国家杰出青年科学基金(70229001)

作品数：22被引量：204H指数：8
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过度自信对经理业绩分享系数与风险之间关系的影响被引量：8
《系统管理学报》2007年第3期269-274,共6页周嘉南 黄登仕 
国家自然科学基金(70572089);国家杰出青年科学基金(70229001)
经典的代理理论证明了经理报酬中的最优业绩分享系数与风险成反比。然而许多关于薪酬与风险的实证和实验的研究却提供了与之相反的证据。从理论上探讨当经理过度自信时最优的业绩分享系数与风险之间的关系。模型表明,当经理过度自信的...
关键词：业绩分享系数 过度自信 风险 
有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法被引量：15
《系统管理学报》2007年第3期243-250,共8页魏宇 
国家自然科学基金资助项目(70501025);国家杰出青年科学基金资助项目(70229001)
通过对上证综指和世界股市若干重要指数收益的统计特征分析发现,无论是成熟资本市场还是新兴资本市场,其收益分布都展现出较为显著的“有偏”和“尖峰胖尾”特征,因此,主流金融理论假定的正态分布或对称学生分布都无法全面准确刻画股市...
关键词：有偏胖尾分布 波动性 APARCH模型 风险测度 
中国股市波动的异方差模型及其SPA检验被引量：22
《系统工程理论与实践》2007年第6期27-35,共9页魏宇 
国家自然科学基金(70501025);国家杰出青年科学基金(70229001)
以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochastic volatility)模型为代表的不同异方差模型对中国股市波动率的预测,并进一步运用SPA(Superior predictiv...
关键词：异方差 实现波动率 GARCH模型 随机波动模型 SPA检验 
城市交通中车辆择路行为实证研究被引量：19
《管理科学学报》2007年第5期78-85,共8页张杨 贾建民 黄庆 
国家杰出青年科学基金资助项目(70229001);国家自然科学基金资助项目(70271022)
随机、时变的交通流分布,偶发的交通事故等因素导致了路径随机的车辆旅行时间,也决定了现实城市交通网络中只存在随机最短路.已有的路径选择研究大都假设人们力求选择最短路,而通过实际调查发现:人们的择路行为依赖出行情景,随出行目的...
关键词：城市交通 车辆路径选择 展望理论 实证 
中国股票市场波动特征的实证研究及其启示被引量：1
《统计与决策》2007年第6期77-79,共3页魏宇 
国家自然科学基金资助项目(70501025);国家杰出青年科学基金资助项目(70229001)
本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析(DFA)和多标度分形分析(Multifractal Analysis)等新型的统计分析方法,从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征,并就实证结果对我国股票市场的监管工作,特别是风险管理工作的启示进...
关键词：价格波动 消除趋势的波动分析(DFA) 多标度分形分析 风险管理 
动量效应研究的最新进展被引量：2
《财贸研究》2007年第1期93-97,共5页徐元栋 刘思峰 
国家杰出青年科学基金项目"风险价值理论及其在金融投资中的应用研究"(70229001);江苏省博士后基金项目
行为金融与传统金融理论都对动量现象进行了解释,但一直存在争论,并且这两种解释思路都存在缺陷,也不能合理地解释中国大陆股市的动量现象。国内外有些学者开始从奈特不确定性角度来研究动量现象,它可以合理地解释中国股市的动量效应。...
关键词：动量效应 行为金融 奈特不确定性 
基于标准残差的极值风险模型准确性研究被引量：7
《管理评论》2006年第12期8-14,共7页林宇 魏宇 黄登仕 
国家自然科学基金(70501025;70572089);国家杰出青年科学基金(70229001)。
本文使用ARMA(1,1)与GARCH(1,1)、GJR(1,1)模型结合构造出标准残差序列,然后分别与条件EVT、条件正态分布、条件t分布和非条件EVT结合,形成8个风险测度模型,并分别用这些模型估计沪、深股市在置信水平为95%、97.5%、99%、99.5%的动态VaR...
关键词：EVT 标准残差 风险模型 返回测试 准确性 
基于一般失望模型的证券组合投资分析
《管理工程学报》2006年第3期78-81,共4页胡支军 黄登仕 
国家杰出青年科学基金资助项目(70229001);贵州省自然科学基金项目(20052002)
基于Jia&Dyer(2001)[7]的一般失望模型,给出了一种新的非对称风险度量方法,它利用“上偏矩(upper partial moment)”来修正下方风险,不仅只考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且利用了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益。...
关键词：一般失望模型 风险度量 组合投资优化 
金融市场的收益分布与EVT风险测度被引量：28
《数量经济技术经济研究》2006年第4期101-110,共10页魏宇 
国家自然科学基金(70501025);国家杰出青年科学基金(70229001)。
通过对上证综指和标准普尔500指数收益波动的统计特征分析,实证检验了诸如非条件(Unconditional)正态分布、条件(Conditional)正态分布以及条件t分布等有关金融市场收益分布的主流假设,都无法准确刻画实际市场收益的尾部统计特征和风险...
关键词：极值理论 波动性 GARCH模型 尾参数 风险测度 
后悔对消费选择倾向的动态影响研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2005年第12期25-31,共7页陈荣 贾建民 何枫 
国家自然科学基金(70502003);国家杰出青年科学基金(70229001);香港政府资助委员会项目(CUHK4149/03)
在大多数消费者决策问题中,后悔被认为是影响消费者满意度、售后评价、转换/继续选择的一个重要决定因素.文献指出对产品表现的期望会影响消费者的满意度和选择,而目前还没有人研究当考虑期望不确定性时,后悔会如何影响消费者选择倾向....
关键词：后悔 期望 贝叶斯更新模型 
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