国家自然科学基金(70773076)

作品数：18被引量：108H指数：7
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相关期刊：《上海交通大学学报》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《财经研究》更多>>
相关主题：资产配置养老基金鞅方法随机利率最优资产配置更多>>
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最优再保险与投资决策:财富最大化和套期保值的选择被引量：7
《系统管理学报》2013年第6期783-790,共8页王蕾 顾孟迪 
国家自然科学基金资助项目(70773076);上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11)
在允许险资涉足衍生品市场的新形势下,如何进行再保险与投资决策是保险公司亟待解决的问题。假设投资对象中包含一个欧式看涨期权,应用随机控制理论,探讨了一般保险公司的比例再保险与投资决策问题。建立了终止财富期望效用最大化模型,...
关键词：再保险 投资 期权 最优策略 套期保值 
随机利率下的再保险与投资策略被引量：7
《系统管理学报》2013年第2期274-277,共4页马威 顾孟迪 
国家自然科学基金资助项目(70773076);上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11)
假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例。
关键词：比例再保险 投资决策 随机利率 HJB方程 
考虑交易成本的最优CEV投资模型被引量：3
《系统管理学报》2012年第3期428-431,共4页夏迪 顾孟迪 
国家自然科学基金资助项目(70773076);上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11)
假设风险资产(股票)服从CEV(Constant Elasticity of Variance)过程,在考虑交易成本的情况下,构建了同时存在无风险资产和风险资产时,投资者的最优投资策略。以期望效用最大化为目标,运用HJB构造微分方程,并以对数效用函数为例,求出最...
关键词：风险资产 CEV模型 交易费用 HJB方程 最优策略 随机利率 
测算养老基金内嵌收益保证风险准备金的新方法被引量：1
《系统管理学报》2012年第2期239-245,共7页王亦奇 刘海龙 李含伟 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
针对养老基金嵌入的收益保证,在随机利率的框架下,结合养老基金的资产配置策略,提出了新的测算风险准备金方法,并以养老基金常用的生命周期策略为例,得到了风险准备金的解析解,最后,运用一个数值算例和中国金融市场数据实证研究了新方...
关键词：风险准备金 资产配置策略 收益保证 
随机利率下的再保险与投资策略研究
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2011年第6期881-883,896,共4页马威 顾孟迪 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,其中考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例.
关键词：比例再保险 投资决策 随机利率 HJB方程 
结合资产配置策略测算多期收益保证价值被引量：10
《管理科学学报》2011年第11期42-51,62,共11页王亦奇 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
投资机构能够采取某种资产配置策略,改变由收益保证所引致的期末偿付能力不足风险,并根据风险与价值对等的原则,进而改变收益保证的价值.但是,现有文献在测算收益保证价值时并没有考虑资产配置策略.针对现有文献的不足,在一种新的收益...
关键词：收益保证 资产配置 固定比例组合保险 
灵活收益保证设定形式下的最优投资策略被引量：5
《系统工程理论与实践》2011年第6期1014-1020,共7页王亦奇 刘海龙 刘富兵 
国家自然科学基金(70773076)
研究了当前被广泛采用的收益保证下的最优投资策略问题.在HJM利率期限结构下,利用鞅方法得到了最优投资策略的解析解.最优投资策略的解包括三个部分:投机策略、利率对冲策略以及收益保证的对冲策略.这种收益保证设定形式给予了投资机构...
关键词：投资策略 最低收益保证 期权 鞅方法 
嵌入收益保证股票挂钩票据的最优投资策略被引量：1
《管理工程学报》2011年第2期191-194,共4页王亦奇 刘海龙 徐维东 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
本文从投资机构的视角出发,将发行嵌入收益保证的股票挂钩票据(GELN)的最优投资策略问题转换为收益保证下的最优投资策略问题进行研究。在随机利率框架下,利用随机最优控制的方法得到了最优投资策略的解。结论表明最优投资策略可以分为...
关键词：投资策略 收益保证 股票挂钩票据 随机最优控制 
基于银行监管资本的存款保险定价研究被引量：37
《管理科学学报》2011年第3期73-82,共10页刘海龙 杨继光 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
结合存款保险定价的期权定价法和期望损失定价法,提出了利用银行破产时被保险存款的期望损失来定价存款保险的新思路,该方法的特点是存款保险定价不仅仅与银行资产的风险和收益有关,而且与银行资本持有状况和存款的参保比率有密切关系....
关键词：存款保险 期权定价 监管资本 期望损失 
养老基金动态资产配置研究评述被引量：11
《系统管理学报》2011年第1期1-9,共9页刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
阐述了养老基金动态资产配置研究的背景及意义,分别对收益确定型养老基金、缴费确定型养老基金和两者相结合统一框架下的资产配置问题进行了详细的综述,结果表明,收益确定型养老基金资产配置研究主要集中在运用资产负责管理实现盈余最...
关键词：养老基金 收益确定型 缴费确定型 资产配置 
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