教育部人文社会科学研究基金(09YJA790100)

作品数：10被引量：33H指数：3
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跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策被引量：2
《兰州大学学报（自然科学版）》2012年第5期109-113,共5页郭文旌 
国家自然科学基金项目(71071071;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);江苏省高校优势学科建设工程项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目(2010JG015;Y1002)
以财富最优增长模型为投资决策的优化准则,考虑了一个跳跃—扩散的投资市场,并且假定该市场不允许卖空.通过引入最大化财富对数期望效用为原问题的辅助问题,得到了最优投资策略的解析形式.
关键词：跳跃扩散过程 Kelly模型 最优投资策略 上鞅 
商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析被引量：6
《产业经济研究》2012年第2期78-86,共9页郭文旌 周磊 
国家自然科学基金项目(项目编号:71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(项目编号:09YJA790100);江苏省高校优势学科建设工程资助项目;江苏省高校哲学社会科学项目(项目编号:09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(项目编号:2010JG015;Y1002)
近年来商业银行资本结构的选择问题是理论界研究的热点。本文在Barrios-Blanco模型基础上,进一步研究了考虑无存款保险制度、经济政策的不确定性以及利率期限结构等的最优资本结构选择模型,从理论上分析了中国商业银行资本结构选择的主...
关键词：商业银行 最优资本结构 存款保险 资本监管 利率期限结构 
含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择
《经济数学》2011年第2期60-63,共4页张琳 郭文旌 
国家自然科学基金项目(70871058);教育部人文社科基金(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心资助项目;江苏省统计局课题(2009LY16);江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013)
假定投资者将其财富分配在这样两种风险资产中,一种是股票,价格服从跳跃扩散过程;一种是有信用风险的债券,其价格服从复合泊松过程.在均值方差准则下通过最优控制原理来研究投资者的最优投资策略选择问题,得到了最优投资策略及有效边界...
关键词：跳跃扩散过程 信用风险 最优投资策略 有效边界 
在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资被引量：1
《经济数学》2011年第2期69-74,共6页鲁忠明 郭文旌 
国家自然科学基金项目(70871058);教育部人文社科研究项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心资助项目;江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013)
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控...
关键词：HJB方程 均值方差准则 有效边界 LQ随机控制 
基于Logit模型的公司债务期限选择影响因素分析
《中国证券期货》2011年第5X期107-108,共2页梁瑞强 徐佳佳 
国家自然科学基金项目(71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目
公司在债务融资决策时会考虑许多因素,其中不同的债务期限安排是影响公司融资成本和融资效率的重要因素。本文基于公司内部特征因素,运用Logit二元选择模型对影响公司长期债务运用的因素进行回归,部分解释了我国公司债务期限结构的选择...
关键词：债务期限 流动比率 长期债务 
跳跃扩散市场的最优保险投资决策被引量：11
《系统工程理论与实践》2011年第4期749-749,共1页郭文旌 赵成国 袁建辉 
国家自然科学基金(71071071;70871058;70871104);教育部人文社会科学基金(09YJA790100);国家博士后基金(20080431079;200902507);江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013);南京财经大学研究项目(Y1002;2010JG015)
假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最...
关键词：保费率 索赔强度 复合过程 跳跃扩散市场 最优投资策略 有效边界 
基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资被引量：2
《金融理论与实践》2011年第2期52-57,共6页郭文旌 王钢 
国家自然科学基金项目(71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(2010JG015)
在风险投资过程中,由于信息的不对称,一方面风险投资家要找到优质项目往往需要付出高额成本;另一方面众多优质项目亟须风险投资家的青睐。针对该问题,本文在传统的风险投资家(venture capitalists,以下简称VC)与企业家所构成的风险投资...
关键词：博弈模型 天使投资人 信号模型 多阶段 
基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险
《中国证券期货》2010年第11X期22-24,共3页郭文旌 邓明光 
国家自然科学基金项目(71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(2010JG015)
由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和MonteCarlo技术应用于融通深证100基金,计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合...
关键词：COPULA 投资组合风险 度量指标 EGARCH 风险度量方法 票型 风险值 资产损失 非对称 金融资产收益率 
中小企业信用评级模型研究及应用——基于江苏制造企业数据被引量：8
《南京财经大学学报》2010年第3期36-42,共7页沈琳 郭文旌 
国家自然科学基金项目(70871058);教育部人文社科研究项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心资助项目;江苏省高校哲学社会科学基金(09SJB790013)
本文针对制造型中小企业的特点,与专家评判法结合,建立了一个信用评级指标体系。该体系改变了传统的AHP指标权重的确定方法,采用拉开档次法来确定定量指标权重。应用该模型与传统模型分别对江苏制造企业进行实证对比分析,结果显示本文...
关键词：中小企业 拉开档次法 信用评级模型 
基于CaR风险测度下的保险投资决择被引量：3
《兰州大学学报（自然科学版）》2010年第2期91-97,共7页郭文旌 闫海峰 
国家自然科学基金项目(70871058;70671053;70871104);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心项目;江苏省高校自然科学基金项目(08KJB110004);中国博士后科学基金项目(200902507);教育部人文社会科学研究项目(09YJA790100)
用CaR测度保险公司的整体性风险,讨论了在可接受风险水平限制下,保险公司如何选择最大化终期财富的投资策略的问题.利用最优化原理,得到保险公司的最优投资策略和有效边界的显式表达式,接着分析了最优投资策略和有效边界在保费、索赔量...
关键词：CAR 保险投资 整体性风险 有效边界 
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