云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08-0826)

教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08-0826): 作品数：29被引量：339H指数：12; 导出分析报告; 相关作者：魏宇林宇黄登仕谭斌王鹏更多>>; 相关机构：西南交通大学成都理工大学西南财经大学西华师范大学更多>>; 相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》更多>>; 相关主题：金融市场波动率测度极值理论SPA检验VAR更多>>; 相关领域：经济管理社会学理学更多>>

我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析被引量：6: 《管理工程学报》2013年第3期172-182,共11页王鹏王鸿魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71071131);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目第二批资助项目(211QN10110); 近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨系统的后验分析(Bac...; 关键词：农产品期货市场风险测度模型有偏学生t分布后验分析

次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导的影响研究被引量：7: 《预测》2013年第3期13-18,共6页于文华魏宇岳焱; 国家自然科学基金资助项目(70771097;71071131;71090402);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划资助项目(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137);成都理工大学研究基金资助项目(2011YR09);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目;四川省软科学计划资助项目(2013ZR0068); 本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR(1)-GJR(1,1)模型捕获各股指收益率的标准残差序列;在此基础上,应用极值理论构建边缘分布模型,并运用时变Symmetrized Joe-Clayton Copula函数估计股...; 关键词：次贷危机 GJR模型时变SJC-Copula 格兰杰因果检验极值理论风险传导

沪深300股指期货日内避险模型及效率研究被引量：15: 《管理科学学报》2013年第3期29-40,共12页魏宇赖晓东余江; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划资助项目(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJ-TU12CX120); 以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市场中的避险效率,并运用各种静态和动态Copula函数导出的非线性相依(nonlinear dependence)结构,研究了现...; 关键词：沪深300股指期货避险比率避险效率 COPULA方法

我国新能源公司股票价格与原油价格的波动率外溢与相关性研究被引量：22: 《管理评论》2012年第12期20-30,共11页温晓倩魏宇黄登仕; 国家自然科学基金项目(70771097;71071131;71090402);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137); 目前投资者对新能源公司股票的重视程度大大提高。本文使用非对称的(BV)GARCH模型研究了我国新能源股票和WTI原油期货收益的波动率外溢与相关性。非对称的(BV)GARCH模型不仅提供了两个市场之间存在波动率外溢的证据,而且发现这两项资产...; 关键词：新能源公司股票价格原油期货非对称的(BV)GARCH 波动率外溢相关性

证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析被引量：8: 《数理统计与管理》2012年第5期915-929,共15页郭彦峰黄登仕魏宇; 国家自然科学基金资助项目(70501025;70572089;70771097;71071131);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划项目(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09ZT32;SWJTU09CX088); 在证券市场监管中,证券交易印花税一直被视为一种重要的调节方式,但已有研究对证券交易印花税调整如何导致市场质量的改变并没有一致意见,我国证券市场次近两次印花税调整(一降一升),恰好提供了探讨这个问题的"自然实验"机会。通过事件...; 关键词：证券交易印花税流动性波动性效率性市场质量

中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量被引量：8: 《中国管理科学》2012年第6期1-8,共8页王鹏魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71101119);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);西南财经大学"2011工程"项目(211QN10110); 近年来,我国燃油期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以上海期货交易所燃油期货价格指数为例,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,运用条件覆盖检验、非条件覆盖检验等后验分析方...; 关键词：中国燃油期货市场 VAR ES 有偏学生t分布后验分析

基于多分形波动率测度的ES风险度量被引量：13: 《系统管理学报》2012年第2期192-200,共9页王鹏魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71101119);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);西南财经在211工程三期青年教师成长项目第二批(211QN10110); 多分形波动率(Multifractal Volatility,MFV)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为例,构造了多分形波动率测度的lnMFV-ARMA动力学模型,并运用基于Bootstrap方法的后验分析过程,实证对...; 关键词：多分形波动率 ARMA模型 ES 风险度量

非对称结构下金融市场动态风险测度研究被引量：5: 《管理评论》2012年第1期18-25,51,共9页林宇魏宇程宏伟; 国家自然科学基金项目(707710977107113171171025);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部社会科学研究青年项目(10YJCZH086);成都理工大学优秀创新团队培育计划(2010TD01);成都理工大学中青年骨干教师培养计划(2011-013); 针对金融市场呈现出的非对称结构,以新兴市场的中国大陆沪市上证综指(SSEC)和成熟市场的标准普尔指数(S&P500)作为代表性的研究对象,运用有偏学生分布(SKST)来刻画金融收益的有偏非对称分布形态;运用APARCH等模型来刻画金融收益条件波...; 关键词：金融市场非对称结构风险测度返回测试

我国新商品期货品种的波动特征研究被引量：2: 《统计与决策》2011年第24期101-104,共4页吴晓雄赵克文魏宇; 国家自然科学基金项目(70501025;70771097);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826); 文章运用GARCH模型和GARCH-M模型研究我国2007～2008年间新推出的商品期货(锌、菜籽油、线型低密度聚乙烯和黄金)的波动聚集性、持续性、非对称性以及风险溢价等特征。实证结果表明:四种新商品期货价格波动均表现出较强的聚集性和持续...; 关键词：商品期货波动特征 EGARCH模型 GARCH—M模型

基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测被引量：15: 《系统工程学报》2011年第5期628-635,共8页张锐魏宇金炜东; 国家自然科学基金资助项目(70501025;70771097);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09ZT32;SWJTU09CX088);教育部创新团队计划资助项目(PCSIRT0860); 提出了一种新的马尔可夫机制转换EGARCH模型,假定收益残差序列可以服从高斯分布、t-分布或广义误差分布,并允许非高斯分布中自由度与所处机制有关,以刻画可能存在的时变峰度及厚尾特征.以沪深300指数为例进行实证研究,发现新模型能区分...; 关键词：波动率持续性 EGARCH 马尔可夫机制转换模型

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