教育部人文社会科学研究基金(11XJC790004)

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沪市指数的短期尾部相依结构
《系统工程》2014年第7期43-49,共7页黄爱华 易文德 
国家自然科学基金资助项目(71271227);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321)
短期相依和同期相依是金融资产两类主要的相依关系。应用相依结构Copula函数模型对上海综合指数收益率序列前后一个交易日的价格波动的短期相依关系的尾部相依结构进行了分析。经检验认为Clayton-copula模型能较好地捕捉沪市收益率序列...
关键词：短期相依 COPULA函数 时间序列 尾部相依 
绩效预算导向下的高校财务管理研究被引量：3
《重庆文理学院学报（社会科学版）》2014年第4期87-89,109,共4页黄爱华 
国家自然科学基金"基于时间序列特征的金融资产相依结构模型构建及应用研究"(项目号:71271227);教育部人文社会科学研究项目"证券市场风险相依因素相依结构研究"(项目号:11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目"重庆市公办高校财务风险监管与控制研究"(项目号:KJ111222)的研究成果
随着社会的发展,学校规模也在不断扩大,大学的办学形式呈现出多样化的态势,对财务管理提出了更高的要求。绩效预算对加强高校财务管理和绩效评估起着重要的作用,是保障大学优化资源配置,最大限度地保护成本效益的分配,促进高校健康和快...
关键词：财务 管理 绩效预算 
金融相依风险研究引入Copula理论的利弊分析
《时代金融》2014年第7X期46-46,49,共2页黄爱华 
教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目No:KJ111222
本文以证券市场等相关风险为论述基点,在探讨金融市场的关联性基础上分析金融风险相依研究的缘起,通过对Copula理论内涵的解析阐述其对金融相依风险研究的推动维度,而后根据Copula理论的局限性分析其对金融相依风险研究未来走向的影响。
关键词：相依风险 COPULA理论 金融业 证券市场风险 
金融风险预警机制的构建问题刍议被引量：2
《重庆文理学院学报（社会科学版）》2014年第1期106-108,共3页黄爱华 
教育部人文社会科学基金青年项目"证券市场风险相依因素相依结构研究"(项目号:11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目"重庆市公办高校财务风险监管与控制研究"(项目号:KJ111222)的成果
本文通过对国内金融体系进行现状分析阐述构建金融风险预警机制的必要性,继而点明构建金融风险预警机制时应该遵守的重要原则,最后从预警指标体系、预警指标界限值、预警指标赋权、预警信号系统等四个方面探讨构建国内金融风险预警机制...
关键词：金融风险 预警机制 预警指标 
基于FIGARCH模型的地产股对金融股市场影响分析被引量：3
《南开管理评论》2013年第4期154-160,共7页王燕 
国家自然科学基金项目(71271227);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11XJC790004)资助
2008年美国金融危机爆发后,房地产市场与金融市场的关系越来越受到人们的重视。本文以地产股指数变化情况代表房地产市场的整体发展趋势,选取中国深圳证券交易所地产股和金融股为研究对象,利用能够兼顾收益与尾部风险相关性测度的FIGARC...
关键词：地产股 金融股 FIGARCH模型 
我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究被引量：12
《数理统计与管理》2013年第2期191-201,共11页李云红 魏宇 
国家自然科学基金(70771097;71071131;71090402;71271227);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137);教育部人文社会科学研究青年基金项目(No:11XJC790004)
钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用...
关键词：钢材期货 已实现波动率 GARCH族模型 D-M检验 
基于Copula函数我国林业经济发展与气候之间的关系研究被引量：2
《林业经济》2012年第2期24-27,共4页向中华 易文德 曾胜 
国家社会科学基金项目“我国能源消费总量控制与对策研究”(编号:11BJY058);教育部人文社科基金资助项目“证券市场风险因素相依结构研究”(编号:11XJC790004)
我国林业经济在国民经济发展中有着重要的地位，森林与气候之间也有着密切的关系。通过历史数据基于Copula函数模型验证林业经济发展与气温、降水量、湿度与日照数等气候因素之间的相关关系，林业生产总值与气温正相关，与湿度、日照数...
关键词：林业经济 气候 COPULA函数 相依关系 相依结构 
基于高阶矩波动和Copula函数的相依性模型及其应用被引量：6
《管理评论》2012年第1期58-66,共9页易文德 
国家自然科学基金项目(71071131);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目(KJ111211)
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰...
关键词：高阶矩 COPULA函数 Copula-NAGARCHSK—M模型 高阶矩相依 
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