国家自然科学基金(71001095)

作品数：17被引量：109H指数：6
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基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量被引量：1
《中国科学技术大学学报》2020年第2期176-184,共9页叶五一 李伊薇 吴遵 
国家自然科学基金(71001095)资助.
基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index,VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构造了时变动态系统性尾部风险系数模型.基于该模型,研究了八个国家的代表股指的CVaR和时变动态系统性尾部...
关键词：波动率指数 尾部指数回归 条件在险价值 系统性尾部风险 
中国A股市场结构性突变研究
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2018年第3期55-60,共6页方兆本 王传好 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095)
中国A股市场近几个月以来表现出非常大的波动性,经常出现千股跌停或者千股涨停的现象,能不能基于股市之前的历史信息提前发现涨跌拐点?尝试利用Relative unconstrained Least-Squares Importance Fitting(RuLSIF)模型,以六维矩阵为样本...
关键词：中国股市 A股市场 市场波动性 RuLSIF模型 六维矩阵 非参数密度函数比 结构变点 
基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测被引量：6
《中国管理科学》2015年第11期29-38,共10页叶五一 李潇颖 缪柏其 
国家自然科学基金青年面上连续资助项目(71371007);国家自然科学基金面上资助项目(71172214);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095)
本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究。应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依结构进行估计,在此基础上提出了一种新的条件密度函数估计方法,进而给出了交易量持续期的预测。对中国石化...
关键词：Canonical藤Copula 自相依结构 ACD模型 高频分笔数据 
基于变结构协整的股指期货跨期套利被引量：5
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2015年第4期76-83,共8页方兆本 王利斌 叶五一 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095)
随着中国股指期货市场成交量的扩大和流动性的加强,合约间价差的变化更加复杂和多变。为了改进传统跨期套利策略的效果,使用允许结构突变的变结构协整模型对价差进行建模,设计了一套完整的程序化交易策略,并选取IF1311,IF1312,IF1401和I...
关键词：股指期货 跨期套利 变结构协整 高频数据 交易策略 
基于博弈视角的评教体系研究被引量：1
《高等教育研究（成都）》2014年第4期47-52,共6页叶五一 李潇颖 王辉 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007)
目前各高校的教学评估表机制在学生以及老师看来都处于低效乃至失效状态。本文首先对教学评估过程进行了简化，并运用博弈论的分析范式建立了一个博弈模型来阐述当前教学评估表机制低效乃至失效的表现及原因；然后引入学生评教影响因素...
关键词：教学评估 学生评教 博弈论 
基于Sampson-Guttorp空间统计方法对我国区域碳排放的研究被引量：4
《数理统计与管理》2014年第1期1-8,共8页吴遵 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
减少二氧化碳的排放是减缓气候变化的主要措施之一,而中国作为世界上最大的碳排放国之一,中国的碳排放问题已成为国内外学术界共同关注的焦点.本文从空间的角度,以我国30个省城的碳排放量为研究对象,首先采用Sampson-Guttorp空间统计方...
关键词：碳排放 SG相关系数 非线性相关 空间分布 
应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR
《中国科学技术大学学报》2013年第12期997-1003,共7页叶五一 李玉洁 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
知情交易概率(probability of informed trading,PIN)是市场微观结构中度量知情交易的一种重要度量方法.给出了一种基于交易量的PIN估计方法VPIN(volume-synchronized probability of informed trading).并应用门限分位点回归模型分析了...
关键词：门限分位点回归模型 VPIN条件VaR 事后检验 
基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析被引量：5
《中国科学技术大学学报》2013年第9期737-744,共8页顾冬雷 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金基金面上连续项目(71371007);研基金(20103402120010);国家自然科学研究基金委员会创新研究群体科学基金(70821001)资助
金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的...
关键词：金融危机传染 藤copula PCC模型 
基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算被引量：8
《中国科学技术大学学报》2013年第9期745-753,共9页李磊 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
风险价值VaR是一种非常重要的风险度量方法,基于C藤copula(canonical vine copula)给出了条件VaR的一种新的估计方法.首先基于C藤copula对连续几个交易日收益率之间的自相依结构进行了估计,进而给出了在前n个交易日收益率条件下,下一交...
关键词：canonical藤copula 自相依结构 条件VAR 
基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析被引量：3
《中国科学技术大学学报》2013年第5期410-419,共10页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245)资助
首先应用结合变量选择的logistic模型估计了上市公司的违约概率,接着采用核密度估计方法和Archimedean copula函数分别拟合了上市公司的违约概率变化和市值变化的边缘分布和联合分布.并在大样本下通过条件VaR检验了结构化信用分析模型...
关键词：COPULA 上市公司 信用风险 市值 条件VAR 
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