国家留学基金([2010]1174)

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我国证券投资者预测能力的实证研究被引量：2
《财经问题研究》2012年第8期46-53,共8页史永东 李竹薇 
国家自然科学基金项目"基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究"(71171036);国家自然科学基金项目"基于制度环境的隐性终级控制权;投资者保护与公司绩效研究"(71072140);国家自然科学基金项目"不完全市场下信用衍生品定价理论和应用研究"(70871019);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析"(2009JJD790004);国家留学基金项目"中国证券投资者结构和行为对市场影响研究"(教外留[2010]1174号);东北财经大学社会与行为跨学科研究中心招标项目"机构证券投资者结构和行为对市场影响"
本文利用深圳证券交易所所有投资者账户信息和交易信息,基于财富水平,将个人投资者分为小个人组、中个人组和大个人组三类,在此基础上,研究分类个人投资者和机构投资者对股票价格走势的预测能力。结果显示,个人投资者的中个人组和大个...
关键词：账户信息 预测能力 个人投资者 机构投资者 
广义虚拟经济视角下的股价异动分析被引量：4
《广义虚拟经济研究》2012年第2期78-86,共9页史永东 杨垚立 
广义虚拟经济研究专项资助项目[项目编号:GX2011-1026(M)];国家自然科学基金(71171036;71072140;1071027;70871019);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);国家留学基金项目(教外留[2010]1174号);辽宁省百千万人才项目([2008]179090号)
广义虚拟经济的人本经济思想为研究股票市场的异动提供了全新思路。本文以广义虚拟经济的思想为指导,以噪声交易理论作为基础,从信息不对称的角度出发,在对交易者进行分类的基础上,通过交易的宏观视角和人的心理角度建立了股票市场的均...
关键词：广义虚拟经济 噪声交易 均衡 信息不对称 股票价格波动 
机构投资者与个人投资者过度自信行为比较研究被引量：22
《投资研究》2011年第12期25-37,共13页陈日清 
国家自然科学基金(70871019;71072140;71171036);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);国家留学基金项目(教外留[2010]1174号);辽宁省百千万人才项目([2008]179090号);辽宁省教育厅人文基地项目(2009JD22);东北财经大学社会与行为跨学科研究中心招标项目的联合资助
本文首先基于我国A股市场机构股票持有数据,构建了不同的投资组合来区分机构投资者与个人投资者的投资行为。然后运用Granger因果检验与SUR估计,探讨了我国证券市场机构投资者与个人投资者是否具有过度自信行为,结果表明无论是机构投资...
关键词：过度自信 机构投资者 个人投资者 
组合信用衍生品定价理论综述被引量：2
《经济学动态》2011年第12期120-124,共5页李竹薇 史永东 武军伟 
国家自然科学基金(70871019;71072140;71171036);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);国家留学基金项目(教外留[2010]1174号)
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的金融危机给CDO为代表的组合信用衍生品以沉重的打击,连锁的违约集聚现象使现有的组合信用衍生品定价模型几乎失效,因此,如何对信用衍生品进行准确定价...
关键词：组合信用衍生品 定价模型 完全市场 不完全市场 
东亚终极所有权结构比较研究被引量：3
《经济学动态》2011年第10期149-153,共5页甄红线 
国家自然科学基金项目(71072140;70871019;71171036);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);国家社会科学基金项目(08CJL017);辽宁省教育厅项目(2009A242);国家留学基金项目(教外留[2010]1174号);东北财经大学跨学科研究中心对外公开招标项目的资助
本文系统研究了我国以及东亚其他九个经济体上市公司的终极所有权结构。研究结果表明,东亚八个经济体(日本除外)和中国都表现为集中的终极所有权结构,东亚八个经济体(日本除外)的终极所有权结构主要表现为家族控制的特点,中国则表现为...
关键词：终极所有权 金融机构 公司治理 家庭控制 
市场流动性与资产定价理论评述被引量：2
《经济学动态》2011年第5期129-134,共6页史永东 袁绍锋 
国家自然科学基金(706710197087101971072140);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);国家留学基金项目(教外留[2010]1174号);辽宁省教育厅项目(2009A242);辽宁省百千万人才项目([2008]179090号)
上世纪80年代以来,通过流动性的研究实现对传统资产定价理论的校正成为理论研究前沿。从驱动市场流动性变化的因素出发,一方面,将交易成本所引起的市场非流动性纳入传统资产定价理论研究框架,进而采用一般均衡分析方法求解其对均衡价格...
关键词：流动性 资产定价 微观基础 
H股指数期货对现货市场信息效率影响的实证研究——基于非线性Granger检验被引量：1
《财经问题研究》2011年第3期64-70,共7页袁绍锋 甄红线 
国家自然科学基金项目(70671019;70871019;71072140);教育部人文社会科学青年基金项目(09YJC630022);辽宁省教育厅项目(2009A242);教育部新世纪优秀人才项目(NCET-06-0294);辽宁省百千万人才项目([2008]179090);国家留学基金项目(教外留[2010]1174);东北财经大学社会与行为跨学科研究中心对外公开招标项目
H股指数期货作为与中国内地股市关联度最高的海外股指期货,它对现货市场的影响是观察沪深300指数期货对现货市场影响的重要窗口。本文基于混合分布假说,分别利用线性Granger因果关系检验方法与非线性Granger因果关系检验方法对H股指数...
关键词：H股指数期货 现货市场 信息效率 非线性Granger检验 
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