国家自然科学基金(10371133)

作品数：50被引量：142H指数：6
导出分析报告
相关作者：刘再明邹捷中龚日朝方秋莲张炜更多>>
相关机构：中南大学湖南科技大学长沙理工大学湖南水利水电职业技术学院更多>>
相关期刊：《湖南文理学院学报（自然科学版）》《湖南大学学报（自然科学版）》《南开大学学报（自然科学版）》《应用数学》更多>>
相关主题：破产概率更新风险模型复合二项风险模型索赔利率更多>>
相关领域：理学经济管理社会学生物学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一类索赔到达时间间距为混合分布的平均折现罚函数被引量：2
《应用数学学报》2009年第4期757-765,共9页江五元 刘再明 
国家自然科学基金(10371133)资助项目
本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Erlang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更新方程,讨论了其Laplace解。最后得出了破产概率所满足的Beekman卷积公式及索赔量分布分别为Phase-type分布和Pareto分...
关键词：混合分布 平均折现罚函数 拉氏变换 更新方程 
带阈限分红策略的一类更新风险模型被引量：1
《应用数学学报》2009年第3期454-466,共13页江五元 刘再明 
国家自然科学基金(10371133)资助项目
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更新方程,最后讨论了更新方程的解.
关键词：更新风险模型 平均折现罚函数 阈限分红策略 更新方程 
带常数分红壁的双边跳风险模型破产时的时间价值(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2009年第1期40-43,共4页张炜 吴荣 
NSFCs(10571092,10371133);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
考虑一类带随机收入的风险模型,分红壁为常数时,给出了破产时的拉普拉斯变换.
关键词：破产时 常数分红壁 拉普拉斯变换 
带随机收入风险模型的联合分布(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2008年第6期92-94,共3页张炜 吴荣 刘再明 
Supported by NSFCs(10571092,10371133);Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.
关键词：保费收入 破产时赤字 破产时 破产前瞬间余额 
VMI条件下具有复合二项随机需求的销售商库存策略研究被引量：1
《经济数学》2008年第4期418-425,共8页方秋莲 刘再明 
国家自然科学基金资助项目(No.10371133)
考虑一个典型的单一产品的二级供应链系统:单供应商对单销售商,假定系统中销售商的需求分布为复合二项分布,未满足的需求机会损失;补货间隔时间为一随机变量.本文采用概率方法对销售商的需求分布、期望缺货、期望库存周期及库存的稳定...
关键词：VMI 随机响应 复合二项分布 (s  S)库存策略 概率分析 
随机保费下带红利的期望贴现惩罚函数
《系统工程》2008年第7期52-58,共7页刘再明 李曼曼 张炜 
国家自然科学基金资助项目(10371133);中南大学研究生学位论文创新项目
利用Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题,推广了Albrecher、Kainhofer(2002)和Bao Zhen-hua(2006)中的结论。首先本文考虑了索赔到达间隔服从普通概率分布时的期望贴现惩罚函数,并得到无红利...
关键词：破产时赤字 破产前瞬时盈余 贴现惩罚函数 随机保费 非线性红利边界 PH分布 
隐含风险中性分布在巨灾超额损失再保险定价中的应用被引量：4
《经济数学》2008年第4期331-337,共7页杨刚 刘再明 欧阳资生 李学全 
国家自然科学基金(No.10371133);中南大学博士创新基金(No.3340-75206);湖南省软科学(No.2005ZK3028)资助项目;湖南省教育厅科技处课题(No.05B070)
通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数,然后以Esscher变换为工具,将巨灾损失统计分布风险中性化,从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价.同时,从期权定价的角度,结合Weibull极值分布和超额损失再保险的特...
关键词：隐含风险中性分布 超额损失再保险 weibull分布 Esscher变换 
带利息力的随机双险种风险模型被引量：5
《高校应用数学学报（A辑）》2008年第4期389-392,共4页戴洪帅 刘再明 沈亮 
国家自然科学基金(10371133)
由于经典风险模型及其拓展模型的局限性,因而构造了一种带利息力的随机双险种风险模型,并且获得了初始资产为u时生存概率满足的积分方程,以及初始资产为0时生存概率的表达式.
关键词：利息力 生存概率 LAPLACE-STIELTJES变换 积分方程 
带随机收入离散时间风险模型的常数壁分红效用问题
《经济数学》2008年第3期221-223,共3页张炜 刘再明 
国家自然科学基金资助项目(No.10371133)
考虑一类带随机收入的离散时间风险模型.通过常数分红边界的引入,考虑分红总量的期望折现以及该分红总量的期望效用.
关键词：离散模型 常数壁分红 期望折现 效用函数 
最优投保决策模型研究
《信阳师范学院学报（自然科学版）》2008年第3期355-357,共3页焦万堂 李俊海 刘再明 
国家自然科学基金资助项目(10371133);河南省教育厅基础研究项目(2007110007)
当购买死亡保险时,投保人需要选择投保的期限.以平均收益与风险的和为目标函数,讨论了在给定年龄x和安全载荷ρ的条件下,如何选择投保期限才能使得目标函数达到最大值.同时利用数值计算结果讨论了年龄对最优投保期限的影响.
关键词：死亡保险 保险期限 平均收益 风险 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部