教育部人文社会科学研究基金(08JA910003)

作品数：8被引量：11H指数：2
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相关作者：于文广李爱芹赵霞张春明李世龙更多>>
相关机构：山东经济学院山东交通学院山东财经大学云南财经大学更多>>
相关期刊：《合肥工业大学学报（自然科学版）》《山东大学学报（理学版）》《中国管理科学》《经济与管理评论》更多>>
相关主题：破产概率保费随机收取寿险再保险波动性分析更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值被引量：1
《经济与管理评论》2012年第3期114-117,共4页李世龙 赵霞 
国家自然科学基金项目"随机利率和死亡率建模的寿险风险分析"(项目编号:71071088);教育部人文社会科学基金项目"随机保险风险分析和寿险精算方法研究"(项目编号:08JA910003);山东省自然科学基金项目"随机利率建模下的寿险风险管理"(项目编号:ZR2010GL014)的阶段性成果
在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了...
关键词：分数年龄死亡率 α—power估计方法 分数年龄投保 寿险 精算现值 
基于有理样条死亡假设的分数时点寿险净保费责任准备金被引量：1
《中国管理科学》2012年第2期34-40,共7页李世龙 赵霞 
国家自然科学基金资助项目(71071088);教育部人文社科项目(08JA910003);山东省自然科学基金(ZR2010GL014)
保险责任准备金是保险公司风险管理的重要度量指标,责任准备金的精确合理的测算,将会对保险公司的健康发展起着极其重要的作用。分数时点净保费责任准备金的测算依赖于精算假设,本文在提出一类有理样条死亡假设的基础上,研究了终身寿险...
关键词：有理样条方法 分数时点 净保费责任准备金 调节参数 
基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析被引量：3
《山东经济》2011年第3期111-117,共7页赵霞 田天立 
教育部人文社会科学项目"随机保险风险分析和寿险精算方法研究"(项目编号:08JA910003;09YJC910004);山东省自然科学基金项目"随机利率建模下的寿险风险管理"(项目编号:ZR2010JL014)的阶段性成果
股价波动性特征是股市风险研究的重要信息来源,也是投资者和学者们所关注的焦点,对于准确把握股市脉搏具有重要意义。本文选取2001年1月2日至2009年11月27日深证综指的每日收盘价格,在PARCH模型和GARCH-M模型的基础上,建立ARMA-PARCH-M...
关键词：ARMA-PARCH-M模型 自相关 条件异方差 非对称性 
基于变参数模型的我国保险有效需求与经济增长的关系探讨被引量：3
《山东经济》2010年第1期117-120,共4页赵霞 连严燕 
山东省自然科学基金项目"非(半)参数多变性研究"(项目编号:Q2006A05);教育部人文社会科学项目"随机保险风险分析和寿险精算方法研究"(项目编号:08JA910003)的阶段性成果
本文利用1980-2006年的统计数据和状态空间模型构建了保费收入与经济增长之间的变参数模型。结论显示我国保费收入与经济增长之间存在一种随时间不断变化的长期均衡关系即变参数协整关系。经济的增长会在发展的不同时期对保险需求产生...
关键词：保险有效需求 经济增长 变参数 状态空间模型 
随机利率因素下的多险种时间盈余过程的构造及其破产理论被引量：1
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2009年第9期1445-1448,共4页于文广 张春明 李爱芹 
教育部人文社会科学规划研究资助项目(08JA910003);山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846);山东经济学院2008年度校级课题资助项目
提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个随机利率因素下的多险种时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,并得到了相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑随机利率因素的破产概率更接近真实性。
关键词：时间盈余过程 随机利率 破产概率 调节系数 
再保险对时间盈余多元风险模型的影响
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2009年第6期927-930,共4页李爱芹 黄玉娟 
教育部人文社会科学研究资助项目(08JA910003);山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846)
文章提出了一种研究风险模型的新思路,构造了一个再保险条件下多险种风险模型的时间盈余过程,从一个新的方面给出了破产概率的定义;研究了时间盈余多险种风险模型中再保险对调节系数的影响;讨论了理赔分布为均匀和指数分布时,调节系数...
关键词：时间盈余过程 再保险 调节系数 破产概率 
带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率
《山东大学学报（理学版）》2009年第4期84-87,共4页于文广 于红彬 
教育部人文社会科学研究资助项目(08JA910003);山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846);山东经济学院2008年度校级科研计划资助项目
研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。
关键词：再保险 最优再保险 破产概率 鞅 WIENER过程 
一类保费随机收取的多险种风险模型被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2009年第2期219-221,共3页黄玉娟 李爱芹 于文广 张春明 
教育部人文社会科学研究资助项目(08JA910003);山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846)
文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型。特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率...
关键词：离散风险模型 破产概率 调节系数 盈余过程 鞅 
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