黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11553009)

作品数：4被引量：2H指数：1
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相关期刊：《合肥工业大学学报（自然科学版）》《高师理科学刊》《吉林大学学报（理学版）》更多>>
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分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析被引量：1
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2013年第7期875-878,共4页卢树强 包树新 
黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(11553009)
文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式。
关键词：分数布朗运动 拟鞅 等价鞅测度 期权 
混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析
《高师理科学刊》2013年第4期6-8,共3页包树新 展丙军 贾连广 金天坤 
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11553009)
利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.
关键词：混合分数布朗运动 幂期权 等价鞅测度 
一类变保费双Cox风险模型的鞅分析
《吉林大学学报（理学版）》2012年第3期477-481,共5页卢树强 包树新 
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(批准号:11553009)
讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru.C(r),并在特定条...
关键词：COX过程 BROWN运动 鞅 停时 LUNDBERG指数 
再保险环境下带干扰双Cox风险模型的鞅分析被引量：1
《高师理科学刊》2012年第2期14-16,共3页包树新 卢树强 
黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(11553009)
讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合实际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.
关键词：COX过程 鞅 停时 破产概率 
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