教育部人文社会科学研究基金(06JA790068)

作品数：24被引量：192H指数：7
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相关期刊：《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》《物理学报》《区域金融研究》《金融研究》更多>>
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沪深300指数期货的价格发现和波动溢出效应研究被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第6期77-82,共6页胡秋灵 张苏凤 文博 
国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169);教育部人文社科基金资助项目(06JA790068);陕西师范大学人文社会科学基金重点资助项目(09SZD11)
我国沪深300指数期货推出后,股指期货的价格发现功能以及对现货市场波动性的影响成为学术界的关注焦点。基于Johansen协整分析、向量误差修正模型和带有误差修正的双变量EGARCH模型,对沪深300指数期货市场和现货市场之间的价格发现功能...
关键词：沪深300指数期货 价格发现 波动溢出 非对称性 
全球政府债券市场的联动性研究——基于欧债危机背景下的实证分析被引量：3
《上海金融》2012年第8期93-97,119,共5页侯玉琳 胡秋灵 
国家人文社会科学基金项目(07BJYl69);教育部人文社科基金项目(06JA790068);陕西师范大学人文社会科学基会重点项目(09SZDll);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目"中国特色社会主义发展经济学研究"的资助
文章从债券市场间的联动性入手,采用VAR模型及相关计量分析方法对所选12个国家或地区的国债对数收益率进行了实证研究,以探究欧债危机背景下中国债券市场与国际债券市场间的联动性。实证结果表明,中国国债收益率受其他国家或地区国债收...
关键词：欧债危机 债券市场 联动效应 VAR模型 
我国股票市场和债券市场波动溢出效应分析被引量：74
《金融研究》2011年第10期198-206,共9页胡秋灵 马丽 
国家人文社会科学基金项目(07BJY169);教育部人文社科基金项目(06JA790068);陕西师范大学人文社会科学基金重点项目(09SZD11);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目"中国特色社会主义发展经济学研究"的资助
本文采用2006年11月至2011年2月沪深300指数与中国债券总指数对数收益率的日度数据,基于股票市场牛市、熊市、反弹、震荡等行情,分别运用BEKK-MGARCH模型分析了股票市场和债券市场之间的波动溢出效应。研究结果表明:股票市场和债券市场...
关键词：股票市场 债券市场 波动溢出效应 
可转债市场与股票市场间的溢出效应研究被引量：7
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期55-59,共5页胡秋灵 张苏凤 王宁 
国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169);教育部人文社会科学基金资助项目(06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设资助项目"中国特色社会主义发展经济学研究";陕西师范大学人文社会科学基金重点资助项目(09SZD11)
将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且...
关键词：VAR-(BV)EGARCH 均值和波动溢出 非对称性 
通货膨胀预期行为特征与货币政策趋势——基于对货币流通、期货市场与房地产市场的计量验证
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》2011年第3期150-163,共14页刘明 朱改玲 
国家社会科学基金项目(07BJY169);教育部人文社会科学研究项目(06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点建设项目(200903)
通过分析居民、企业部门的通货膨胀预期对消费和投资的影响,发现通货膨胀预期对总需求具有影响,具有较强不确定性的通胀预期引起产出更为显著波动,从而冲销政策效果。低通货膨胀引起的通胀预期对经济的负面影响较小,通货膨胀不稳定性则...
关键词：通货膨胀预期 农产品期货市场 房地产价格 通货膨胀目标 
股票市场与黄金市场收益率波动溢出效应研究被引量：11
《统计与决策》2011年第1期144-146,共3页胡秋灵 赵静 
国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169);教育部人文社科基金项目(06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目;陕西师范大学人文社会科学基金重点项目(09SZD11)
文章通过建立GARCH族模型研究股票市场和黄金市场收益的波动性、波动的非对称性以及波动的溢出效应。研究表明:(1)股票市场和黄金市场的收益率均存在显著的ARCH效应;(2)GARCH(1,1)模型能够很好地消除两市收益率的条件异方差性,方差方程...
关键词：ARCH效应 非对称性 溢出效应 
中国可转债市场与股票市场的动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析被引量：6
《经济与管理》2010年第11期26-31,共6页胡秋灵 张苏凤 王宁 
国家社会科学基金项目(07BJY169);教育部人文社科基金项目(06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目;陕西师范大学人文社会科学基金重点项目(09SZD11)
近年来,DCC-MGARCH模型已经被成熟地运用到对一些金融市场间关系的研究中,运用DCC-MGARCH模型对可转债市场与股票市场间的动态相关系数进行研究,采用全局综合与局部分析的方法,刻画上述两金融市场间相关系数的动态时变特征,结果表明:采...
关键词：DCC-MGARCH模型 可转债市场 股票市场 动态相关系数 
中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验被引量：7
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》2010年第6期129-139,共11页刘明 黄政 
国家社会科学基金项目(07BJY169);教育部人文社会科学基金项目(06JA790068);陕西省社会科学基金项目(06D005Z);陕西师范大学"211工程"三期重点建设项目(200903)
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国内货币市场...
关键词：农产品期货市场 市场效率动态 风险溢价缺口 M—V模型 CAPM 
金融危机背景下可转债市场与股票市场相关关系研究被引量：1
《金融理论与实践》2010年第11期40-44,共5页胡秋灵 张苏凤 王宁 
国家人文社会科学基金项目(07BJY169);教育部人文社科基金项目(06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目"中国特色社会主义发展经济学研究";陕西师范大学人文社会科学基金重点项目(09SZD11)的资助
首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这...
关键词：金融危机 DCC-MGARCH模型 可转债市场 动态相关系数 
重庆农村金融工具创新中的问题及解决途径被引量：2
《财会月刊（中）》2010年第11期38-40,共3页胡秋灵 张苏凤 
国家人文社会科学基金项目(编号:07BJY169);教育部人文社科基金项目(编号:06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目"中国特色社会主义发展经济学研究"的资助
本文分析了最近几年重庆农村金融工具的创新现状,指出重庆农村金融工具创新存在资产类创新多、负债类和保险类创新少的问题,随后借鉴国外发展经验,给出了重庆农村金融工具未来的发展方向和政策建议。
关键词：金融工具 小额贷款 农村 
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