国家自然科学基金(10131030)

作品数：22被引量：254H指数：7
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相关期刊：《数学年刊（A辑）》《Acta Mathematica Sinica,English Series》《管理世界》《工程数学学报》更多>>
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带有确定生成元的倒向随机微分方程的共单调定理被引量：1
《数学年刊（A辑）》2006年第6期741-748,共8页张慧 
国家自然科学基金(No.10131030)资助的项目.
对倒向随机微分方程(简记BSDE)的解(y,z),利用Malliavin微分的方法进行了研究．给出了某些关于比较z的方法,在此基础上继续研究(y,z)的某些重要性质,同时推广了Chen Zengjing等人文章中相应的结论．
关键词：倒向随机微分方程 Malliavin微分 共单调定理 
中国股市收益和交易量动态引导关系的实证分析被引量：4
《南方经济》2006年第6期102-110,共9页何兴强 
国家自然科学基金项目(70471018);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);国家自然科学基金重点项目(10131030)的资助
实证检验沪深A、B股市场日收益和交易量之间的线性和非线性Granger因果关系。由于序列存在非线性结构可能使检验发现的仅是一种伪Granger因果,我们着重考察运用APGARCH模型过滤后股市收益和交易量之间的线性和非线性Granger因果。研究表...
关键词：股票市场 收益 交易量 线性Granger因果 非线性Granger因果 
股市收益和波动性长期记忆的国际比较——基于V/S的经验证据被引量：2
《国际贸易问题》2006年第5期108-113,共6页何兴强 周开国 
国家自然科学基金项目(70471018);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);国家自然科学基金重点项目(10131030)的资助。
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市...
关键词：股票市场 收益 波动 长期记忆 重标方差(V/S) 
牛、熊市周期和股市间的周期协同性被引量：77
《管理世界》2006年第4期35-40,共6页何兴强 周开国 
国家自然科学基金项目(70471018);国家自然科学基金重点项目(10131030);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)的资助
在调整Pagan和Sossounov(2003)牛、熊市判别标准的基础上,本文诊断了我国股市的牛、熊市周期,探讨牛市和熊市的5个数量特征及股市间的周期协同性。研究表明:在1992年3月￣2004年8月间,上证综合和上证A股月度股价的牛、熊市周期结构完全...
关键词：牛市 熊市 周期协同性 
不完全信息下推广的递归偏好
《山东大学学报（理学版）》2006年第1期62-68,共7页张慧 
国家自然科学基金委重点项目金融数学(10131030)
引入了推广的递归偏好,考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移.通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题.考察了完全市场中的最优消费和最优投资组合问题,给出了求最优消费的理论框架....
关键词：推广的递归偏好 滤波 倒向随机微分方程(BSDE) 
中国农村二元金融结构的实证研究被引量：9
《中国软科学》2005年第7期83-89,共7页周天芸 李杰 
国家自然科学基金重大项目(10131030);国家自然科学基金天元项目(A0424619)
自新结构主义学派提出发展中国家的金融结构问题,学者对发展中国家广泛存在的二元金融结构进行了理论研究和实证分析。基于理论的开放性,本文运用概率单位模型,检验正式金融和非正式金融在中国农村的运作,分析影响农户与正式、非正式金...
关键词：正式金融 非正式金融 概率单位模型 
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
《工程数学学报》2005年第2期235-243,共9页江龙 
国家自然科学基金(10131030)
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 广义g-期望 相干风险度量 GIRSANOV变换 
沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正RS和GPH的经验分析被引量：7
《中山大学学报（社会科学版）》2005年第2期104-108,共5页何兴强 
国家自然科学基金项目 (70 4 710 18);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目 (2 0 0 2 6 7);国家自然科学基金重点项目 (10 1310 30 )
该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、...
关键词：股市收益 长期记忆 修正R/S分析 GPH检验 
WTO与中国区域间地方贸易保护壁垒被引量：2
《世界经济》2005年第2期13-20,共8页李杰 黄文平 李正仕 
国家自然科学基金金融数学重大项目(项目号:10131030);国家自然科学基金天元项目(项目号:A0424619);中山大学笹川优秀青年基金博士生重要创新项目;浙江省自然科学基金项目(2003)资助
本文通过构建一个竞争性的比较优势贸易模型,研究了加入WTO对削弱中国地方贸易保护壁垒的效应。具体而言,根据区域要素禀赋的差异,文章比较了三种情形下贸易保护壁垒对生产者、消费者、地方政府以及中央政府各方福利的影响。文章认为,加...
关键词：WTO 地方贸易 壁垒 中国 区域 经济福利 要素禀赋 根据 经济参与 削弱 
具有共单调可加性的g-期望的一些性质被引量：2
《山东大学学报（理学版）》2005年第2期42-47,共6页白山 江龙 何娇 
国家自然科学基金重点资助项目 (10 13 10 3 0 ) ;山东省优秀中青年科学家奖励基金资助项目 (0 3BS0 97) ;中国矿业大学科技基金资助项目
研究了具有共单调可加性的g 期望的一些性质,特别地,证明了如果g -期望具有共单调可加性,那么生成元g必然是正齐次的,且基于g -期望的Jensen不等式关于单调增加的凸函数成立.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 共单调可加性 
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