国家自然科学基金(70573076)

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相关主题：信用组合违约经济资本信用风险ES更多>>
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基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第6期46-50,共5页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模...
关键词：经济资本配置 风险贡献 在险价值(VaR) 预期短缺(ES) 
信用组合相关结构对组合风险量度的影响
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第5期116-121,共6页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以...
关键词：相关结构 COPULA函数 组合损失分布 风险量度 
我国城市商业银行跨区域经营问题研究被引量：18
《当代经济研究》2011年第7期55-59,共5页刘久彪 杨晓东 
国家自然科学基金资助项目(70573076);天津哲学社会科学研究项目(TJGL07-025)
在我国金融业飞速发展的今天,跨区域经营已成为越来越多的城市商业银行的选择,其中存在着机遇也充满了挑战。一方面我国中小企业融资难问题依旧严重,另一方面由于"单一城市经营制"致使城商行隐含着相当大的系统性风险,这两大问题的解决...
关键词：城市商业银行 跨区域经营 
信用风险中回收率分布的双Beta模型被引量：2
《中国管理科学》2011年第6期10-14,共5页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);国家社会科学基金资助项目(11BGL072)
本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核...
关键词：回收率 双Beta模型 核密度估计 双峰分布 序贯优化算法 
基差风险最小的我国股市套期保值策略被引量：1
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2011年第1期80-83,共4页刘久彪 
国家自然科学基金资助项目(70573076);天津哲学社会科学研究项目(TJGL07-025)
本文从基差风险产生原因入手,研究利用股指期货实现基差风险最小的套期保值策略,通过对我国股票市场进行实证研究和效果检验,发现此方法可较好地规避现货市场价格风险,降低投资组合的系统性风险,取得较好的套期保值效果。
关键词：股指期货 套期保值 基差风险 套保比率 
基于t-copula的信用组合一致性风险度量被引量：4
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011年第1期81-85,共5页刘久彪 
国家自然科学基金资助项目(70573076);天津哲学社会科学研究项目(TJGL07-025)
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性...
关键词：信用组合 一致性风险量度 t-copula 预期短缺(ES) 
低违约评级组合的违约率估计
《中国农机化》2010年第4期98-101,共4页王国栋 
国家自然科学基金--一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用(70573076);高等学校博士点基金--一致性风险量度的理论与应用的研究(20050056057)
违约率是信用风险建模的核心输入变量,本文基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。本文将最大谨慎原则的思想与极大似然方法...
关键词：评级模型 违约率估计 最大谨慎原则 极大似然估计 
违约暴露集中信用组合的违约损失研究被引量：3
《管理学报》2010年第5期760-763,784,共5页詹原瑞 王国栋 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露集中对组合损失的影响。发现违约率相同时,对于高信用质量组合,违约暴露集中不会增加组合损失的风险,随着...
关键词：组合损失 违约暴露集中 受险价值 经济资本 
基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法
《统计与决策》2010年第6期4-6,共3页刘家鹏 苏涛 
国家自然科学基金资助项目(70573076)
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法...
关键词：评价系统 评估 蒙特卡洛方法 
信用组合损失分布计算方法的比较分析
《生产力研究》2010年第1期140-141,154,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
信用风险管理中,组合损失分布尾部的估计精度对确定组合风险量度有着重要的影响。文章对现有的两种可以提高组合损失分布尾部估计精度的方法——鞍点近似和重要性抽样进行了数值比较。结果表明:在相同的计算时间内,鞍点近似计算的信用...
关键词：鞍点近似 重要性抽样 信用风险组合 损失分布 
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