第4期399-405,共7页逄淑梅 易建新 
国家自然科学基金资助项目(No.70471018)
本文将Asan就两个备选对象定义的弱路径独立性和Woeginger就两个备选对象定义的亚社会可约性概念推广到任意备选对象集,在给定的有限参与人集及任意备选对象集的条件下,讨论了一社会福利函数是简单多数规则的充要条件,从而推广了Asan和W...
关键词：社会福利函数 简单多数规则 亚社会可约性 弱路径独立性 
中国FDI区位分布的空间效应研究被引量：129
《经济研究》2008年第11期137-150,共14页何兴强 王利霞 
国家自然科学基金(70703037,70471018)的资助
目前关于我国FDI区位选择因素的大部分实证研究都是建立在双边框架内,考虑第三方效应并从城市角度进行的研究还少有涉及。本文在新近发展起来的"第三国效应"理论基础上,运用空间面板计量方法,对1985—2005年期间我国30个省市区的154个...
关键词：外商直接投资 FDI区位分布 FDI类型 空间效应 空间面板模型 
奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征被引量：2
《中国管理科学》2008年第S1期273-277,共5页姚海祥 
国家自然科学基金资助项目(70471018);广东外语外贸大学校级科研团队项(GW2006-TB-002)
本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,最后作为结论的直接应用和说明,我们给出了...
关键词：均值-CVAR模型 有效边界 奇异协方差矩阵 极大线性无关组 
社会福利函数的防止策略性操纵研究
《系统管理学报》2008年第2期146-150,共5页姚海祥 易建新 李仲飞 
国家自然科学基金资助项目(70471018,70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-04-0798);广东外语外贸大学校级青年资助项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队资助项目(GW2006-TB-002)
给出了关于社会福利函数防止策略性操纵的概念,并且证明了如果备选对象至少有3个且F是满的,则下面结论是相互等价的:①F是完全独裁的;②F是防止非理性操纵的;③F是完全正向响应的;④F是防止策略操纵的。
关键词：社会福利函数 完全独裁 防止策略性操纵 防止非理性操纵 完全正向响应 
限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式
《中国管理科学》2008年第3期23-30,共8页姚海祥 李仲飞 
国家自然科学基金(70471018，70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0798);广东外语外贸大学校级青年项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队项目(GW2006-TB-002)
在有限自然状态的市场环境下,本文利用传统的均值-方差模型研究了限制最大损失时的证券投资组合问题,首先指出了含有无风险资产与不含有无风险资产两种情形在限制最大损失时模型的求解本质上是一样的,然后作为典型代表研究了n种风险资...
关键词：有效边界 限制最大损失 有效约束集 KUHN-TUCKER条件 二次凸规划 
协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界被引量：7
《数理统计与管理》2008年第1期111-117,共7页姚海祥 易建新 李仲飞 
国家自然科学基金(70471018,70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);广东外语外贸大学GW2006-TB-002及GW2006-Q-021两项资助
本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险资产的协方差矩阵是奇异时的均值-CVaR模型,并得到了正态情形...
关键词：CVAR 均值-CVAR模型 等CVaR线 有效边界 奇异的 极大线性无关组 
ARROW不可能性定理的推广
《华南师范大学学报（自然科学版）》2007年第4期1-5,共5页易建新 
国家自然科学基金资助项目(70471018)
引进了弱无关备选对象的独立性条件,证明了不存在社会福利函数同时满足无限制定义域、弱帕累托性质、弱无关备选对象的独立性与非独裁性.例子表明弱无关备选对象的独立性是真正弱于无关备选对象的独立性条件的.因此,所得结果从形式上真...
关键词：福利经济 群决策 社会福利函数 ARROW不可能性定理 
不同市场态势下股票市场的非对称反应——基于中国上证股市的实证分析被引量：49
《金融研究》2007年第08A期131-140,共10页何兴强 李涛 
国家自然科学基金(70471018);广东省普通高校人文社会科学十五规划基地重点项目(06JDXM790001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267)和(200504)。
本文以上证股市为例,首次同时考察不同市场态势下收益和波动的非对称反应,发现牛、熊态势下股市收益的均值回归特征差异明显,理性预期假设不成立:牛市阶段负收益均值回归的速度和幅度更大、呈反转趋势。正收益则具有一定持续性;熊市阶...
关键词：非对称均值回归 牛市 熊市 过度反应 
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